2020년 6월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 퀀트 헤지펀드 르네상스테크놀러지의 올해 수익률이 -20%를 기록중입니다.
(2) 김여정 노동당 제1부부장이 무력도발 가능성을 시사했습니다.
(3) 폼페이오 미 국무부 장관이 하와이에서 중국 관료들을 만날 것으로 알려졌습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +3.64%
1개월 NDF 환율 1,203.90원 (-0.80원)
미 5년 breakeven rate 0.97% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.22%
- 일본 +0.23%
- 대만 -0.42%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.053%(+0.004%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 캔자스시티연은, 잭슨홀 심포지움 온라인 개최 시사
* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "미 경제, 정상화 속도 느릴 것. 실시간 지표는 개선"
- "시민들, 쇼핑 외식에 편안함 느끼게 될 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.96%(-0.04%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "ECB, 경제 재가동 위해 필요한 모든 일 하겠다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.70% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.510%p (+0.046%pp)
미 BBB 회사채 2.49% (+0.07%p)
미 하이일드 6.77% (+0.43%p)
이머징 국채 5.09% (+0.20%p)
이머징 주식 6.36% (+0.14%p)
한국 주식 6.82% (+0.23%p)
한국 3년 국채 0.84% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.539%p (-0.006%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.24% (-0.08%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.73% (+0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(13개, -9개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 배달 (경제활동 부분재개 속 배달수요 급증)
- Meituan Dianping (중국 인터넷소매), Pinduoduo (중국 인터넷소매)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (-0.0)
- KOSDAQ 7.4 (-0.0)
- 전기전자 33.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.3 (-0.1)
- 정유화학 1.3 (-0.3)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (-0.0)
- 금융 15.0 (-0.0)
* 고객예탁금, 45.8조원 -0.7조원
* 중소형주/대형주, 1.10배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.38조원 +0.05조원
- 비중, 2.31%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.75 (-0.08%, Par=100)
* CineWorld, 캐나다 Cineplex 인수 자금 조달 포기
[바이러스]
* 미국 일간 COVID-19 확진자수 증가율 1.4%. 7일 평균 1.0% 상회
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.2%(+0.1%p)
* 북한 노동당 제1부부장, 무력 도발 가능성 시사
[무역분쟁]
* 미 국무장관, 하와이서 중국 관료들과 회동 예정
[원자재]
* 철광석 가격, 브라질 COVID-19 확산으로 톤당 120달러까지 상승 관측 <블룸버그>
[주요기업]
2020년 6월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 나스닥100지수가 20일 이평선까지 되돌려졌습니다.
(2) 미 재무장관이 네번째 경기부양책을 시사했습니다.
(3) 코스닥 신용이 6.33조원까지 늘어 사상최고를 0.07조원 남겼습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -3.63%
1개월 NDF 환율 1,205.75원 (+8.95원)
미 5년 breakeven rate 0.95% (-0.06%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.98%
- 일본 -2.96%
- 대만 -1.88%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.049%(+0.010%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.00%(+0.02%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 수석 이코노미스트, "바이러스와 관련해 ECB 내 높은 수준의 컨센서스 형성"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.20% (+0.03%p)
미 10년 국채 0.66% (-0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.464%p (-0.098%pp)
미 BBB 회사채 2.42% (-0.04%p)
미 하이일드 6.34% (+0.15%p)
이머징 국채 4.89% (-0.00%p)
이머징 주식 6.22% (-0.00%p)
한국 주식 6.59% (-0.02%p)
한국 3년 국채 0.84% (0.00%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.545%p (-0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.61% (-0.05%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.75% (+0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 154.2만건. 예상 155.0만건, 전주 189.7만건
4. 52주 최고(22개, -16개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 배달 (경제활동 부분재개로 배달 수요 급증)
- Meituan Dianping (중국 인터넷소매), Domino Pizza (미국 레스토랑)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (-0.2)
- KOSDAQ 7.4 (-0.1)
- 전기전자 33.4 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 1.6 (+0.1)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.1 (-0.1)
- 금융 15.0 (0.0)
* 고객예탁금, 46.5조원 +1.2조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.33조원 +0.04조원
- 비중, 2.27%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.82 (-0.76%, Par=100)
* 미 주간 대출펀드로 3,900만달러 순유입
[바이러스]
* 미 휴스턴시, 확진자수 재증가로 경기장에 병상 재설치
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.1%(-0.5%p)
* 미 재무장관, "경제활동 재개되고 있지만 추가 부양책 필요"
- "일부 산업, 심각하게 훼손된 상태. 여행 소매 레저 산업 지원책 고려"
- "바이러스 재확산돼도 경제활동 중단하지 않을 것"
[무역분쟁]
* 미 의회, 250억달러 규모 자국 반도체 기업 지원책 제안
[원자재]
[주요기업]
2020년 6월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 6월 FOMC에서 점도표가 2022년까지 제로에 찍히면서 장기금리가 하락했습니다.
