macro daily_2023.12.06

 2023년 12월 6일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 구인자수가 예상을 크게 밑돌며 10년 국채금리가 하루만에 내렸습니다.

(2) 인민은행 총재가 통화공급 증가를 억제할 것이라고 밝혔습니다. 

(3) 인도 산업재 주식들이 역사적 신고가를 경신하고 있습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.405%p (-0.022%p)

한국 고객예탁금, 48.3조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.20% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,312.11원 (+0.91원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.330%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

* 한은 부총재보, "11월 CPI 예상대로 빠른 둔화. 지속되긴 어렵다"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(+0.10%p)

* 인민은행 총재, "통화의 수문을 조절할 방침"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.24%, 이탈리아 3.98%, 스프레드 1.74%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.670%(0.004%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.58% (+0.05%p)

미 10년 국채 4.17% (-0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.405%p (-0.022pp)

미 BBB 회사채 5.60% (-0.08%p)

미 하이일드 8.28% (-0.12%p)

이머징 국채 7.55% (-0.15%p)

이머징 주식 7.39% (+0.01%p) 

한국 주식 9.27% (+0.08%p) 

한국 3년 국채 3.48% (-0.05%p)

한국 10년 국채 3.57% (-0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.093%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 3.43% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (119개 개)

* 인도 산업재 (인프라 투자 붐)

- Bharat Forge (인도 철강제품), Hindustan Aeronautics (인도 방산)

52주 최저 (6개 개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 262.9 (0.0) 

- KOSDAQ 14.0 (0.0)

- 전기전자 55.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.2 (+0.0)

- 자동차 26.2 (+0.1)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 21.6 (+0.0)

- 조선건설기계 9.4 (-0.1)

- 철강 6.6 (0.0)

- 금융 43.1 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 11월 ISM 서비스업지수, 52.7. 예상 52.3, 전월 51.8

2) 미 10월 JOLTS 구인자수, 873만명 예상 930만명, 전월 935만명

3) Tesla 창업자 AI 스타트업 xAI, 10억달러 자금 조달 추진

4) TakeTwo, 2025년 GTA 6 VR 출시