세줄요약
(1) 12월 FOMC서 2020년 점도표가 하향조정되며 달러가 약세를 보였습니다.
(2) 필라델피아 반도체지수가 신고가를 기록했습니다. 마이크론이 3.8% 올랐습니다.
(3) 미국의 퀀트 헤지펀드 Acadian이 중국 경기민감주에 롱 베팅했습니다.
야간선물, 282.45 (+0.61%) 외인 +2,406계약
1개월 NDF 환율 1,188.97원 (-5.70원)
시간외 등락률
* 중국A +0.29%
* 일본 0.28%
* 대만 +0.83%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.285%(-0.042%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, 기준금리 1.50~1.75%로 동결. 만장일치 결정
- 점도표, 2020년 동결로 하향 이동
- FOMC 성명, 글로벌 경제상황과 정체된 인플레 언급
* Fed 의장, "인플레 2% 아래에 머무르는 상황 건전하지 않아"
- "인플레 2% 향해 오를 것으로 기대"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.61% (-0.04%p)
미 10년 국채 1.76% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.176%p (-0.011%pp)
미 BBB 회사채 3.15% (-0.05%p)
미 하이일드 5.34% (-0.06%p)
이머징 국채 4.78% (-0.06%p)
이머징 주식 7.19% (-0.04%p)
한국 주식 6.75% (-0.02%p)
한국 3년 국채 1.38% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.62% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.240%p (+0.011%p)
한국 3년 IRS 금리 1.35% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.60% (0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.60% (+0.01%p)
- 상향 : 미국, 터키
- 하향 : 영국
* 미 11월 소비자물가, 전년비 +2.1%. 예상 +2.0%, 전월 +1.8%
4. 52주 최고(53개, -13개) vs. 최저(11개, +4개)
+ 52주 최고
* 핸셋 밸류체인 (내년 5G 핸셋 판매 기대)
- AAC (중국 전자제조서비스), Zebra Technology (미국 전자계측장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.0 (-0.1)
- KOSDAQ 8.2 (+0.0)
- 전기전자 39.7 (-0.1)
- 커뮤니케이션 6.1 (0.0)
- 자동차 6.3 (+0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 8.6 (0.0)
- 조선건설기계 4.8 (-0.1)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 0.96배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.09조원 +0.02조원
- 비중, 2.26%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.76 (+0.10%)
[중국 크레딧]China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 10.85% (-0.29%p)
* 미 퀀트 헤지펀드 Acadian, 중국 경기민감주 롱 베팅 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(-0.7%p)
* S&P, 경기회복 지연시 인도 국가신용등급 하향 경고
[무역분쟁]
* EU 무역대표, "국제무역 관련 규정 강화할 의향 있다"
[원자재]
* 미 대형 철강 3사, 국내 강판가격 톤당 50달러 인상. 올들어 세번째
* EIA, "IMO 2020 규제, 원유가격 올리지 않을 것"
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