2020년 2월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) S&P500지수가 역사적 신고가를 경신했습니다.
(2) Foxconn이 중국 공장의 완전 정상화 시기로 2월 말을 예상했습니다.
(3) 미국 경제지표들이 예상보다 빠르게 반등하고 있습니다.
야간선물, 295.55 (+1.11%) 외인 +2,587계약
1개월 NDF 환율 1,183.61원 (-4.89원)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.79%
- 일본 +1.41%
- 대만 +1.05%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.244%(+0.035%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권없음), "아직 코로나 바이러스가 미국 경제에 미치는 영향 없어"
- "중국 경제, 수분기 동안 성장률 둔화될 듯"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.40%(-0.10%p)
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
* ECB 총재, "기후변화, 통화정책에 영향 미칠 것"
- "코로나 바이러스, 경제 불확실성의 한 층위 더 만들어"
* ECB 수석 이코노미스트, "ECB 금리의 새규준은 플러스지만 낮은 금리"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준금리 > 2년 국채금리 역전
미 기준금리 1.59% (0.00%p)
미 2년 국채 1.44% (+0.03%p)
미 10년 국채 1.65% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.213%p (+0.025%pp)
미 BBB 회사채 2.95% (+0.03%p)
미 하이일드 5.47% (-0.06%p)
이머징 국채 4.57% (-0.01%p)
이머징 주식 7.75% (-0.19%p)
한국 주식 8.50% (-1.46%p)
한국 3년 국채 1.31% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.60% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.290%p (-0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 1.29% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.61% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (+0.02%p)
- 상향 : 미국, 일본, 멕시코
- 하향 : 인도네시아
* 미 1월 ADP 민간고용자수, +29.1만명. 예상 +15.7만명, +19.9만명
- 미 1월 ISM 서비스업지수, 55.5. 예상 55.1, 전월 54.9
4. 52주 최고(132개, +21개) vs. 최저(13개, -8개)
+ 52주 최고
* 미국 IT 컨설팅 (지적재산권 중요성 강화)
* IBM (미국 IT 컨설팅), Accenture (미국 IT 컨설팅)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 115.7 (-0.3)
- KOSDAQ 8.1 (-0.0)
- 전기전자 41.3 (-0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.5 (0.0)
- 화장품 1.7 (+0.0)
- 정유화학 6.8 (-0.0)
- 조선건설기계 4.6 (+0.0)
- 철강 2.5 (0.0)
- 금융 17.1 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.01배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.41조원 -0.08조원
- 비중, 2.26%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.12 (-0.00%)
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 8.55% (-0.38%p)
* 중국 대형 제련사들, 코로나 바이러스로 생산량 축소 중 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.0%(+0.1%p)
[무역분쟁]
* EU 무역 대표, 오늘 미국서 USTR 대표와 회동. 무역합의 관련 논의
[원자재]
* OPEC+, 이틀째 회의중. 사우디 긴급 감산 주장
* MSCI, 석탄 오일샌드 등 기업 제외한 ESG지수 개발 지속
2020년 2월 6일 목요일
2020년 2월 5일 수요일
macro daily_2020.02.05
2020년 2월 5일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 나스닥지수가 역사적 신고가를 기록했습니다. S/W가 주도했습니다.
(2) 후베이 외 중국 지역의 코로나 바이러스 확진자수가 둔화되고 있습니다.
(3) 미국 백화점 메이시스가 향후 3년간 125개 매장을 폐점합니다.
