macro daily_2023.12.15

 2023년 12월 15일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 채권시장이 FOMO 증세를 보이며 10년 국채금리가 4%를 밑돌았습니다. 

(2) AI 수혜 기대로 필라델피아 반도체지수가 역사적 신고가를 기록했습니다.

(3) 옐런 재무장관이 내년 중국을 다시 방문해 어려운 문제 해결에 집중할 것이라고 말했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.467%p (-0.057%p)

한국 고객예탁금, 50.1조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.37% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,289.05원 (-6.25원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.106%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

* 한은, "물가 목표 수렴 확신들 때까지 긴축기조 충분히 장기간 지속"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.11%, 이탈리아 3.79%, 스프레드 1.68%p)

* ECB, 기준금리 4.50% 동결

- 자산재투자, 하반기 속도 늦추고 연말 중단

* ECB 총재, "완전히 가드 내리면 안된다"

- "금리인하 논의하지 않았다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.674%(-0.020%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.38% (-0.04%p)

미 10년 국채 3.91% (-0.09%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.467%p (-0.057pp)

미 BBB 회사채 5.30% (-0.13%p)

미 하이일드 8.05% (-0.07%p)

이머징 국채 7.33% (-0.01%p)

이머징 주식 7.41% (+0.01%p) 

한국 주식 9.07% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 3.23% (-0.23%p)

한국 10년 국채 3.30% (-0.22%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.071%p (+0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.265 (-0.21%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (330개 +92개)

52주 최저 (33개 +28개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.6 (-0.3) 

- KOSDAQ 13.9 (0.0)

- 전기전자 55.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (0.0)

- 자동차 26.2 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.7 (-0.0)

- 조선건설기계 9.4 (+0.0)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) 미 30년 고정 모기지금리, 8월 이후 처음으로 7% 하회

2) 미 11월 소매판매, 전월비 0.3% 증가. 예상 -0.1%, 전월 -0.2%

3) 미 재무장관, "내년에 중국 다시 방문 계획. 어려운 문제에 집중"