2021년 2월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 금리상승을 용인하는 발언을 내놓으면서 10년 국채금리가 1.5%를 웃돌았습니다.
(2) 금리가 오르며 테슬라가 -8.0% 필라델피아반도체지수가 -5.7%를 기록했습니다.
(3) (3) 미 신임 USTR 대표가 중국에 1단계 무역협정 이행을 강조했습니다.
미 5년 breakeve rate 2.381%, -0.018%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.3조원 -0.3조원
미국 백신 접종률 10.3%(+0.3%p, 집단면역 70%)
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -3.61%
1개월 NDF 환율 1,119.29원 (+11.39원)
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1.중앙은행들
- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.092%(+0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 3명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "2021년 경제 성장률, 10년래 가장 강할 것"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권있음), "금리 움직임 우려하지 않는다"
- "지금 금리에 반응할 필요 없어. 역사적 관점에서 여전히 매우 낮아"
* 보스턴연은 총재(매파 투표권없음), "추가 부양책, 불균형한 회복 부추길 수 있다"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "10년 금리 상승 회복 반영하는 것으로 적절"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.25%(-0.01%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.1%
* ECB 수석 이코노미스트, "긴축 막기 위해 유연하게 채권 매입할 것"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.153%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.07% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.04%p)
미 10년 국채 1.53% (+0.16%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.367%p (+0.115%pp)
미 BBB 회사채 2.62% (+0.15%p)
미 하이일드 4.18% (+0.09%p)
이머징 국채 4.73% (+0.14%p)
이머징 주식 6.18% (+0.10%p)
한국 주식 7.09% (+0.14%p)
한국 3년 국채 0.99% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.89% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.897%p (+0.046%p)
한국 3년 IRS 금리 1.09% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.20% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.77% (0.00%p)
4. 52주 최고(70개, -40개) vs. 최저(2개, +1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 광산 (인플레 헤지 수요로 원자재 가격 상승)
- Rio Tinto (호주 광산), BHP Group (호주 광산)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 134.6 (0.0)
- KOSDAQ 9.6 (0.0)
- 전기전자 50.3 (+0.0)
- 커뮤니케이션 7.8 (+0.0)
- 자동차 9.2 (+0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
- 정유화학 8.3 (0.0)
- 조선건설기계 3.3 (0.0)
- 철강 3.1 (0.0)
- 금융 21.8 (0.0)
6. 뉴스
1) 신임 미 무역대표부 대표, "중국, 1단계 무역협정 이행해야"
2) 미 대통령, "J&J 백신 가능한한 빨리 공급할 것"
3) 미 주간 신규실업수당 청구건수 73.0만건. 예상 82.5만건, 전주 86.1만건
4) 미 1월 내구재주문, 전월비 +3.4%. 예상 +1.1%, 전월 +0.5%
5) ARK Investment CEO, "비트코인, 수조달러에 이르는 시총 이룰 수 있다"