야간선물, 294.05 (+0.91%) 외인 -182계약
1개월 NDF 환율 1,183.35원 (-6.05원)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +1.14%
- 일본 +1.26%
- 대만 +1.03%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.209%(+0.074%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "인플레 약하다. 우리가 원하는 수준 아니야"
- "Repo 테이퍼링에도 Fed B/S는 늘어날 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(0.00%p)
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "바이러스, 이미 경제에 영향 미쳐. 필요하면 즉시 조치 취할 것"
2. Credit Cycle : 미 기준금리 > 2년 국채금리 역전
미 기준금리 1.59% (0.00%p)
미 2년 국채 1.41% (+0.05%p)
미 10년 국채 1.60% (+0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.188%p (+0.018%pp)
미 BBB 회사채 2.92% (+0.07%p)
미 하이일드 5.53% (-0.01%p)
이머징 국채 4.58% (+0.06%p)
이머징 주식 7.94% (-0.03%p)
한국 주식 9.96% (+1.21%p)
한국 3년 국채 1.34% (+0.05%p)
한국 10년 국채 1.63% (+0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.297%p (+0.032%p)
한국 3년 IRS 금리 1.30% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.60% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.57% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 : 중국
4. 52주 최고(111개, +64개) vs. 최저(21개, -61개)
+ 52주 최고
* 미국 소프트웨어 (지적재산권 중요성 강화)
* Autodesk (미국 응용 S/W), Accenture (미국 컨설팅)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 116.0 (-0.1)
- KOSDAQ 8.1 (+0.0)
- 전기전자 41.3 (+0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.5 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 6.8 (-0.2)
- 조선건설기계 4.6 (-0.0)
- 철강 2.5 (+0.0)
- 금융 17.1 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.02배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.49조원 -0.09조원
- 비중, 2.30%, -0.09%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.12 (-0.12%)
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 8.93% (-0.34%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.9%(+0.2%p)
[무역분쟁]
* 백악관 경제자문위원장, "바이러스 영향으로 중국으로의 수출증가 없어"
[원자재]
* 원유 트레이딩 하우스, 초과물량 던지는 중 <블룸버그>
- 중국 teapots, 인도 취소 잇따라
세줄요약
(1) 나스닥지수가 역사적 신고가를 기록했습니다. S/W가 주도했습니다.
(2) 후베이 외 중국 지역의 코로나 바이러스 확진자수가 둔화되고 있습니다.
(3) 미국 백화점 메이시스가 향후 3년간 125개 매장을 폐점합니다.
야간선물, 294.05 (+0.91%) 외인 -182계약
1개월 NDF 환율 1,183.35원 (-6.05원)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +1.14%
- 일본 +1.26%
- 대만 +1.03%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.209%(+0.074%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "인플레 약하다. 우리가 원하는 수준 아니야"
- "Repo 테이퍼링에도 Fed B/S는 늘어날 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(0.00%p)
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "바이러스, 이미 경제에 영향 미쳐. 필요하면 즉시 조치 취할 것"
2. Credit Cycle : 미 기준금리 > 2년 국채금리 역전
미 기준금리 1.59% (0.00%p)
미 2년 국채 1.41% (+0.05%p)
미 10년 국채 1.60% (+0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.188%p (+0.018%pp)
미 BBB 회사채 2.92% (+0.07%p)
미 하이일드 5.53% (-0.01%p)
이머징 국채 4.58% (+0.06%p)
이머징 주식 7.94% (-0.03%p)
한국 주식 9.96% (+1.21%p)
한국 3년 국채 1.34% (+0.05%p)
한국 10년 국채 1.63% (+0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.297%p (+0.032%p)
한국 3년 IRS 금리 1.30% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.60% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.57% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 : 중국
4. 52주 최고(111개, +64개) vs. 최저(21개, -61개)
+ 52주 최고
* 미국 소프트웨어 (지적재산권 중요성 강화)
* Autodesk (미국 응용 S/W), Accenture (미국 컨설팅)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 116.0 (-0.1)
- KOSDAQ 8.1 (+0.0)
- 전기전자 41.3 (+0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.5 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 6.8 (-0.2)
- 조선건설기계 4.6 (-0.0)
- 철강 2.5 (+0.0)
- 금융 17.1 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.02배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.49조원 -0.09조원
- 비중, 2.30%, -0.09%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.12 (-0.12%)
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 8.93% (-0.34%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.9%(+0.2%p)
[무역분쟁]
* 백악관 경제자문위원장, "바이러스 영향으로 중국으로의 수출증가 없어"
[원자재]
* 원유 트레이딩 하우스, 초과물량 던지는 중 <블룸버그>
- 중국 teapots, 인도 취소 잇따라
2020년 2월 4일 화요일
macro daily_2020.02.04
2020년 2월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 수요에 대한 우려로 원유와 철광석 가격이 5% 이상 급락했습니다.
(2) 중국 정부가 올해 성장률 목표를 재검토하고 경기부양책을 고려중이라고 밝혔습니다.
(3) 테슬라가 20% 오르며 시총 150조원을 돌파했습니다.
