2020년 5월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 재무부가 장기국채 발행을 확대할 것이라고 밝혔습니다.
(2) 미 장기 국채금리가 오르면서 배당주, 금(Gold) 등에 부담이 됐습니다.
(3) 중국 정부가 올해 성장률 목표 수치를 공개하지 않는 방안을 고려중입니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.81%
1개월 NDF 환율 1,228.23원 (+6.18원)
미 5년 breakeven rate 0.72% (-0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.23%
- 일본 -0.71%
- 대만 -0.49%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.026%(-0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "주거용 부동산, 건강한 상태 계속될 것"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권없음), "미 경제, 2~3분기 성장 재개"
- "Fed, 긴 기간 매우 확장적 정책 운영할 것"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권없음), "Fed, 긴축 스탠스로 전환 서두르지 않겠다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.55%(-0.38%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* 프랑스 ECB 위원, "ECB, 인플레 높이기 위해 추가 정책 내놓을 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.18% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.70% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.523%p (+0.048%pp)
미 BBB 회사채 2.92% (+0.02%p)
미 하이일드 8.01% (-0.16%p)
이머징 국채 6.16% (-0.09%p)
이머징 주식 7.38% (-0.11%p)
한국 주식 7.93% (-0.00%p)
한국 3년 국채 0.96% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.52% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.558%p (+0.034%p)
한국 3년 IRS 금리 0.88% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.36% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -2.56% (-0.09%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 4월 ADP 민간고용자수, -2,023만명. 예상 -2,055만명, 전월 -14.9만명
4. 52주 최고(20개, +1개) vs. 최저(8개, +6개)
+ 52주 최고
* 글로벌 CMO (의약품의 대량생산 필요성 대두)
- Lonza (스위스 생명과학)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 91.6 (-0.6)
- KOSDAQ 6.9 (+0.0)
- 전기전자 34.2 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.4 (-0.0)
- 정유화학 3.0 (-0.1)
- 조선건설기계 3.7 (+0.0)
- 철강 1.3 (0.0)
- 금융 15.1 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.12배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.75조원 +0.04조원
- 비중, 1.96%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.71 (+0.08%, Par=100)
* 헤지펀드 한 곳, 유럽 CLO 80% 할인된 가격에 Bofa에 매도한 듯 <블룸버그>
[바이러스]
* 독일 총리, "통제 완화할 것. 바이러스 확산 첫 단계 지나"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(0.0%p)
* 중국 정부, 올해 성장률목표 수치 제시 않는 방안 고려 <블룸버그>
* 미 재무부, 장기채 발행 규모 확대 계획. 20일 20년물 발행규모 시장예상 2배
[무역분쟁]
[원자재]
[주요기업]
2020년 5월 7일 목요일
2020년 5월 6일 수요일
macro daily_2020.05.06
2020년 5월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) EA 등 글로벌 게임주들이 52주 최고를 경신했습니다.
(2) 미 행정부가 달에서 광물 채취를 허용할 것으로 전해졌습니다.
