macro daily_2023.12.11

 2023년 12월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 11월 고용지표가 예상을 웃돌면서 금리가 반등했습니다.

(2) 중국 국무원이 내년 통화정책 기조를 언급하며 '단호한' 문구를 삭제했습니다. 

(3) 미 FDA가 유전자 편집 치료제를 처음으로 승인했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.495%p (-0.043%p)

한국 고객예탁금, 50.3조원 +1.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.01% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,314.85원 (+7.90원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.330%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

* 국민연금-한국은행, 외환스왑라인 연장 논의 

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(0.00%p)

* 중국 외환관리국, 외국인 중국내 투자 규정 완화

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.27%, 이탈리아 4.07%, 스프레드 1.80%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.766%(+0.001%p)

* 일본은행 총재, "임금상승 지원위해 인내심 있게 완화정책 지속"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.72% (+0.11%p)

미 10년 국채 4.22% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.495%p (-0.043pp)

미 BBB 회사채 5.67% (+0.04%p)

미 하이일드 8.31% (+0.04%p)

이머징 국채 7.57% (+0.06%p)

이머징 주식 7.44% (+0.02%p) 

한국 주식 9.18% (-0.10%p) 

한국 3년 국채 3.46% (-0.04%p)

한국 10년 국채 3.53% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.074%p (+0.004%p)

한국 3년 IRS 금리 3.41% (-0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (141개 개)

* 언택트 (할인율 하락)

- Uber (미국 인터넷서비스), Booking Hldgs (미국 인터넷서비스)

52주 최저 (3개 개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.7 (+0.0) 

- KOSDAQ 14.0 (+0.0)

- 전기전자 55.4 (+0.1)

- 커뮤니케이션 9.2 (0.0)

- 자동차 26.3 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.7 (0.0)

- 조선건설기계 9.4 (0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 11월 비농업 고용자수, 19.9만명 증가. 예상 +18.5만명, 전월 

- 실업률, 3.7%. 예상 3.9%, 전월 3.9%

2) 미 FDA, 겸상 적혈구 유전자 조작 치료제 승인 

- Crisper Therapeutics -8% 

3) 중국 국무원, "2024년 통화정책 유연하고 적절하고 목표있고 효과적일 것" <신화통신>

- '단호한' 문구 삭제  

4) 러시아 대통령, 내년 3월 대선에서 재선 도전 <TASS>