야간선물, 286.80 (+0.56%) 외인 -213계약
1개월 NDF 환율 1,190.43원 (-5.57원)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.95%
- 일본 +0.04%
- 대만 +0.32%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.135%(+0.053%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(0.00%p)
* 중국 정부, 올해 경제 성장률 목표 재검토
- 경기 부양 위해 추가 조치 고려
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준금리 > 2년 국채금리 역전
미 기준금리 1.59% (-0.01%p)
미 2년 국채 1.36% (+0.05%p)
미 10년 국채 1.53% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.170%p (-0.024%pp)
미 BBB 회사채 2.85% (+0.02%p)
미 하이일드 5.54% (+0.02%p)
이머징 국채 4.52% (+0.02%p)
이머징 주식 7.97% (+0.00%p)
한국 주식 8.75% (-0.02%p)
한국 3년 국채 1.29% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.56% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.265%p (+0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 1.29% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.58% (-0.10%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 1월 ISM 제조업지수, 50.9. 예상 48.5, 전월 47.2
4. 52주 최고(47개, -23개) vs. 최저(82개, +30개)
+ 52주 최고
* 미국 유틸리티 (금리 및 에너지 가격 하락)
* American Corp (미국 복합유틸리티), Entergy (미국 전력유틸리티)
+ 52주 최저
* 아시아 은행 (우한 코로나 사태로 지역 성장률 둔화 우려)
- ICBC (중국 은행), 신한지주 (한국 은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 116.1 (-1.0)
- KOSDAQ 8.1 (+0.0)
- 전기전자 41.3 (-0.3)
- 커뮤니케이션 6.1 (+0.0)
- 자동차 6.5 (0.0)
- 화장품 1.7 (+0.0)
- 정유화학 7.0 (-0.5)
- 조선건설기계 4.6 (-0.0)
- 철강 2.5 (-0.1)
- 금융 17.1 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.02배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.58조원 -0.02조원
- 비중, 2.39%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.24 (0.00%)
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 9.27% (+0.25%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.7%(0.0%p)
[무역분쟁]
* 중국, 1단계 무역합의 관련 미국에 유연성 기대 <블룸버그>
- 미국, "중국으로부터 요청 받은 바 없다"
[원자재]
* 중국 원유수요, 우한 코로나 바이러스 사태로 20% 감소 추정 <블룸버그>
세줄요약
(1) 중국 수요에 대한 우려로 원유와 철광석 가격이 5% 이상 급락했습니다.
(2) 중국 정부가 올해 성장률 목표를 재검토하고 경기부양책을 고려중이라고 밝혔습니다.
(3) 테슬라가 20% 오르며 시총 150조원을 돌파했습니다.
야간선물, 286.80 (+0.56%) 외인 -213계약
1개월 NDF 환율 1,190.43원 (-5.57원)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.95%
- 일본 +0.04%
- 대만 +0.32%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.135%(+0.053%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(0.00%p)
* 중국 정부, 올해 경제 성장률 목표 재검토
- 경기 부양 위해 추가 조치 고려
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준금리 > 2년 국채금리 역전
미 기준금리 1.59% (-0.01%p)
미 2년 국채 1.36% (+0.05%p)
미 10년 국채 1.53% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.170%p (-0.024%pp)
미 BBB 회사채 2.85% (+0.02%p)
미 하이일드 5.54% (+0.02%p)
이머징 국채 4.52% (+0.02%p)
이머징 주식 7.97% (+0.00%p)
한국 주식 8.75% (-0.02%p)
한국 3년 국채 1.29% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.56% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.265%p (+0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 1.29% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.58% (-0.10%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 1월 ISM 제조업지수, 50.9. 예상 48.5, 전월 47.2
4. 52주 최고(47개, -23개) vs. 최저(82개, +30개)
+ 52주 최고
* 미국 유틸리티 (금리 및 에너지 가격 하락)
* American Corp (미국 복합유틸리티), Entergy (미국 전력유틸리티)
+ 52주 최저
* 아시아 은행 (우한 코로나 사태로 지역 성장률 둔화 우려)
- ICBC (중국 은행), 신한지주 (한국 은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 116.1 (-1.0)
- KOSDAQ 8.1 (+0.0)
- 전기전자 41.3 (-0.3)
- 커뮤니케이션 6.1 (+0.0)
- 자동차 6.5 (0.0)
- 화장품 1.7 (+0.0)
- 정유화학 7.0 (-0.5)
- 조선건설기계 4.6 (-0.0)
- 철강 2.5 (-0.1)
- 금융 17.1 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.02배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.58조원 -0.02조원
- 비중, 2.39%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.24 (0.00%)
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 9.27% (+0.25%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.7%(0.0%p)
[무역분쟁]
* 중국, 1단계 무역합의 관련 미국에 유연성 기대 <블룸버그>
- 미국, "중국으로부터 요청 받은 바 없다"
[원자재]
* 중국 원유수요, 우한 코로나 바이러스 사태로 20% 감소 추정 <블룸버그>
2020년 2월 3일 월요일
macro daily_2020.02.03
2020년 2월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인민은행이 오늘 공개시장조작을 통해 1.2조위안을 투입합니다. 주식 공매도도 금지됩니다.