(3) 듀폰 CEO가 중국 수요가 완전히 돌아왔다고 평가했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.63%
1개월 NDF 환율 1,222.02원 (-7.13원)
미 5년 breakeven rate 0.72% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.35%
- 일본 0.00%
- 대만 -0.39%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.032%(-0.011%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(비둘기파 투표권있음), "하반기 경기회복 시작. 최대한 반등 견조하게 만들어야"
- "파산 범위 판단하기 너무 일러"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "재정지원, 꽤 강했다고 판단"
- "바이러스에 가장 심하게 다친 지역은 유럽. 미국이 그 다음"
- "4월이 바이러스 영향 가장 심한 달이었을 것"
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "향후 조치, 수익률 곡선 조정 포함될 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.93%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* 룩셈부르크 ECB 위원, "은행들의 자기자본 비율 악화될 것"
- "은행들 달라진 현실 적응해야. 구조조정 숙제로 남을 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (0.00%p)
미 10년 국채 0.66% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.475%p (+0.053%pp)
미 BBB 회사채 2.90% (+0.07%p)
미 하이일드 8.17% (+0.12%p)
이머징 국채 6.25% (+0.07%p)
이머징 주식 7.49% (+0.17%p)
한국 주식 7.93% (+0.18%p)
한국 3년 국채 0.97% (-0.04%p)
한국 10년 국채 1.50% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.524%p (+0.017%p)
한국 3년 IRS 금리 0.89% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.34% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -2.47% (-0.21%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 4월 ISM 서비스업지수, 41.8. 예상 38.0, 전월 52.5
- 활동 26.0, 신규주문 32.9, 공급자인도 78.3
4. 52주 최고(19개, +5개) vs. 최저(2개, +1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (실적 호조 + 게임 플랫폼 확장)
- Electronic Arts (미국 게임), Activision Blizzard (미국 게임)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 92.2 (-1.3)
- KOSDAQ 6.9 (-0.2)
- 전기전자 34.3 (-1.1)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.4 (-0.0)
- 정유화학 3.1 (-0.1)
- 조선건설기계 3.7 (+0.1)
- 철강 1.3 (-0.0)
- 금융 15.1 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.12배, +0.03배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.71조원 +0.07조원
- 비중, 1.99%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.63 (-0.06%, Par=100)
[바이러스]
* 미 부통령, "백악관, 바이러스 TF 해체 논의"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(+0.2%p)
* 미 행정부, 달에서 광물채취 허용할 듯 <로이터>
[무역분쟁]
* 미 무역대표부, 중국산 수입품 관세 면제 연장 고려 <블룸버그>
[원자재]
[주요기업]
* Disney, 상해 디즈니랜드 5월11일 재개장. 7월 배당 중단
- Disney+ 가입자 5,400만명 순증
* Total, 2025년부터 발전용 벙커유 판매 중단
* Dupont, "중국 내 13개 공장 정상가동. 중국 4월 매출 6~7% 성장"
- CEO, "중국 수요, 완전히 돌아왔다"
세줄요약
(1) EA 등 글로벌 게임주들이 52주 최고를 경신했습니다.
(2) 미 행정부가 달에서 광물 채취를 허용할 것으로 전해졌습니다.
(3) 듀폰 CEO가 중국 수요가 완전히 돌아왔다고 평가했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.63%
1개월 NDF 환율 1,222.02원 (-7.13원)
미 5년 breakeven rate 0.72% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.35%
- 일본 0.00%
- 대만 -0.39%
자세히 보기
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.032%(-0.011%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(비둘기파 투표권있음), "하반기 경기회복 시작. 최대한 반등 견조하게 만들어야"
- "파산 범위 판단하기 너무 일러"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "재정지원, 꽤 강했다고 판단"
- "바이러스에 가장 심하게 다친 지역은 유럽. 미국이 그 다음"
- "4월이 바이러스 영향 가장 심한 달이었을 것"
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "향후 조치, 수익률 곡선 조정 포함될 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.93%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* 룩셈부르크 ECB 위원, "은행들의 자기자본 비율 악화될 것"