(2) 구리가격이 부양 패키지에 힘입어 6,000달러에 근접했습니다.
(3) 글로벌 52주 신고가 종목 38개 중 6개가 한국 대형 성장주였습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.79%
1개월 NDF 환율 1,189.90원 (-1.40원)
미 5년 breakeven rate 1.01% (+0.03%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.04%
- 일본 -0.74%
- 대만 +0.29%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.039%(-0.012%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, Fed Fund 금리 0.00~0.25%로 동결
- 성명, "최소 현수준의 자산매입 속도 유지"
- 점도표, 2022년 말까지 제로금리 유지 시사
* Fed 의장, "FOMC, 제로 금리에 기반한 하반기 회복 예상"
- "현재와 대공황은 여러 다른 점 있다"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.98%(+0.08%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.07% (0.00%p)
미 2년 국채 0.17% (-0.03%p)
미 10년 국채 0.73% (-0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.562%p (-0.058%pp)
미 BBB 회사채 2.46% (-0.04%p)
미 하이일드 6.19% (+0.15%p)
이머징 국채 4.89% (-0.03%p)
이머징 주식 6.22% (-0.03%p)
한국 주식 6.61% (-0.00%p)
한국 3년 국채 0.84% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.39% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.548%p (+0.016%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (-0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.75% (+0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(38개, +20개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 미 대형주 (순환매 후 다시 주도주 집중)
- Amazon (미국 인터넷 소매), Tesla (미국 자동차)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.6 (+0.0)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 1.5 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (+0.0)
- 금융 15.0 (0.0)
* 고객예탁금, 45.3조원 +1.2조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.29조원 +0.05조원
- 비중, 2.25%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.54 (+0.07%, Par=100)
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.6%(-0.2%p)
* 미 대통령, 오는 19일 오클라호마부터 선거운동 재개
[무역분쟁]
[원자재]
* 구리 수요, 중국 반등과 부양 정책으로 회복 중
[주요기업]
* Starbucks, "6월말까지 주간 현금흐름 플러스 전환할 것"
- "5월 미국 동일점포 매출 43% 감소"
* Uber, "식품 배달 사업 구조조정 필요"
2020년 6월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 뉴저지주가 이동제한 명령을 해제했습니다. 이제 미국내 이동제한 주는 없습니다.
(2) 순환매가 끝나고 주도주로 매기가 몰렸습니다. 나스닥지수가 신고가를 기록했습니다.