(2) 인민은행이 바이러스 타격 기업들에 3,000억위안을 대출하고 재정부가 이자 절반을 부담합니다.
(3) 이머징 ETF에서 자금이 순유출됐습니다.
야간선물, 281.75 (-1.19%) 외인 +819계약
1개월 NDF 환율 1,195.56원 (+7.76원)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.51%
- 일본 -2.08%
- 대만 -2.09%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.082%(-0.088%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장, "미 경제, 좋은 위치. 소비 지금처럼 좋았던 적 없어"
- "통화정책이 인플레 2%로 돌려놓을 것. 목표 멀지 않다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(0.00%p)
* 인민은행, "공개시장 조작 통해 오늘 1.2조위안 유동성 투입"
- "은행들, 바이러스 타격 지역에 대출금리 인하 가능"
* 중국 증감위, 오늘부터 공매도 금지. 야간선물 거래 중단
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
* ECB 수석 이코노미스트, "인플레이션, 돌아올 수밖에 없게 돼있다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준금리 > 2년 국채금리 역전
미 기준금리 1.60% (+0.05%p)
미 2년 국채 1.31% (-0.09%p)
미 10년 국채 1.51% (-0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.194%p (+0.023%pp)
미 BBB 회사채 2.83% (-0.04%p)
미 하이일드 5.52% (+0.11%p)
이머징 국채 4.50% (-0.03%p)
이머징 주식 7.97% (+0.22%p)
한국 주식 8.77% (+0.14%p)
한국 3년 국채 1.31% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.56% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.250%p (-0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 1.29% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.68% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 남아공
* 한국 1월 수출, 전년비 -6.2%. 예상 -8.6%, 전월 -5.2%
* 중국 1월 국가통계국 제조업 PMI, 50.0. 예상 50.0, 전월 50.2
- 서비스업 PMI, 54.1. 예상 53.0, 전월 53.5
* 미 12월 개인소비, 전월비 +0.2%. 예상 +0.3%, 전월 +0.4%
- 개인지출, +0.3%. 예상 +0.3%, 전월 +0.4%
- 저축률, 7.6%
4. 52주 최고(70개, -5개) vs. 최저(52개, +24개)
+ 52주 최고
* 글로벌 유틸리티 (금리 및 에너지 가격 하락)
* Duke Energy (미국 전력유틸리티), Enel (이탈리아 전력유틸리티)
+ 52주 최저
* 글로벌 석탄 (중국 수요 + 환경 규제 우려)
- Cameco (캐나다 석탄), China Shenhua (미국 석탄)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.1 (-0.5)
- KOSDAQ 8.1 (-0.0)
- 전기전자 41.6 (-0.5)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.5 (+0.1)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 7.5 (-0.1)
- 조선건설기계 4.6 (-0.0)
- 철강 2.6 (0.0)
- 금융 17.1 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.02배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.60조원 -0.02조원
- 비중, 2.41%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.24 (-0.14%)
* Fed, 미 레버리지론 가격 고평가 우려
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 9.02% (-0.48%p)
* 중국 재정부, 인민은행 재대출 프로그램 이자 50% 보조
- 인민은행, 바이러스 영향 기업들에 3,000억위안 대출
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.7%(-0.1%p)
* 미 대통령, "미국에 긍정적 혁명 만들었다"
- "샌더스는 공산주의자. 블룸버그와 대결 환영"
[무역분쟁]
[원자재]
세줄요약
(1) 인민은행이 오늘 공개시장조작을 통해 1.2조위안을 투입합니다. 주식 공매도도 금지됩니다.
(2) 인민은행이 바이러스 타격 기업들에 3,000억위안을 대출하고 재정부가 이자 절반을 부담합니다.
(3) 이머징 ETF에서 자금이 순유출됐습니다.
