macro daily_2023.12.19

 2023년 12월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 퀄리티 선호로 엔비디아가 500달러를 돌파하고 나스닥100이 역사적 신고가를 기록했습니다.

(2) 중산층 성장 기대로 인도 자동차주가 52주 신고가를 경신했습니다.

(3) 애플이 특허침해 판결로 21일부터 워치판매를 중단합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.510%p (+0.022%p)

한국 고객예탁금, 48.3조원 -3.0조원

K200 야간선물 등락률, -0.16% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,300.85원 (+3.60원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.140%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "과도한 긴축 피하기 위해 금리인하 필요" <WSJ>

- "물가안정 주지 않지만 일자리 뺏어선 안돼" 

* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권있음), "시장 금리인하 기대 FOMC보다 앞선다"

- "Fed, 시장의 기대를 예측해서 행동하면 안돼"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.07%, 이탈리아 3.76%, 스프레드 1.69%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.680%(-0.016%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.45% (+0.01%p)

미 10년 국채 3.94% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.510%p (+0.022pp)

미 BBB 회사채 5.32% (+0.04%p)

미 하이일드 7.83% (+0.09%p)

이머징 국채 7.18% (+0.02%p)

이머징 주식 7.23% (-0.07%p) 

한국 주식 9.00% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 3.27% (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.33% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.059%p (-0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 3.270 (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (108개 -85개)

* 인도 자동차 (중산층 성장)

- Bajaj Auto (인도 자동차), TaTa Motors (인도 자동차)

52주 최저 (40개 +40개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.7 (0.0) 

- KOSDAQ 13.9 (0.0)

- 전기전자 55.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (-0.0)

- 자동차 26.2 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.6 (-0.1)

- 조선건설기계 9.4 (+0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) 쿠팡, 세계최대 명품 플랫폼 Far Fetch 6,500억원에 인수

2) Apple, 특허 침해로 Apple Watch 21일부터 미국 판매 중단

- 무역위, 혈중산소 감지센서 마시모 특허 침해 판결

3) Nippon Steel, US Steel 141억달러에 인수 <니혼게이자이>