- "은행들 달라진 현실 적응해야. 구조조정 숙제로 남을 것"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (0.00%p)
미 10년 국채 0.66% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.475%p (+0.053%pp)
미 BBB 회사채 2.90% (+0.07%p)
미 하이일드 8.17% (+0.12%p)
이머징 국채 6.25% (+0.07%p)
이머징 주식 7.49% (+0.17%p)
한국 주식 7.93% (+0.18%p)
한국 3년 국채 0.97% (-0.04%p)
한국 10년 국채 1.50% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.524%p (+0.017%p)
한국 3년 IRS 금리 0.89% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.34% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -2.47% (-0.21%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 4월 ISM 서비스업지수, 41.8. 예상 38.0, 전월 52.5
- 활동 26.0, 신규주문 32.9, 공급자인도 78.3
4. 52주 최고(19개, +5개) vs. 최저(2개, +1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 게임 (실적 호조 + 게임 플랫폼 확장)
- Electronic Arts (미국 게임), Activision Blizzard (미국 게임)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 92.2 (-1.3)
- KOSDAQ 6.9 (-0.2)
- 전기전자 34.3 (-1.1)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.4 (-0.0)
- 정유화학 3.1 (-0.1)
- 조선건설기계 3.7 (+0.1)
- 철강 1.3 (-0.0)
- 금융 15.1 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.12배, +0.03배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.71조원 +0.07조원
- 비중, 1.99%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.63 (-0.06%, Par=100)
[바이러스]
* 미 부통령, "백악관, 바이러스 TF 해체 논의"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(+0.2%p)
* 미 행정부, 달에서 광물채취 허용할 듯 <로이터>
[무역분쟁]
* 미 무역대표부, 중국산 수입품 관세 면제 연장 고려 <블룸버그>
[원자재]
[주요기업]
* Disney, 상해 디즈니랜드 5월11일 재개장. 7월 배당 중단
- Disney+ 가입자 5,400만명 순증
* Total, 2025년부터 발전용 벙커유 판매 중단
* Dupont, "중국 내 13개 공장 정상가동. 중국 4월 매출 6~7% 성장"
- CEO, "중국 수요, 완전히 돌아왔다"
2020년 5월 3일 일요일
macro daily_2020.05.04
2020년 5월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 정부가 대중국 채무 상환을 거부하고 관세를 부과할 수 있다는 보도로 미 증시가 급락했습니다.
(2) 4월 FOMC와 ECB 회의가 예상에 부합하는 수준에서 마무리됐습니다.
(3) OPEC+가 1일을 기해 원유 감산을 시작했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -2.98%
1개월 NDF 환율 1,224.12원 (+5.62원)
미 5년 breakeven rate 0.70% (-0.08%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -4.76%
- 일본 -1.61%
- 대만 -2.97%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.043%(-0.018%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, Fed Fund 금리 목표 0.00~0.25%로 동결
- 성명, "경제에 대해 확신이 돌아올 때까지 현재 금리 유지"
* Fed 의장, "시장 개선되면서 증권매입 속도 늦춰"
- "경제활동 재개되면 소비 늘겠지만 이전수준 아닐 것"
- "연방정부 부채 걱정할 때 아냐. 의회 행동 나서야"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "2분기 GDP 30% 감소 가능. 실업률 20%까지 솟을 것"
- "원유 생산 감소 중. 2022년에나 돌아올 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.93%(+0.38%p)
* 인민은행, Baoshang Bank의 구제계획 및 자산이전 승인
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 기준금리 0%로 동결. 예금금리 -0.5%로 동결
- 성명, "인플레 목표 가까워질 때까지 금리 현 수준 또는 보다 낮은수준 유지"
* ECB, TLTRO 2020년 6월~2021년 6월까지 적용. 기준금리 -0.50%p
- PEPP(Pandemic Emergency Purchase Program) 7,500억유로. 기준금리 -0.25%p
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.61% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.422%p (+0.021%pp)
미 BBB 회사채 2.83% (-0.01%p)
미 하이일드 8.05% (-0.32%p)
이머징 국채 6.18% (-0.31%p)
이머징 주식 7.32% (-0.19%p)
한국 주식 7.75% (-0.22%p)
