2020년 5월 29일 금요일

macro daily_2020.05.29

2020년 5월 29일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 트럼프 대통령이 SNS 기업들의 반독점 행정명령에 서명했습니다.

(2) 트럼프 대통령이 오늘 중국 관련 기자회견을 한다고 밝혔습니다.

(3) 지난 한주간 미국 크레딧 펀드로 사상최대 규모의 자금유입이 있었습니다.

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.09%
1개월 NDF 환율 1,238.25원 (-1.30원)

미 5년 breakeven rate 0.88% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.47%
- 일본 -0.54%
- 대만 -0.22%

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

Fed, 2분기중 Repo 운영 축소

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "소비자 심리, 경제활동 재개의 큰 걸림돌"
- "경제 재개하면 주택시장 상황 개선될 것"
- "마이너스 금리보다 더 유용한 수단 많다"

* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "미 경제, 바닥 지났다" <로이터>

인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(+0.19%p)

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.05% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.17% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.523%p (+0.013%pp)

미 BBB 회사채 2.74% (-0.03%p)
미 하이일드 7.07% (-0.03%p)

이머징 국채 5.46% (+0.02%p)
이머징 주식 6.86% (-0.04%p)  
한국 주식 7.26% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 0.82% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.35% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.533%p (+0.042%p)

한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (+0.00%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.61% (-0.00%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(29개, -15개) vs. 최저(4개, -1개)

+ 52주 최고

* 미 오프라인 소매 (미국 경제 하반기 회복 기대)
- Lowe's (미국 가정용품 소매), Home Depot (미국 일반상점)

+ 52주 최저

* 홍콩 부동산 (홍콩 보안법 제정으로 자금이탈 우려)
- NWS Hldgs (홍콩 복합기업), Swire Pacific (홍콩 복합 부동산)

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 88.4 (-0.1) 
- KOSDAQ 7.3 (-0.1)

- 전기전자 33.7 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.1)
- 자동차 3.9 (-0.1)
- 화장품 1.2 (0.0)

- 정유화학 1.5 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.11배, -0.03배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 5.76조원 +0.10조원
- 비중, 2.21%, +0.09%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.45 (+0.50%, Par=100)

* 미 크레딧펀드로 지난 한주간 138억달러 순유입. 사상최대
- 레버리지론 펀드로 2,500만달러 순유입. 6주만에 순유입 반전

[바이러스]

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(+0.5%p)

* 미 대통령, SNS 기업들 독점금지 행정명령에 서명

* 미 대통령, 오늘 중국 관련 기자회견 예정

[무역분쟁]

* 미 공화당 상원의원, "홍콩, 대중국 관세 대상에 포함될 수도" 

[원자재]

[주요기업]

댓글 없음:

댓글 쓰기