macro daily_2019.06.14

2019년 6월 14일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 500여개 기업들이 트럼프 대통령에게 대중국 관세철회 요청 서한을 보냈습니다. 

(2) 바젤위원회가 아직 레버리지론의 리스크가 규제를 요할만큼 크지 않다고 진단했습니다. 

(3) 호르무즈 해협에서 유조선 2척이 피격당했습니다. 유가가 장중 +4%에서 +2%로 마감했습니다. 

야간선물, 270.20 (+0.22%) 외인 +1,088계약
1개월 NDF 환율 1,182.10원 (-0.91원)

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1.중앙은행들

Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료

- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 99.4%(+1.1%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

* 중국 국가외환관리국장, "위안화, 적정 수준에서 안정적으로 유지할 능력 있다"
- "국경간 자본이동 리스크 제어해 나갈 것"

ECB : 2019년 QE 중단. 2020년 상반기까지 금리동결

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드-이머징국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 1.83% (-0.05%p)
미 10년 국채 2.09% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.260%p (+0.020%pp)

미 BBB 회사채 3.67% (-0.04%p)
미 하이일드 6.15% (+0.06%p)

이머징 국채 5.81% (-0.02%p)

이머징 주식 7.86% (+0.05%p) 
한국 주식 8.09% (-0.01%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.91% (-0.00%p)
- 상향 : 
- 하향 : 한국

4. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.72 (-0.02%)

* 바젤위원회, "지금 레버리지론 규제 신설할 만큼 리스크 크지 않다"

[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(+0.1%p)

* 미 상원 원내대표, "재정한도 협상 타결 이전까지 부채한도 상향 없다"

[무역]

* 미 500개 기업, 미 대통령에 대중국 관세 철폐 공개서한 
- Walmart, Target, Macy's 등 140개 그룹

[경협]

* 미 국무부, "북한과 실무협상 할 준비돼 있다"

[반도체]

[원자재]

* 호즈무즈 해협서 유조선 두 척 피격. 미 국무장관, UN 안보리에 이란문제 제기 시사