macro daily_2024.12.10

 2024년 12월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) VIX가 14%까지 반등하며 미 주식시장이 하락했습니다.

(2) 중국이 11년 만에 완화적 통화정책으로 전환을 예고했습니다.

(3) 일본 키옥시아의 약 7.5조원 가치에 오는 18일 상장합니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 +0.071%p (+0.022%p)

한국 고객예탁금, 51.7조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, +0.70% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,428.89원 (-2.06원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.367%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미 대통령, "제롬 파월 현 Fed 의장 교체 계획 없다" <NBC>

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.88%(+0.03%p)

* 중국 정치국, 2025년 통화정책 '신중한'에서 '적당히 완화적'으로 전환 예고

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.12%, 이탈리아 3.19%, 스프레드 1.07%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.12% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.19% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.071%p (+0.022pp)

미 BBB 회사채 5.25% (+0.04%p)

미 하이일드 7.09% (+0.03%p)

이머징 국채 7.19% (+0.02%p)

이머징 주식 7.27% (-0.02%p) 

한국 주식 9.69% (+0.27%p) 

한국 3년 국채 2.57 (-0.05%p)

한국 10년 국채 2.67% (-0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.098%p (-0.024%p)

한국 3년 IRS 금리 2.53% (-0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (106개 -7개)

* 중국 은행 (경기부양 기대)

- Agricultural Bank (중국 은행), Bank of Shanghai (중국 은행)

52주 최저 (1개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 257.4 (0.0) 

- KOSDAQ 7.8 (0.0)

- 전기전자 67.0 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (-0.0)

- 자동차 28.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (-0.0)

- 정유화학 8.2 (0.0)

- 조선건설기계 7.4 (-0.0)

- 철강 3.3 (-0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 국무원, "내년 재정정책 보다 적극적일 것"

- "부동산 주식시장 안정 약속"

2) Kioxia, 주당 1,455엔에 IPO. 시총 52억달러

- 공모금액, 생산능력 확장에 활용

3) 삼성전자, 사업지원 TF 위상 높인 정기인사 마무리 

4) 중국, 미국 유럽에 드론 부품 공급 제한 <블룸버그>

- 모터, 배터리, 제어기 등