macro daily_2020.12.15

 2020년 12월 15일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 뉴욕시와 런던시가 전면 락다운을 시행할 것으로 전해지면서 주가가 내렸습니다. 

(2) OPEC+가 1분기 원유 수요 전망을 100만 b/d 하향했습니다.

(3) D램 현물가격이 나흘 연속 올랐습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.92%

1개월 NDF 환율 1,093.30원 (+1.70원)

미 5년 breakeven rate 1.843% (+0.017%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

미 O/N Repo 금리, 0.08% (0.00%p, 급등시 단기자금 부족 판단) 

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.11%

- 일본 -0.04%

- 대만 -0.14%

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.085%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.23%(+0.03%p)

ECB : 

* 오스트리아 ECB 위원, "희망컨데 PEPP 가능한한 적게 쓰이길 원해"

- "은행의 배당 제한은 균형잡힌 결정"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.12% (-0.00%p)

미 10년 국채 0.89% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.778%p (-0.003%pp)

미 BBB 회사채 2.07% (-0.01%p)

미 하이일드 4.43% (-0.01%p)

이머징 국채 4.28% (-0.00%p)

이머징 주식 5.10% (-0.00%p)  

한국 주식 5.24% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 0.99% (+0.01%p)

한국 10년 국채 1.67% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.685%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 0.95% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.28% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.46% (+0.06%p)

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.35% (+0.01%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(45개, -28개) vs. 최저(9개, -2개)

+ 52주 최고

* 사우디 화학 (Capex 종료에 따른 회수기 진입)

- Saudi Kayan Petrochem (사우디 화학), Yanbu Natl' Petrochem (사우디 화학) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 128.9 (+0.6) 

- KOSDAQ 9.6 (+0.0)

- 전기전자 48.9 (+0.3)

- 커뮤니케이션 7.7 (+0.0)

- 자동차 8.5 (-0.0)

- 화장품 1.5 (+0.0)

- 정유화학 7.5 (+0.0)

- 조선건설기계 4.1 (0.0)

- 철강 2.6 (+0.0)

- 금융 20.1 (+0.0)

* 고객예탁금, 61.3조원 -0.6조원

* 중소형주/대형주, 1.12배, -0.00배 

* 코스닥 신용금액, 9.39조원 +0.04조원

- 비중, 2.55%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* EU, 빅테크 기업들에 최대 연 매출의 10% 과징금 부과 가능성 <블룸버그>

[헤지펀드]

[환경] EU 탄소배출권, 톤당 30.81유로 (+0.95%)

* Exxon Mobil, 2025년까지 업스트림 공해물질 최대 20% 감축

[정책] 

* OPEC+, 2021년 1분기 수요 예상치 100만 b/d 하향

* 뉴욕시장, "뉴욕시, 두번째 전체 락다운으로 가고 있다"

* 영국 런던, 수요일부터 COVID-19 3단계 적용