macro daily_2020.12.16

 2020년 12월 16일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 조 바이든이 선거인단 투표를 통해 대통령에 선출됐습니다.

(2) Fed가 녹색금융 네트워크 참여를 공식화했고 탄소배출권 가격이 4% 넘게 올랐습니다.

(3) 애플이 내년 상반기 아이폰 생산량을 30% 늘릴 것으로 전해졌습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.28%

1개월 NDF 환율 1,089.50원 (-3.70원)

미 5년 breakeven rate 1.882% (+0.039%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

미 O/N Repo 금리, 0.08% (0.00%p, 급등시 단기자금 부족 판단) 

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 +0.35%

- 일본 +0.53%

- 대만 +0.77%

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.083%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 3명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 한 금통위원, "장기금리 안정위해 자산매입 확대 검토해야" <의사록>

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(-0.03%p)

ECB : 

* ECB, 은행 배당 2019~20년 누적 순익의 15% 이하로 유지. 2021년 9월말까지

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.09% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.12% (+0.00%p)

미 10년 국채 0.91% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.791%p (+0.013%pp)

미 BBB 회사채 2.10% (+0.03%p)

미 하이일드 4.44% (+0.01%p)

이머징 국채 4.28% (+0.00%p)

이머징 주식 5.15% (+0.05%p)  

한국 주식 5.25% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 0.98% (-0.01%p)

한국 10년 국채 1.67% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.692%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 0.95% (0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.27% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.46% (0.00%p)

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.35% (0.00%p)

- 상향 : 

- 하향 : 

4. 52주 최고(77개, +32개) vs. 최저(13개, +4개)

+ 52주 최고

* 유럽 자동차 (친환경 차량 생산 확대 기대)

- Daimler (독일 자동차), Fiat Chrysler (이탈리아 자동차) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 128.9 (+0.0) 

- KOSDAQ 9.6 (-0.0)

- 전기전자 48.9 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (+0.0)

- 자동차 8.5 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 7.5 (0.0)

- 조선건설기계 4.1 (0.0)

- 철강 2.6 (0.0)

- 금융 20.2 (+0.1)

* 고객예탁금, 61.2조원 -0.1조원

* 중소형주/대형주, 1.13배, +0.01배 

* 코스닥 신용금액, 9.46조원 +0.07조원

- 비중, 2.56%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[주요기업]

* Apple, 2021년 상반기 iPhone 생산량 30% 확대 <니혼게이자이> 

[헤지펀드]

[환경] EU 탄소배출권, 톤당 32.19유로 (+4.48%)

* Fed, 공식적으로 금융 시스템 친환경 네트워크에 참여

[정책] 

* 조 바이든, 공식적으로 미국 대통령에 선출

* FDA, Moderna 백신 긴급 승인 권고