2023년 11월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 월마트가 인플레가 완화되며 4분기 매출이 둔화될 것이라고 밝혔습니다.
(2) 국제유가가 5% 급락하고 이스라엘 증시는 2%, 통화는 1.5% 올랐습니다.
(3) 한은이 앞으로 20년 동안 AI가 일자리 400만개를 대체할 것으로 내다봤습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.389%p (-0.018%p)
한국 고객예탁금, 47.5조원 +0.5조원
K200 야간선물 등락률, -0.10% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,289.99원 (-6.91원)
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1.중앙은행들
- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.333%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 3명
- 매파 : 3명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* 쿡 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "불필요한 가파른 경기하강 리스크에 대응할 것"
* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), "인플레 식긴 했으나 2%로 완전히 돌아가는데 시간 걸릴 것"
한국은행
* 한은, 향후 20년 동안 AI가 전체 일자리 400만개 대체 예상
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.59%, 이탈리아 4.35%, 스프레드 1.76%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.791%(-0.011%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.84% (-0.06%p)
미 10년 국채 4.45% (-0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.389%p (-0.018pp)
미 BBB 회사채 6.04% (-0.10%p)
미 하이일드 8.67% (-0.13%p)
이머징 국채 8.03% (-0.15%p)
이머징 주식 7.30% (-0.19%p)
한국 주식 9.26% (-0.00%p)
한국 3년 국채 3.69% (-0.04%p)
한국 10년 국채 3.79% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.093%p (+0.021%p)
한국 3년 IRS 금리 3.66% (-0.04%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (81개 -51개)
* PC 밸류체인 (PC 수요 개선 기대)
- Intel (미국 반도체), MicroSoft (미국 S/W)
52주 최저 (15개 +15개)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 260.2 (0.0)
- KOSDAQ 14.5 (0.0)
- 전기전자 55.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 9.2 (+0.0)
- 자동차 26.2 (0.0)
- 화장품 2.0 (+0.0)
- 정유화학 21.9 (-0.0)
- 조선건설기계 9.6 (-0.0)
- 철강 6.6 (-0.0)
- 금융 42.4 (+0.0)
5. 뉴스
1) Walmart, "인플레이션 완화로 4분기 매출 성장 둔화 예상"
- "의류와 소모품은 곧 디플레 들어갈 것"
2) 미 10월 산업생산, 0.6% 감소. 예상 -0.4%, 전월 +0.1%
- 주간 신규실업수당 청구건수, 23.1만건. 예상 22.0만건
3) 미 MMF 자산, 5.73조달러로 사상최대 기록 <ICI>
4) Apple, 모뎀칩 생산목표 2025년 봄에서 2026년 초까지 연기