야간선물, 281.75 (-1.19%) 외인 +819계약
1개월 NDF 환율 1,195.56원 (+7.76원)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.51%
- 일본 -2.08%
- 대만 -2.09%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.082%(-0.088%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장, "미 경제, 좋은 위치. 소비 지금처럼 좋았던 적 없어"
- "통화정책이 인플레 2%로 돌려놓을 것. 목표 멀지 않다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(0.00%p)
* 인민은행, "공개시장 조작 통해 오늘 1.2조위안 유동성 투입"
- "은행들, 바이러스 타격 지역에 대출금리 인하 가능"
* 중국 증감위, 오늘부터 공매도 금지. 야간선물 거래 중단
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
* ECB 수석 이코노미스트, "인플레이션, 돌아올 수밖에 없게 돼있다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준금리 > 2년 국채금리 역전
미 기준금리 1.60% (+0.05%p)
미 2년 국채 1.31% (-0.09%p)
미 10년 국채 1.51% (-0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.194%p (+0.023%pp)
미 BBB 회사채 2.83% (-0.04%p)
미 하이일드 5.52% (+0.11%p)
이머징 국채 4.50% (-0.03%p)
이머징 주식 7.97% (+0.22%p)
한국 주식 8.77% (+0.14%p)
한국 3년 국채 1.31% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.56% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.250%p (-0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 1.29% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.68% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 남아공
* 한국 1월 수출, 전년비 -6.2%. 예상 -8.6%, 전월 -5.2%
* 중국 1월 국가통계국 제조업 PMI, 50.0. 예상 50.0, 전월 50.2
- 서비스업 PMI, 54.1. 예상 53.0, 전월 53.5
* 미 12월 개인소비, 전월비 +0.2%. 예상 +0.3%, 전월 +0.4%
- 개인지출, +0.3%. 예상 +0.3%, 전월 +0.4%
- 저축률, 7.6%
4. 52주 최고(70개, -5개) vs. 최저(52개, +24개)
+ 52주 최고
* 글로벌 유틸리티 (금리 및 에너지 가격 하락)
* Duke Energy (미국 전력유틸리티), Enel (이탈리아 전력유틸리티)
+ 52주 최저
* 글로벌 석탄 (중국 수요 + 환경 규제 우려)
- Cameco (캐나다 석탄), China Shenhua (미국 석탄)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.1 (-0.5)
- KOSDAQ 8.1 (-0.0)
- 전기전자 41.6 (-0.5)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.5 (+0.1)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 7.5 (-0.1)
- 조선건설기계 4.6 (-0.0)
- 철강 2.6 (0.0)
- 금융 17.1 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.02배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.60조원 -0.02조원
- 비중, 2.41%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.24 (-0.14%)
* Fed, 미 레버리지론 가격 고평가 우려
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 9.02% (-0.48%p)
* 중국 재정부, 인민은행 재대출 프로그램 이자 50% 보조
- 인민은행, 바이러스 영향 기업들에 3,000억위안 대출
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.7%(-0.1%p)
* 미 대통령, "미국에 긍정적 혁명 만들었다"
- "샌더스는 공산주의자. 블룸버그와 대결 환영"
[무역분쟁]
[원자재]
2020년 1월 31일 금요일
macro daily_2020.01.31
2020년 1월 31일 매크로 데일리
세줄요약
(1) WHO가 국제적 비상사태를 선포했습니다. 교역 이동 제한은 권고하지 않았습니다.
(2) Fed가 은행들의 벤처와 신용펀드 투자 제한을 완화하는 볼커룰 개정안을 통과시켰습니다.
(3) 아마존이 예상을 50% 상회하는 4Q EPS를 발표하며 시간외에서 역사적 신고가를 기록했습니다.