한국 3년 국채 1.01% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.52% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.507%p (-0.019%p)
한국 3년 IRS 금리 0.92% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.33% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -2.26% (-0.22%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(4개, -23개) vs. 최저(1개, -6개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 93.5 (-0.3)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 35.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.1)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.4 (-0.0)
- 정유화학 3.2 (-0.0)
- 조선건설기계 3.6 (-0.0)
- 철강 1.3 (0.0)
- 금융 15.1 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.64조원 +0.05조원
- 비중, 1.96%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.68 (+0.13%, Par=100)
* S&P, CLO 9.7%에 등급하향 검토 의견 부여
[바이러스]
* 미 FDA, Gliead사 Remdesivir 긴급 사용 승인
* 미국 뉴욕주, 이번 학기(6월말)까지 휴교 연장
* 일본 정부, 국가 비상사태 5월31일까지 연장
* 인도, 전국적 봉쇄 5월18일까지 연장
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(-1.2%p)
* 미 대통령, "COVID-19 바이러스 우한 연구실 유래 가능성 의심"
- "미국의 대중국 국채 상환 거부, 관세로 할 수 있을 것"
* 백악관 경제자문위원장, "미 국채 상환 의무에 대한 신용은 신성불가침"
- "중국, 어떤 형태로든 책임지게 될 것. 관세 부과는 대통령에 달려"
[무역분쟁]
[원자재]
* OPEC+ 원유감산 시작. 노르웨이도 감산 동참
[주요기업]
* Intel, 대중교통 트랙킹 앱 Moovit 10억달러에 인수
* MicroSoft, 자동 업무처리 S/W 스타트업 Softomotive 인수 협의 <블룸버그>
세줄요약
(1) 미국 정부가 대중국 채무 상환을 거부하고 관세를 부과할 수 있다는 보도로 미 증시가 급락했습니다.
(2) 4월 FOMC와 ECB 회의가 예상에 부합하는 수준에서 마무리됐습니다.
(3) OPEC+가 1일을 기해 원유 감산을 시작했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -2.98%
1개월 NDF 환율 1,224.12원 (+5.62원)
미 5년 breakeven rate 0.70% (-0.08%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -4.76%
- 일본 -1.61%
- 대만 -2.97%
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.043%(-0.018%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, Fed Fund 금리 목표 0.00~0.25%로 동결
- 성명, "경제에 대해 확신이 돌아올 때까지 현재 금리 유지"
* Fed 의장, "시장 개선되면서 증권매입 속도 늦춰"
- "경제활동 재개되면 소비 늘겠지만 이전수준 아닐 것"
- "연방정부 부채 걱정할 때 아냐. 의회 행동 나서야"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "2분기 GDP 30% 감소 가능. 실업률 20%까지 솟을 것"
- "원유 생산 감소 중. 2022년에나 돌아올 것"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.93%(+0.38%p)
* 인민은행, Baoshang Bank의 구제계획 및 자산이전 승인
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 기준금리 0%로 동결. 예금금리 -0.5%로 동결
- 성명, "인플레 목표 가까워질 때까지 금리 현 수준 또는 보다 낮은수준 유지"
* ECB, TLTRO 2020년 6월~2021년 6월까지 적용. 기준금리 -0.50%p
- PEPP(Pandemic Emergency Purchase Program) 7,500억유로. 기준금리 -0.25%p
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.19% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.61% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.422%p (+0.021%pp)
미 BBB 회사채 2.83% (-0.01%p)
미 하이일드 8.05% (-0.32%p)
이머징 국채 6.18% (-0.31%p)
이머징 주식 7.32% (-0.19%p)
한국 주식 7.75% (-0.22%p)
한국 3년 국채 1.01% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.52% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.507%p (-0.019%p)
한국 3년 IRS 금리 0.92% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.33% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -2.26% (-0.22%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(4개, -23개) vs. 최저(1개, -6개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 93.5 (-0.3)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 35.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.1)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.4 (-0.0)
