2023년 2월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 1월 PPI가 예상을 웃돌고 3월 50bp 인상 가능성 언급으로 주가가 내렸습니다.
(2) 미 10년 국채금리가 연중 최고치에 근접했습니다.
(3) 테슬라가 완전자율주행 S/W 결함으로 36.2만대를 리콜합니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.777%p (+0.049%p)
한국 고객예탁금, 47.4조원 -0.5조원
K200 야간선물 등락률, +0.11% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,288.50원 (+3.75원)
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1.중앙은행들
- 2023년 3월 22일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.863%(+0.016%p)
미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 6명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 1명
* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "3월 50bp 인상 가능성 배제하지 않는다"
- "지난 회의서도 50bp 인상 주장했다"
* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), "지난 FOMC서 50bp 인상 근거 강했다"
- "조건 맞으면 금리인상 폭 키울 수도. 연내 금리인하 없을 것"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.13%(+0.03%p)
* 중국 시중은행들, 5년 대출금리 인하 여력 존재 <증권보>
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.47%, 이탈리아 4.33%, 스프레드 1.86%p)
* ECB 수석 이코노미스트, "긴축 효과, 아직 수면아래서 흐르는 중"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.505%(-0.002%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.58% (0.00%p)
미 2년 국채 4.63% (+0.00%p)
미 10년 국채 3.85% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.777%p (+0.049pp)
미 BBB 회사채 5.55% (+0.05%p)
미 하이일드 8.51% (+0.06%p)
이머징 국채 7.55% (+0.07%p)
이머징 주식 9.02% (+0.11%p)
한국 주식 6.79% (-0.11%p)
한국 3년 국채 3.51% (0.00%p)
한국 10년 국채 3.48% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.032%p (-0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 3.47% (-0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (75개 -10개)
* 글로벌 철강 (중국 경기반등 기대)
- Posco (한국 철강), Voestalpine (오스트리아 철강)
52주 최저 (16개 -3개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 190.4 (+0.3)
- KOSDAQ 15.1 (-0.1)
- 전기전자 20.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 8.9 (-0.1)
- 자동차 17.9 (0.0)
- 화장품 2.0 (0.0)
- 정유화학 22.1 (-0.3)
- 조선건설기계 7.6 (-0.0)
- 철강 7.3 (0.0)
- 금융 40.3 (-0.0)
5. 뉴스
1) 미 1월 생산자물가, 전년비 6.0% 상승. 예상 +5.4%, 전월 +6.5%
2) 미 2월 필라델피아연은 제조업지수, -24.3. 예상 -7.5, 전월 -8.9
3) Tesla, 완전자율 주행차 36.2만대 리콜
4) YouTube CEO, 사임 후 Alphabet 고문 역할 맡을 것