(3) Fed가 25일 완화된 도드-프랭크법 적용 안을 공개합니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.60%
1개월 NDF 환율 1,198.09원 (-1.60원)
미 5년 breakeven rate 0.98% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.20%
- 일본 -0.95%
- 대만 +0.14%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.051%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 6월 25일 은행 스트레스 테스트 결과 발표
- 도드 프랭크법 결과도 같은 날 발표
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.89%(-0.01%p)
* 중국 은감위, 일부 중형 국유은행들에 구조화 예금 3분의 1 축소 지시 <블룸버그>
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 감독위원장, "7월에 은행 배당 관련 가이던스 제시"
- "배당제한 없애는데 예민한 부분 있어"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.07% (0.00%p)
미 2년 국채 0.20% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.82% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.620%p (-0.028%pp)
미 BBB 회사채 2.50% (-0.09%p)
미 하이일드 6.04% (+0.01%p)
이머징 국채 4.92% (-0.10%p)
이머징 주식 6.25% (-0.02%p)
한국 주식 6.61% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.85% (-0.05%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.532%p (-0.018%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.76% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(18개, -16개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 미 대형주 (순환매 후 다시 주도주 집중)
- Apple (미국 IT H/W), Amazon (미국 인터넷 소매)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.6 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.4 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 4.0 (+0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 1.5 (-0.1)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (0.0)
* 고객예탁금, 44.5조원 +0.0조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.24조원 +0.13조원
- 비중, 2.24%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.47 (+0.16%, Par=100)
* JP Morgan, "CLO 등급 하향이 유동성 제한할 것"
[바이러스]
* 미국 일간 바이러스 감염자 수 증가율 0.9%. 3월 이후 최저
* 미 뉴저지주, 이동제한 명령 즉각 완화. 미국 이동제한 주 제로(0)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.6%(-0.2%p)
* 유럽 국가들, 올해 신규 국채발행 금액 1조유로 상회
[무역분쟁]
[원자재]
* 쉐일 에너지 기업 Chesapeak, 파산신청 계획
[주요기업]
* Cathay Pacific, 390억 홍콩달러 자본확충 발표
2020년 6월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 스탠 드럭큰밀러가 Fed의 능력을 과소평가하는 실수를 저질렀다고 말했습니다.
(2) Fed가 메인스트리트 프로그램을 확대키로 했습니다.
(3) 수소 트럭 기업 니콜라가 상장 이틀간 110% 올랐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.44%
1개월 NDF 환율 1,196.00원 (-9.90원)
미 5년 breakeven rate 1.00% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.35%
- 일본 +0.13%
- 대만 +0.53%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.051%(+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 더 많은 산업 포함 위해 메인스트리트 프로그램 확대키로
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.89%(-0.01%p)
* 인민은행, "15일 MLF 롤오버 예정. 롤오버 규모는 시장 수요에 따를 것"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "독일 헌재와 문제 풀어나가라 준비돼 있다"
- "그린본드 살 수 있는 만큼 사겠다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.07% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.22% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.87% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.648%p (-0.041%pp)
미 BBB 회사채 2.59% (-0.03%p)
미 하이일드 6.03% (-0.03%p)
이머징 국채 5.02% (-0.03%p)
이머징 주식 6.27% (-0.00%p)
한국 주식 6.62% (-0.00%p)
한국 3년 국채 0.90% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.45% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.550%p (-0.013%p)
한국 3년 IRS 금리 0.86% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.07% (+0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.74% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(34개, -19개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 핸셋 밸류체인 (5G 핸셋 하반기 출시 기대)
- Apple (미국 IT H/W), UMC (대만 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.6 (-0.1)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.5 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 4.0 (+0.1)
- 화장품 1.4 (-0.0)
- 정유화학 1.6 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.0)
- 철강 1.2 (-0.0)
- 금융 15.0 (+0.0)
* 고객예탁금, 44.5조원 -0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.11조원 +0.00조원
- 비중, 2.22%, 0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.32 (+0.35%, Par=100)
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(-0.3%p)
* 북한, 남한과 모든 소통 채널 닫기로 결정 <조선중앙통신>
* 미국-러시아, 6월22일 비엔나서 핵무기 관련 회담
[무역분쟁]
[원자재]
* 리비아, 1월 이후 5개월 만에 원유 공급 재개
[주요기업]
* 이재용 삼성전자 부회장, 영장실질심사서 구속영장 기각