- 정유화학 3.2 (-0.0)
- 조선건설기계 3.6 (-0.0)
- 철강 1.3 (0.0)
- 금융 15.1 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.64조원 +0.05조원
- 비중, 1.96%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.68 (+0.13%, Par=100)
* S&P, CLO 9.7%에 등급하향 검토 의견 부여
[바이러스]
* 미 FDA, Gliead사 Remdesivir 긴급 사용 승인
* 미국 뉴욕주, 이번 학기(6월말)까지 휴교 연장
* 일본 정부, 국가 비상사태 5월31일까지 연장
* 인도, 전국적 봉쇄 5월18일까지 연장
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(-1.2%p)
* 미 대통령, "COVID-19 바이러스 우한 연구실 유래 가능성 의심"
- "미국의 대중국 국채 상환 거부, 관세로 할 수 있을 것"
* 백악관 경제자문위원장, "미 국채 상환 의무에 대한 신용은 신성불가침"
- "중국, 어떤 형태로든 책임지게 될 것. 관세 부과는 대통령에 달려"
[무역분쟁]
[원자재]
* OPEC+ 원유감산 시작. 노르웨이도 감산 동참
[주요기업]
* Intel, 대중교통 트랙킹 앱 Moovit 10억달러에 인수
* MicroSoft, 자동 업무처리 S/W 스타트업 Softomotive 인수 협의 <블룸버그>
2020년 4월 29일 수요일
macro daily_2020.04.29
2020년 4월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 스타벅스가 6월초까지 미국 매장의 90%를 재개장할 것이라고 밝혔습니다.
(2) 구글이 예상을 웃도는 1분기 실적을 공개하면서 시간외서 7% 넘게 오르고 있습니다.
(3) 독일 등 EU가 코로나 복구 계획에 친환경 투자를 포함할 것으로 보입니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.77%
1개월 NDF 환율 1,221.38원 (-3.72원)
미 5년 breakeven rate 0.78% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.15%
- 일본 +0.76%
- 대만 +0.07%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.061%(-0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 재무장관, "Fed가 주식 매입할 가능성 매우 낮다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.55%(+0.01%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "일본 채권시장의 유동성 감소중. 적극적인 채권매수 적절 판단"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.04% (-0.01%p)
미 2년 국채 0.21% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.61% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.401%p (-0.033%pp)
미 BBB 회사채 2.84% (-0.07%p)
미 하이일드 8.37% (-0.07%p)
이머징 국채 6.49% (-0.07%p)
이머징 주식 7.51% (-0.16%p)
한국 주식 7.97% (-0.20%p)
한국 3년 국채 1.03% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.55% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.526%p (-0.028%p)
한국 3년 IRS 금리 0.95% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.34% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -2.04% (-0.08%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(27개, +5개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 93.8 (-0.8)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 35.4 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 3.2 (-0.5)
- 조선건설기계 3.6 (-0.1)
- 철강 1.3 (0.0)
- 금융 15.1 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.59조원 +0.05조원
- 비중, 1.94%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.56 (-0.11%, Par=100)
[바이러스]
* 독일, 신규 확진자수 5주만에 1,000명 이하로 감소
* 프랑스, 5월 11일부터 상점 재개장 계획
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.3%(-0.3%p)
* EU 집행위원장, "코로나 복구 계획에 그린딜 포함돼야"
[무역분쟁]
[원자재]
* 러시아 에너지장관, "원유시장, 하반기부터 균형 찾아갈 것"
[주요기업]
* Alphabet CEO, "3월에 안드로이드 앱 다운로드 30% 증가"
- "검색 늘었지만 수익 연결 약해. 2020년 투자 오피스 중심 완만한 감소"
* Starbucks, 6월 초까지 미국 내 매장 90% 재개장 계획
* Ford, 1분기 매출 전년비 16% 감소. 2분기 영업손실 50억달러 예상
세줄요약
(1) 스타벅스가 6월초까지 미국 매장의 90%를 재개장할 것이라고 밝혔습니다.
(2) 구글이 예상을 웃도는 1분기 실적을 공개하면서 시간외서 7% 넘게 오르고 있습니다.
