macro daily_2024.12.02

 2024년 12월 02일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) BOJ 총재가 금리인상을 시사하며 엔/달러가 150엔을 밑돌았습니다.

(2) 사우디 국부펀드가 자국 프로젝트 축소를 준비하고 있는 것으로 전해졌습니다.

(3) 한국 11월 수출이 1%대 증가에 그치며 13개월래 최저를 기록했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.018%p (-0.019%p)

한국 고객예탁금, 51.6조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.80% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,393.10원 (-4.10원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.417%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.80%(-0.02%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.08%, 이탈리아 3.27%, 스프레드 1.19%p)

일본은행 

* 일본은행 총재, "금리인상 가까워지고 있다" <니혼게이자이>

- "인플레와 경제 동향 전망에 부합"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.15% (-0.07%p)

미 10년 국채 4.16% (-0.10%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.018%p (-0.019pp)

미 BBB 회사채 5.25% (-0.10%p)

미 하이일드 7.09% (-0.10%p)

이머징 국채 7.18% (-0.10%p)

이머징 주식 7.49% (+0.07%p) 

한국 주식 9.33% (+0.17%p) 

한국 3년 국채 2.61 (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.76% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.149%p (+0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 2.65% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (57개 -101개)

* 미국 금융 (규제완화 기대)

- Bank of America (미국 은행), Bank of Newyork Mellon (미국 지역은행)

52주 최저 (47개 +39개)

* 아시아 IT (반도체 사이클 둔화)

- Yaskawa Electric (일본 자동화기기), Nanya Technology (대만 반도체)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 258.3 (-0.1) 

- KOSDAQ 8.0 (+0.1)

- 전기전자 67.1 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (-0.0)

- 자동차 28.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.2 (-0.1)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.8 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 한국 11월 수출, 전년비 1.4% 증가. 예상 +2.8%, 전월 +4.6%

- 중국 11월 제조업 PMI, 50.3. 예상 +50.2, 전월 50.1

2) 사우디 국부펀드, 일부 자국 프로젝트 축소 준비 

- 일부 포트폴리오 기업들에 최대 20% 예산 축소 요청

3) Stellantis CEO 사엄. 임시 위원회 설치

- Nissan CFO, 사임 예정

4) 민주당 원내대표, 가상자산 과세 2년 유예 정부여당안 동의 <한경>