macro daily_2023.12.20

 2023년 12월 20일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 칠레 헝가리 콜롬비아 중앙은행이 기준금리를 인하했습니다.

(2) BofA가 트레이딩 사업을 더 강화할 것이라고 밝혔습니다.

(3) 독일 재무부가 내년 국채발행을 올해보다 12% 축소할 계획입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.511%p (+0.003%p)

한국 고객예탁금, 49.5조원 +1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.48% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,299.52원 (-8.33원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.126%(-0.014%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 리치몬드연은 총재 (중립 투표권없음), "인플레 지속적으로 하락시 금리인하" 

* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "금리내려야 할 급한 상황 보이지 않아"

한국은행

* 한은 금통위원들, 추가 긴축 의견 엇갈려 <11월 의사록> 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.01%, 이탈리아 3.63%, 스프레드 1.62%p)

* 프랑스 중앙은행 총재, "금리 정점서 충분히 동결 후 금리 내려야"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.632%(-0.048%p)

* 일본은행 총재, "지금 출구 전략 확실히 제시하기 곤란"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.43% (-0.02%p)

미 10년 국채 3.92% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.511%p (+0.003pp)

미 BBB 회사채 5.31% (+0.00%p)

미 하이일드 7.82% (+0.00%p)

이머징 국채 7.13% (-0.05%p)

이머징 주식 7.26% (+0.03%p) 

한국 주식 8.99% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 3.27% (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.30% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.031%p (-0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 3.265 (-0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (157개 +49개)

* 인터넷 커머스 (서비스 가격 인상)

- Netflix (미국 인터넷 플랫폼), Zillow (미국 인터넷 플랫폼)

52주 최저 (1개 -39개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.7 (0.0) 

- KOSDAQ 13.9 (0.0)

- 전기전자 55.1 (-0.2)

- 커뮤니케이션 9.2 (0.0)

- 자동차 26.2 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.6 (+0.0)

- 조선건설기계 9.4 (-0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) 독일 재무부, 2024년 국채 4,400억유로 발행 계획

- 2023년 5,000억유로 

- 그린본드, 190억유로

2) 칠레 중앙은행, 기준금리 8.25%로 75bp 인하

- 콜롬비아 중앙은행, 기준금리 13%로 25bp 인하

- 헝가리 중앙은행, 기준금리 10.75%로 75bp 인하

3) 미 모기지 대출자들, 은행서 비은행으로 선회 중 <블룸버그>