(3) 독일 등 EU가 코로나 복구 계획에 친환경 투자를 포함할 것으로 보입니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.77%
1개월 NDF 환율 1,221.38원 (-3.72원)
미 5년 breakeven rate 0.78% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.15%
- 일본 +0.76%
- 대만 +0.07%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.061%(-0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 재무장관, "Fed가 주식 매입할 가능성 매우 낮다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.55%(+0.01%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "일본 채권시장의 유동성 감소중. 적극적인 채권매수 적절 판단"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.04% (-0.01%p)
미 2년 국채 0.21% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.61% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.401%p (-0.033%pp)
미 BBB 회사채 2.84% (-0.07%p)
미 하이일드 8.37% (-0.07%p)
이머징 국채 6.49% (-0.07%p)
이머징 주식 7.51% (-0.16%p)
한국 주식 7.97% (-0.20%p)
한국 3년 국채 1.03% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.55% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.526%p (-0.028%p)
한국 3년 IRS 금리 0.95% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.34% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -2.04% (-0.08%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(27개, +5개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 93.8 (-0.8)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 35.4 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 3.2 (-0.5)
- 조선건설기계 3.6 (-0.1)
- 철강 1.3 (0.0)
- 금융 15.1 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.59조원 +0.05조원
- 비중, 1.94%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.56 (-0.11%, Par=100)
[바이러스]
* 독일, 신규 확진자수 5주만에 1,000명 이하로 감소
* 프랑스, 5월 11일부터 상점 재개장 계획
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.3%(-0.3%p)
* EU 집행위원장, "코로나 복구 계획에 그린딜 포함돼야"
[무역분쟁]
[원자재]
* 러시아 에너지장관, "원유시장, 하반기부터 균형 찾아갈 것"
[주요기업]
* Alphabet CEO, "3월에 안드로이드 앱 다운로드 30% 증가"
- "검색 늘었지만 수익 연결 약해. 2020년 투자 오피스 중심 완만한 감소"
* Starbucks, 6월 초까지 미국 내 매장 90% 재개장 계획
* Ford, 1분기 매출 전년비 16% 감소. 2분기 영업손실 50억달러 예상
2020년 4월 28일 화요일
macro daily_2020.04.28
2020년 4월 28일 매크로 데일리
세줄요약
(1) VIX가 이틀째 장대 음봉을 나타냈습니다. 기계가 재등장할 가능성이 높아졌습니다.
(2) 인민은행 총재가 지나치게 공격적인 부양은 인플레를 촉발할 수 있다고 경고했습니다.
(3) EU의 주간 전력 사용량이 7주만에 증가 반전했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.54%
1개월 NDF 환율 1,221.61원 (-4.59원)
미 5년 breakeven rate 0.76% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.40%
- 일본 +0.35%
- 대만 +0.72%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(+0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 지방채 매입기구 대상 중소 카운티와 시로 확대
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.54%(+0.14%p)
* 인민은행 총재, "지나치게 공격적인 부양은 인플레 촉발할 위험"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* 일본은행, 무제한 국채매입 발표. 물가 모멘텀 손상
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.22% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.66% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.434%p (+0.058%pp)
미 BBB 회사채 2.91% (+0.06%p)
미 하이일드 8.44% (+0.06%p)
이머징 국채 6.56% (+0.06%p)
이머징 주식 7.67% (-0.00%p)
한국 주식 8.17% (-0.03%p)
한국 3년 국채 1.03% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.58% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.554%p (+0.026%p)
한국 3년 IRS 금리 0.95% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.33% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -1.96% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(27개, +5개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
* 미 진단장비 (전세계 바이러스 테스트 증가)
- Danaher (미국 의료장비), Thermo Fisher (미국 의료장비)
+ 52주 최저
* 폴란드 은행 (자본확충 어려움 겪는중)