야간선물, 288.00 (0.00%) 외인 +596계약
1개월 NDF 환율 1,189.00원 (+5.50원)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +1.24%
- 일본 +0.22%
- 대만 +0.66%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.170%(-0.020%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 볼커룰 개정안 4대1로 통과. 브레이너드 이사 반대
- 은행들의 벤처 및 신용 펀드 투자규제 완화
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(0.00%p)
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준금리 > 2년 국채금리 역전
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.40% (-0.02%p)
미 10년 국채 1.57% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.171%p (-0.001%pp)
미 BBB 회사채 2.87% (-0.01%p)
미 하이일드 5.41% (+0.05%p)
이머징 국채 4.53% (-0.01%p)
이머징 주식 7.75% (+0.02%p)
한국 주식 8.63% (+0.14%p)
한국 3년 국채 1.30% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.56% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.257%p (+0.004%p)
한국 3년 IRS 금리 1.29% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.69% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 4Q GDP, 연율 +2.1%. 예상 +2.0%, 전분기 +2.1%
4. 52주 최고(70개, -5개) vs. 최저(52개, +24개)
+ 52주 최고
* 글로벌 유틸리티 (금리하락 + 에너지가격 하락)
* Duke Energy (미국 전력유틸리티), Enel (이탈리아 전력유틸리티)
+ 52주 최저
* 글로벌 에너지 (중국 경기반등 지연 우려)
- Petro China (중국 복합석유가스), Exxon Mobil (미국 복합석유가스)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.6 (-0.1)
- KOSDAQ 8.1 (-0.0)
- 전기전자 42.0 (+0.1)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.4 (0.0)
- 화장품 1.7 (-0.0)
- 정유화학 7.7 (0.0)
- 조선건설기계 4.6 (-0.0)
- 철강 2.6 (-0.1)
- 금융 17.1 (-0.1)
* 중소형주/대형주, 1.03배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.62조원 -0.02조원
- 비중, 2.37%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.38 (+0.01%)
* 지난주 미 레버리지론 펀드서 6.61억달러 순유출
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 9.50% (+0.64%p)
* WHO, 신종 코로나 바이러스에 국제적 비상사태 선포. 역대 6번째
- 교역과 이동 제한은 고려하지 않아
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.8%(-0.5%p)
[무역분쟁]
* 미 백악관 경제자문위원장, "코로나 바이러스, 무역협상 지렛대로 사용하지 않을 것"
[원자재]
* 사우디 아라비아, 2월 OPEC+ 긴급회의 추진. 러시아 거부
세줄요약
(1) WHO가 국제적 비상사태를 선포했습니다. 교역 이동 제한은 권고하지 않았습니다.
(2) Fed가 은행들의 벤처와 신용펀드 투자 제한을 완화하는 볼커룰 개정안을 통과시켰습니다.
(3) 아마존이 예상을 50% 상회하는 4Q EPS를 발표하며 시간외에서 역사적 신고가를 기록했습니다.
야간선물, 288.00 (0.00%) 외인 +596계약
1개월 NDF 환율 1,189.00원 (+5.50원)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +1.24%
- 일본 +0.22%
- 대만 +0.66%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.170%(-0.020%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 볼커룰 개정안 4대1로 통과. 브레이너드 이사 반대
- 은행들의 벤처 및 신용 펀드 투자규제 완화
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(0.00%p)
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준금리 > 2년 국채금리 역전
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.40% (-0.02%p)
미 10년 국채 1.57% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.171%p (-0.001%pp)
미 BBB 회사채 2.87% (-0.01%p)
미 하이일드 5.41% (+0.05%p)
이머징 국채 4.53% (-0.01%p)
이머징 주식 7.75% (+0.02%p)
한국 주식 8.63% (+0.14%p)
한국 3년 국채 1.30% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.56% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.257%p (+0.004%p)
한국 3년 IRS 금리 1.29% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.69% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 4Q GDP, 연율 +2.1%. 예상 +2.0%, 전분기 +2.1%
4. 52주 최고(70개, -5개) vs. 최저(52개, +24개)
+ 52주 최고
* 글로벌 유틸리티 (금리하락 + 에너지가격 하락)
* Duke Energy (미국 전력유틸리티), Enel (이탈리아 전력유틸리티)
+ 52주 최저
* 글로벌 에너지 (중국 경기반등 지연 우려)
- Petro China (중국 복합석유가스), Exxon Mobil (미국 복합석유가스)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.6 (-0.1)
- KOSDAQ 8.1 (-0.0)
- 전기전자 42.0 (+0.1)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.4 (0.0)
- 화장품 1.7 (-0.0)
- 정유화학 7.7 (0.0)
- 조선건설기계 4.6 (-0.0)
- 철강 2.6 (-0.1)
- 금융 17.1 (-0.1)
* 중소형주/대형주, 1.03배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.62조원 -0.02조원
- 비중, 2.37%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.38 (+0.01%)
* 지난주 미 레버리지론 펀드서 6.61억달러 순유출
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 9.50% (+0.64%p)
* WHO, 신종 코로나 바이러스에 국제적 비상사태 선포. 역대 6번째
- 교역과 이동 제한은 고려하지 않아
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.8%(-0.5%p)
[무역분쟁]
* 미 백악관 경제자문위원장, "코로나 바이러스, 무역협상 지렛대로 사용하지 않을 것"
[원자재]
* 사우디 아라비아, 2월 OPEC+ 긴급회의 추진. 러시아 거부
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