macro daily_2019.12.06

2019년 12월 6일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 국가별 내수의 강도에 따라 주가가 차별화되고 있습니다.

(2) 회원국간 이견으로 OPEC이 오늘 예정된 브리핑을 취소했습니다.

(3) LG화학이 GM과 합작해 러스트벨트에 배터리 공장을 짓기로 했습니다.

야간선물, 274.35 (+0.09%) 외인 -230계약
1개월 NDF 환율 1,188.05원 (-1.73원)

시간외 등락률

* 중국A +0.15% 
* 일본 -0.02%
* 대만 +0.36% 

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1.중앙은행들

Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입

- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.262%(+0.017%p)  

미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

* 인민은행, 오늘 MLF 오퍼레이션 실시 예정 <로이터>

ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 1.55% (0.00%p) 
미 2년 국채 1.59% (+0.02%p)
미 10년 국채 1.80% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.209%p (+0.012%pp)

미 BBB 회사채 3.18% (+0.02%p)
미 하이일드 5.67% (-0.08%p)

이머징 국채 4.91% (-0.06%p)
이머징 주식 7.27% (-0.01%p) 
한국 주식 6.91% (+0.02%p)

한국 3년 국채 1.42% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.66% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.235%p (-0.017%p)

한국 3년 CRS 금리 0.60% (-0.02%p)
한국 3년 IRS 금리 1.34% (+0.01%p)

3. Macro

G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (-0.00%p)
- 상향 : 
- 하향 : 호주

4. 52주 최고(40개, +5개) vs. 최저(15개, -12개)

+ 52주 최고

* 미국 바이오테크 (미국 성장주 내 순환매)
- Alnylam (미국 바이오테크), Vertex Pharm (미국 바이오테크)

+ 52주 최저

* 한국 필수소비재 (내수부진 속 경쟁 지속)
- 오뚜기 (한국 음식료), BGF리테일 (한국 식품소매)

5. 한국시장

* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 117.0 (-0.2) 
- KOSDAQ 8.2 (+0.0)

- 전기전자 39.8 (+0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (0.0)
- 자동차 6.3 (-0.0)
- 화장품 1.7 (-0.0)

- 정유화학 8.6 (-0.1)
- 조선건설기계 4.9 (+0.1)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (+0.0)

* 중소형주/대형주, 0.97배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)

* 코스닥 신용금액, 5.18조원 +0.00조원
- 비중, 2.34%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.29(0.00%)

* 도이치방크, "2020년 CLO 판매 20% 감소한 900억달러 예상"

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.8%(+0.3%p)

* 일본 행정부, 재정지출 13.2조엔 포함한 26조엔 규모 경기부양 패키지 발표
- GDP 성장률 1.4%p 상승 기대

[무역분쟁]

* 미 대통령, "중국과 협상 중. 대화 원활하게 진행"

[원자재]

* OPEC, 금일 예정된 브리핑 취소. 회의 계속