- Bank Millennium (폴란드 복합은행), Bank Pekao (폴란드 복합은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 94.6 (-0.6)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 35.5 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.1 (-0.3)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 3.7 (-0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 1.3 (-0.3)
- 금융 15.1 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.11배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.54조원 +0.07조원
- 비중, 1.91%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.65 (-0.39%, Par=100)
* S&P, 96개 재투자 CLO 트랜치에 '부정적' 등급전망 부여
[바이러스]
* 뉴욕시장, "뉴욕 일부 5월 15일부터 경제활동 재개"
* 프랑스, COVID-19 신규 확진자수 4,326명. 4월18일 이후 최고
* 이탈리아, COVID-18 신규 확진자수 1,739명. 7주래 최저
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.6%(-0.2%p)
* 채권단, 두산중공업에 8,000억원 추가 지원. 두산그룹 3조원 자구안 마련
[무역분쟁]
[원자재]
* EU 주간 전력 사용량, 3월 첫째주 이후 처음 증가 반전
[주요기업]
* Adidas CFO, "2분기 광고비 전년동기대비 축소할 것"
- "온라인 매출은 목표 40억유로(전체 매출의 20%) 초과할 듯"
- "스포츠용품 산업 구조조정 가능성 높아"
세줄요약
(1) VIX가 이틀째 장대 음봉을 나타냈습니다. 기계가 재등장할 가능성이 높아졌습니다.
(2) 인민은행 총재가 지나치게 공격적인 부양은 인플레를 촉발할 수 있다고 경고했습니다.
(3) EU의 주간 전력 사용량이 7주만에 증가 반전했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.54%
1개월 NDF 환율 1,221.61원 (-4.59원)
미 5년 breakeven rate 0.76% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.40%
- 일본 +0.35%
- 대만 +0.72%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(+0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 지방채 매입기구 대상 중소 카운티와 시로 확대
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.54%(+0.14%p)
* 인민은행 총재, "지나치게 공격적인 부양은 인플레 촉발할 위험"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* 일본은행, 무제한 국채매입 발표. 물가 모멘텀 손상
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.22% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.66% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.434%p (+0.058%pp)
미 BBB 회사채 2.91% (+0.06%p)
미 하이일드 8.44% (+0.06%p)
이머징 국채 6.56% (+0.06%p)
이머징 주식 7.67% (-0.00%p)
한국 주식 8.17% (-0.03%p)
한국 3년 국채 1.03% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.58% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.554%p (+0.026%p)
한국 3년 IRS 금리 0.95% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.33% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -1.96% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(27개, +5개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
* 미 진단장비 (전세계 바이러스 테스트 증가)
- Danaher (미국 의료장비), Thermo Fisher (미국 의료장비)
+ 52주 최저
* 폴란드 은행 (자본확충 어려움 겪는중)
- Bank Millennium (폴란드 복합은행), Bank Pekao (폴란드 복합은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 94.6 (-0.6)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 35.5 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.1 (-0.3)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 3.7 (-0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 1.3 (-0.3)
- 금융 15.1 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.11배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.54조원 +0.07조원
- 비중, 1.91%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.65 (-0.39%, Par=100)
* S&P, 96개 재투자 CLO 트랜치에 '부정적' 등급전망 부여
[바이러스]
* 뉴욕시장, "뉴욕 일부 5월 15일부터 경제활동 재개"
* 프랑스, COVID-19 신규 확진자수 4,326명. 4월18일 이후 최고
* 이탈리아, COVID-18 신규 확진자수 1,739명. 7주래 최저
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.6%(-0.2%p)
* 채권단, 두산중공업에 8,000억원 추가 지원. 두산그룹 3조원 자구안 마련
[무역분쟁]
[원자재]
* EU 주간 전력 사용량, 3월 첫째주 이후 처음 증가 반전
[주요기업]
* Adidas CFO, "2분기 광고비 전년동기대비 축소할 것"
- "온라인 매출은 목표 40억유로(전체 매출의 20%) 초과할 듯"
- "스포츠용품 산업 구조조정 가능성 높아"
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