2023년 7월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 경제지표가 예상을 웃돌면서 금리가 오르고 주가는 내렸습니다. 나스닥은 양봉 다우는 음봉이었습니다.
(2) 헤지펀드 맨그룹이 사모대출 펀드 바라곤 캐피털을 118억달러에 인수했습니다.
(3) 정부가 새마을금고의 예금을 보장한다고 밝혔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.956%p (+0.057%p)
한국 고객예탁금, 51.5조원 +0.2조원
K200 야간선물 등락률, -0.68% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,307.66원 (+6.86원)
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1.중앙은행들
- 2023년 7월 26일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.298%(+0.010%p)
미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 3명
- 매파 : 4명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* 댈러스연은 총재 (중립 투표권있음), "목표에 도달하려면 추가 긴축정책 필요하다"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(-0.05%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.62%, 이탈리아 4.37%, 스프레드 1.75%p)
* 독일 ECB 위원, "기준금리, 오랜 기간 긴축적일 필요 있다"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.414%(+0.022%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.08% (0.00%p)
미 2년 국채 4.98% (+0.04%p)
미 10년 국채 4.02% (+0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.956%p (+0.057pp)
미 BBB 회사채 5.74% (+0.11%p)
미 하이일드 8.64% (+0.04%p)
이머징 국채 7.56% (+0.05%p)
이머징 주식 7.47% (+0.08%p)
한국 주식 6.21% (+0.05%p)
한국 3년 국채 3.67% (+0.06%p)
한국 10년 국채 3.71% (+0.08%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.043%p (+0.023%p)
한국 3년 IRS 금리 3.64% (+0.06%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (40개 -29개)
* 인도 주식 (중국 대체 기대)
- Hindustan (인도 필수소비재), Larsen&Tourbo (인도 산업재)
52주 최저 (38개 +37개)
* 한국 내수 (부채 증가 우려)
- CJ (한국 복합기업), 카카오게임즈 (한국 게임)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 183.1 (+0.1)
- KOSDAQ 13.2 (-0.1)
- 전기전자 10.5 (-0.0)
- 커뮤니케이션 8.1 (-0.0)
- 자동차 24.2 (+0.1)
- 화장품 1.6 (-0.1)
- 정유화학 18.9 (-0.0)
- 조선건설기계 8.0 (-0.0)
- 철강 6.2 (0.0)
- 금융 41.7 (-0.1)
5. 뉴스
1) 미 6월 서비스 PMI, 53.9. 예상 51.2, 전월 50.3
- 6월 ADP 민간고용자수, 49.7만명. 예상 +22.5만명, 전월 +26.7만명
- 5월 JOLT 구인자수, 982.4만명. 예상 990만명, 전월 1,032만명
2) 미 재무장관, 중국 방문 일정 시작
- "건전한 경제 경쟁을 추구"
3) Man Group, 신용 펀드 Varagon Capital 118억달러에 인수 <FT>
4) 정부, 새마을 금고 범정부 대응단 구성
