2023년 4월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed의 은행대출 프로그램이 다시 증가했지만 총자산은 0.25% 감소했습니다.
(2) 바이든 대통령이 5월 21일 G7 전에 중국 투자 제한 조치를 발표합니다.
(3) 스페이스엑스의 대형 우주선이 시험비행서 폭발했고 테슬라는 9.7% 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.617%p (+0.042%p)
한국 고객예탁금, 52.0조원 -1.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.19% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,322.35원 (-0.55원)
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1.중앙은행들
- 2023년 5월 3일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.049%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 6명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
* Fed, 할인창구 대출 699억달러 -> 740억달러
- 은행 기간 대출, 676억달러 -> 699억달러
* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "연준 B/S, 여전히 필요보다 큰 규모"
- "여신 긴축 정도 측정하기 어려워"
* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), "실질금리, 플러스 영역에 당분간 머무를 필요"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.44%, 이탈리아 4.31%, 스프레드 1.87%p)
* ECB 총재, "인플레와 전쟁, 아직 할 일 약간 남아"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.472%(-0.011%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.83% (0.00%p)
미 2년 국채 4.14% (-0.10%p)
미 10년 국채 3.53% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.617%p (+0.042pp)
미 BBB 회사채 5.31% (-0.03%p)
미 하이일드 8.48% (-0.00%p)
이머징 국채 7.53% (-0.00%p)
이머징 주식 8.04% (+0.07%p)
한국 주식 5.82% (+0.06%p)
한국 3년 국채 3.32% (-0.03%p)
한국 10년 국채 3.40% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 +0.075%p (+0.055%p)
한국 3년 IRS 금리 3.25% (-0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (개 개)
52주 최저 (개 개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 171.7 (+0.9)
- KOSDAQ 14.9 (-0.1)
- 전기전자 11.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 8.6 (-0.0)
- 자동차 20.6 (+0.2)
- 화장품 1.8 (0.0)
- 정유화학 19.7 (-0.1)
- 조선건설기계 7.3 (-0.0)
- 철강 6.7 (0.0)
- 금융 39.7 (-0.0)
5. 뉴스
1) 미 대통령, 5월 G7 전 중국 투자 제한 조치 공개
2) 중국 Changxin Memory, 올해 상해 스타보드 IPO 추진. 기업가치 145억달러 목표
3) SpaceX, 대형 우주선 스타십 시험비행 중 공중 폭발
4) TSMC, 2분기 매출 가이던스 152억~160억달러 제시. 예상 158억달러
- 2분기 총이익률, 52~54% 제시. 예상 52.5%
- CFO, "2분기 총이익률, 전력가격 상승에 영향"
- 2023년 Capex 가이던스 320억~360억달러 유지
