macro daily_2020.12.22

 2020년 12월 22일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 신종 바이러스 확산에 대한 우려로 유럽 주식시장이 3% 가까이 내렸습니다.

(2) 미국 주식시장은 주말께 경기부양 법안 통과 기대로 낙폭을 메웠습니다.

(3) 애플이 2024년 LFP 배터리를 탑재한 자동차를 생산할 것으로 전해졌습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.93%

1개월 NDF 환율 1,103.66원 (+0.76원)

미 5년 breakeven rate 1.910% (-0.016%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

미 O/N Repo 금리, 0.09% (0.00%p, 급등시 단기자금 부족 판단) 

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.31%

- 일본 -0.39%

- 대만 -0.40%

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

* 샌프란시스코연은 총재 (중립 투표권있음), "Fed, 긴급수단은 위기시에만 사용"

- "재정정책이 경제에 도움될 거라 확신"

한국은행

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.10%(-0.10%p)

ECB : 

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.12% (-0.00%p)

미 10년 국채 0.93% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.814%p (-0.011%pp)

미 BBB 회사채 2.07% (-0.02%p)

미 하이일드 4.37% (-0.02%p)

이머징 국채 4.19% (-0.01%p)

이머징 주식 5.08% (-0.00%p)  

한국 주식 5.32% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 0.96% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.68% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.717%p (-0.025%p)

한국 3년 IRS 금리 0.95% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.20% (+0.03%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.48% (+0.01%p)

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.35% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(69개, -47개) vs. 최저(12개, +3개)

+ 52주 최고

* 미국 금융 (Fed, 제한부 자사주 매입 허용)

- JP Morgan (미국 은행), Morgan Stanley (미국 투자은행) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 129.2 (-0.3) 

- KOSDAQ 9.5 (-0.0)

- 전기전자 48.8 (-0.3)

- 커뮤니케이션 7.7 (+0.0)

- 자동차 8.5 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 7.6 (+0.1)

- 조선건설기계 4.1 (0.0)

- 철강 2.6 (0.0)

- 금융 20.2 (-0.0)

* 고객예탁금, 60.8조원 -0.6조원

* 중소형주/대형주, 1.15배, +0.02배 

* 코스닥 신용금액, 9.60조원 -0.00조원

- 비중, 2.53%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Apple, 혁명적 배터리 탑재한 전기차 2024년 첫 생산 <로이터>

- LFP 배터리 탑재할 듯

* SoftBank, 5.25억달러짜리 SPAC 출시 하기로

[펀드]

* 영국 부동산 재벌 Reuben 형제, 뉴욕 맨해튼 부동산 25억달러 매입 <블룸버그>

[환경] EU 탄소배출권, 톤당 30.89유로 (-0.71%)

[정책] 

* 미 의회, 9,000억달러 경기부양안 주말 상하원 통과 뒤 대통령 송부할 듯

* EU, Pfizer COVID-19 백신 사용 허가 

* 러시아, 2월 OPEC+ 회의서 50만b/d 증산 입장