macro daily_2023.12.12

 2023년 12월 12일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 목표가 상향에 힘입어 필라델피아반도체지수가 52주 최고를 기록했습니다.

(2) 삼성전자가 이르면 내년 하반기 실시간 통역 갤럭시 버즈를 출시합니다.

(3) 헤지펀드 포인트72가 내년 매크로 트레이딩을 확대합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.483%p (+0.012%p)

한국 고객예탁금, 48.2조원 -2.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.56% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,314.85원 (+7.90원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.330%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.35%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.27%, 이탈리아 4.06%, 스프레드 1.79%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.765%(-0.001%p)

* 일본은행, 12월에 마이너스 금리정책 끝낼 필요 못느껴 <블룸버그>

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.71% (-0.01%p)

미 10년 국채 4.23% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.483%p (+0.012pp)

미 BBB 회사채 5.68% (+0.01%p)

미 하이일드 8.29% (-0.02%p)

이머징 국채 7.55% (-0.02%p)

이머징 주식 7.40% (-0.04%p) 

한국 주식 9.15% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 3.47% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.56% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.090%p (+0.016%p)

한국 3년 IRS 금리 3.480 (+0.63%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (184개 +43개)

* 글로벌 반도체 (AI 수요 기대)

- Broadcomm (미국 반도체), AMD (미국 반도체)

52주 최저 (91개 +88개)

* 중국 대형주 (물량 부담 가중)

- Li Ning (중국 의류), Meituan (중국 인터넷)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.7 (0.0) 

- KOSDAQ 14.0 (0.0)

- 전기전자 55.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (+0.0)

- 자동차 26.3 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 21.7 (0.0)

- 조선건설기계 9.4 (0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 삼성전자, 실시간 통역 AI 탑재 갤럭시 버즈 이르면 내년 하반기 출시

2) Point72, 매크로 트레이딩 팀 확대 

3) 중국 20개성, 피크타임 전력가격 인상