macro daily_2020.12.08

 2020년 12월 8일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 에어비앤비가 공모가를 20% 상향했습니다. 성장주들이 올랐습니다. 

(2) 브렉시트 협상이 돌파구를 찾지 못하면서 유럽 주식시장이 내렸습니다.

(3) 애플이 이르면 내년 고사양 PC에 자체 프로세서를 탑재합니다. 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.33%

1개월 NDF 환율 1,084.70원 (+2.80원)

미 5년 breakeven rate 1.848% (+0.002%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

미 O/N Repo 금리, 0.09% (+0.01%p, 급등시 단기자금 부족 판단) 

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.41%

- 일본 -0.53%

- 대만 0.00%

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1.중앙은행들

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.083%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.18%(+0.02%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 0.93% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.792%p (-0.023%pp)

미 BBB 회사채 2.05% (-0.04%p)

미 하이일드 4.35% (-0.04%p)

이머징 국채 4.25% (-0.03%p)

이머징 주식 5.11% (+0.01%p)  

한국 주식 5.33% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 0.96% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.64% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.682%p (-0.016%p)

한국 3년 IRS 금리 0.92% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.29% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.42% (0.00%p)

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.39% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(92개, -53개) vs. 최저(7개, +3개)

+ 52주 최고

* 글로벌 반도체 장비 (반도체 업황 호조에 따른 수혜)

- ASML (네덜란드 반도체장비), KLA Tencor (미국 반도체장비) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 128.2 (+0.1) 

- KOSDAQ 9.7 (+0.0)

- 전기전자 48.5 (-0.1)

- 커뮤니케이션 7.7 (-0.0)

- 자동차 8.5 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 7.5 (-0.0)

- 조선건설기계 4.1 (+0.0)

- 철강 2.6 (+0.1)

- 금융 20.1 (-0.0)

* 고객예탁금, 60.8조원 +1.3조원

* 중소형주/대형주, 1.12배, +0.01배 

* 코스닥 신용금액, 9.16조원 +0.03조원

- 비중, 2.50%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* AirBnB, 공모가격 44~50달러 -> 56~60달러 상향

* Apple, 이르면 2021년 고사양 PC 프로세서 자체 생산 준비

- 자체 프로세서 Intel 프로세서 성능 상회 가능성

[헤지펀드]

[환경] 

[정책] 

* EU-영국, 브렉시트 협상 중단 속 영국 총리 브뤼셀 행 

* 미 하원, 임시 예산안 수요일 표결 계획