macro daily_2020.04.24

2020년 4월 24일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 오클라호마주가 원유유정 일시폐쇄를 허용하며 유가가 올랐습니다.

(2) 이탈리아의 완치자 수가 확진자 수보다 처음으로 많아졌습니다.

(3) 렘데시비르가 중국 임상서 효과가 없었다는 보도를 길리어드가 부인했습니다. 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 0.22%
1개월 NDF 환율 1,233.25원 (+3.45원)

미 5년 breakeven rate 0.63% (-0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)

* 주요국 주가지수 시간외

- 중국 -0.32%
- 일본 -0.41%
- 대만 -0.40%

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1.중앙은행들

Fed, 2분기중 Repo 운영 축소

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(-0.008%p)

미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

* FOMC, 4월 회의서 통화정책에 큰 변화 주지 않을 듯
- 채권 매입 관리와 기간에 중점

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.40%(0.00%p)

* 인민은행 상해지점, "은행대출, 주택구매하는데 잘못 이용돼선 안돼"

ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가

* ECB 총재, EU 정상들에 GDP 15% 감소 경고
- "EU 각국, 너무 느리고 너무 소극적이었다"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

* 일본은행, 27일 금정위서 무제한 국채매입 논의할 듯 <니혼게이자이>

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.05% (0.00%p) 
미 2년 국채 0.22% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.59% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.414%p (+0.012%pp)

미 BBB 회사채 2.86% (-0.05%p)
미 하이일드 8.24% (-0.10%p)

이머징 국채 6.47% (-0.03%p)
이머징 주식 7.66% (-0.13%p)  
한국 주식 8.19% (-0.14%p) 

한국 3년 국채 1.03% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.55% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.521%p (+0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 0.96% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.26% (+0.02%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -1.57% (-0.01%p)

- 상향 : 
- 하향 : 

4. 52주 최고(22개, +6개) vs. 최저(5개, -6개)

* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 442만건. 예상 450만건, 전월 523만건

* 유로존 4월 제조업 PMI, 33.6. 예상 38.0, 전월 44.5 

+ 52주 최고

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 95.9 (-0.1) 
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)

- 전기전자 35.8 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 4.8 (-0.1)
- 화장품 1.3 (0.0)

- 정유화학 3.7 (-0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 1.6 (0.0)
- 금융 15.2 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.11배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 4.40조원 +0.06조원
- 비중, 1.87%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.16 (-0.04%, Par=100)

* 지난주 미 레버리지론 펀드서 3.91억달러 순유출

[바이러스]

* FT, "Gilead, 렘데시비르 중국 COVID-19 임상 조기 종료"
- 시험군 158명. 대조군 79명 비교

* Gilead, "임상 참가자 부족으로 조기 종료. 의미부여 어려워"

* 이탈리아, COVID-19 완치자 수가 확진자 수 처음으로 웃돌아 

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 46.0%(0.0%p)

* EU 정상, 2조유로 규모 회복 계획 고려 <로이터>

[무역분쟁]

[원자재]

* 미 오클라호마주, 원유기업들의 일시 유정폐쇄 허용 행정명령  

[주요기업]

* Apple, 2021년까지 맥북 인텔 프로세서를 자체 프로세서로 전환 <블룸버그>