macro daily_2024.12.06

 2024년 12월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 고용 발표를 하루 앞두고 금리경로 불확실성으로 주가가 내렸습니다.

(2) 사모펀드 아폴로가 투자적격 회사채 ETF 출시에 박차를 가하고 있습니다.

(3) 바우포스트 등 헤지펀들이 오래된 에너지 자산을 싼 값에 인수하고 있습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 +0.034%p (-0.020%p)

한국 고객예탁금, 51.4조원 +1.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.20% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,415.10원 (-1.50원)

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1.중앙은행들

- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.402%(+0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "금리인하 시급성 없어"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.82%(+0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.11%, 이탈리아 3.19%, 스프레드 1.08%p)

* 라트비아 중앙은행장, "다음주 포함 금리 계속 낮아질 것"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.58% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.14% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.17% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.034%p (-0.020pp)

미 BBB 회사채 5.23% (-0.01%p)

미 하이일드 7.05% (-0.03%p)

이머징 국채 7.21% (+0.03%p)

이머징 주식 7.29% (-0.03%p) 

한국 주식 9.38% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 2.60 (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.73% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.135%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 2.57% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (156개 +29개)

* 글로벌 호텔 (단체관광객 증가)

- Marriot (미국 호텔), Hayatt (미국 호텔)

52주 최저 (31개 +27개)

* 한국 2차전지 (과잉생산능력 우려)

- LG화학 (한국 복합화학), 포스코인터 (한국 상사)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 258.0 (-0.1) 

- KOSDAQ 7.9 (0.0)

- 전기전자 67.0 (0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (0.0)

- 자동차 28.1 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.2 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (0.0)

- 철강 3.3 (0.0)

- 금융 44.8 (0.0)

5. 뉴스 

1) Apollo, 투자적격 회사채 ETF 출시에 집중

2) Baupost-Elliot 등, PE 소유 에너지자산 싼 가격에 매입

3) Eli Lilly, 비만치료제 생산능력 확장에 30억달러 투자

4) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 22.4만건. 예상 21.5만건, 전주 21.3만건