macro daily_2023.12.13

 2023년 12월 13일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 기재부 장관이 대주주한도 상향을 구체적으로 검토하지 않고 있다고 밝혔습니다.

(2) 금감원장은 시장원칙에 따라 부동산 PF를 정리해야 한다고 말했습니다. 

(3) 미 하원의장이 이민정책 개정이 우크라이나 지원보다 우선이라고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.528%p (-0.054%p)

한국 고객예탁금, 48.6조원 +0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.01% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,310.80원 (-3.10원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.330%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.40%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.22%, 이탈리아 4.00%, 스프레드 1.78%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.721%(-0.044%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.73% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.20% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.528%p (-0.054pp)

미 BBB 회사채 5.66% (-0.02%p)

미 하이일드 8.31% (+0.02%p)

이머징 국채 7.53% (-0.02%p)

이머징 주식 7.43% (+0.03%p) 

한국 주식 9.12% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 3.44% (-0.03%p)

한국 10년 국채 3.53% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.083%p (-0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 3.455 (-0.35%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (222개 +38개)

* 글로벌 반도체 (AI 수요 기대)

- Broadcomm (미국 반도체), AMD (미국 반도체)

52주 최저 (2개 -89개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.9 (+0.2) 

- KOSDAQ 14.0 (0.0)

- 전기전자 55.3 (-0.1)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 26.3 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 21.7 (0.0)

- 조선건설기계 9.4 (-0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.1 (-0.0)

5. 뉴스 

1) 기재부 장관, "대주주 양도세 완화 구체적으로 검토하지 않아"

- "유류세 인하, 내년 2월까지 연장"

2) 금감원장, "부동산 PF 시장원칙에 따라 정리 불가피"

3) 미 11월 소비자물가, 전년비 3.1% 상승. 예상 +3.1%, 전월 +3.2%

- 근원 CPI, +4.0%. 예상 +4.0%, 전월 +4.0%

- 수퍼코어 CPI, +3.75%. 전월 +3.75% 

4) 미 하원의장, "이민정책 개정이 우크라이나 지원에 우선"

5) 중국 반도체 기업 Changxin 195억달러 가치에 자금조달 추진