2019년 11월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 FDA가 선천성 희귀질환에 대한 치료제를 처음으로 승인했습니다.
(2) 니켈 가격이 고점대비 20% 넘게 하락해 약세장에 진입했습니다.
(3) 데이터 3법의 국회 처리가 또 무산됐습니다.
야간선물, 282.20 (-0.16%) 외인 +409계약
1개월 NDF 환율 1,170.20원 (+0.10원)
시간외 등락률
* 중국A -0.20%
* 일본 -0.19%
* 대만 -0.36%
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 97.2%(+1.4%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 2.8%(-1.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* 브레이너드 Fed 이사(중립 투표권있음), "금리인하, 무역분쟁에 대한 보험 성격. 휴전만으로도 불확실성 감소"
- "경제가 어떻게 조정될지 지켜보겠다. 당분간 경기하강 쪽으로 리스크 기울어져"
* 대다수 FOMC 위원들, 금리인하 중단에 동의 <10>
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입 재개
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.57% (-0.03%p)
미 10년 국채 1.73% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.162%p (-0.026%pp)
한국 3년 국채 1.44% (-0.04%p)
한국 10년 국채 1.67% (-0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.223%p (-0.022%p)
미 BBB 회사채 3.14% (-0.09%p)
미 하이일드 5.76% (+0.08%p)
이머징 국채 5.00% (-0.00%p)
이머징 주식 7.27% (-0.04%p)
한국 주식 6.69% (+0.07%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.70% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(53개, -49개) vs. 최저(13개, +2개)
+ 52주 최고
* 미 바이오테크 (FDA 희귀질환 치료제 승인 + 순환매)
- Incyte Corp (미국 바이오테크), Amgen (미국 바이오테크)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.1 (+0.1)
- KOSDAQ 5.8 (+0.1)
- 전기전자 27.2 (+0.0)
- 커뮤니케이션 4.5 (+0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 5.4 (0.0)
- 자동차 4.9 (0.0)
- 철강 2.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 0.98배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.34조원 +0.03조원
- 비중, 2.31%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.08 (+0.01%)
* Citigroup, "좋은 CLO 진입 포인트. 담보가치 불확실성 낮아져"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(0.0%p)
* 중국 외교부, 미국이 홍콩 인권법 통과시킬시 보복의사 천명
- 미 상원, 홍콩 인권법 통과. 하원 오늘 표결
* 데이터 3법 국회 처리 또다시 무산. 상임위 심사 지연
[무역분쟁]
* Apple CEO, 미 대통령에 중국 생산 제품에 대한 관세 면제 요청
[경협]
2019년 11월 21일 목요일
2019년 11월 20일 수요일
macro daily_2019.11.20
2019년 11월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 내년 글로벌 CLO 판매가 20% 가량 감소할 것으로 예측되고 있습니다.
(2) 유럽의 10월 신차등록대수가 두달 연속 늘었습니다. 폭스바겐의 구모델 밀어내기가 있었습니다.
(3) 무디스가 내년 한국 기업들의 신용등급 강등 가능성을 경고했습니다.
야간선물, 286.00 (-0.07%) 외인 +136계약
1개월 NDF 환율 1,167.80원 (+0.08원)
시간외 등락률
* 중국A -0.27%
* 일본 -0.26%
* 대만 -0.22%
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 95.8%(-1.3%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 4.2%(+1.3%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "경제전망 양호하지만 하방 리스크 주목"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, "은행들의 신용공급 능력 강화. 신중한 통화정책 유지"
* 국가외환관리국, "외환시장 수급, 기본적으로 균형적이고 안정적"
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입 재개
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "정해둔 정책 경로 없다. 위험 증가하면 추가 확장정책 고려"
- "국채매입 금리인하에 한계 있다고 생각하지 않아. ETF 매입 유연하게 가져갈 것"
2. Credit Cycle : 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.60% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.78% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.188%p (-0.031%pp)
한국 3년 국채 1.48% (-0.04%p)
한국 10년 국채 1.73% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.245%p (-0.018%p)
미 BBB 회사채 3.23% (-0.00%p)
미 하이일드 5.68% (-0.01%p)
이머징 국채 5.00% (+0.01%p)
이머징 주식 7.31% (-0.03%p)
한국 주식 6.62% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.70% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 인도
* EU 10월 신차등록, 전년비 +8.7%. 전월 +14.5%
* 미 10월 주택착공, 연율 131.4만채. 예상 132.0만채, 전월 126.6만채
- 건축허가, 연율 146.1만채. 예상 138.5만채, 전월 139.1만채
4. 52주 최고(102개, +15개) vs. 최저(11개, +2개)
+ 52주 최고
* 중국 바이오테크 (중국 수요 증가 + 미 FDA 승인)
- Jiangsu Hengrui (중국 제약), Beigene (중국 바이오테크)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.0 (+0.2)
- KOSDAQ 5.7 (-0.1)
- 전기전자 27.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 4.5 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 5.4 (-0.0)
- 자동차 4.9 (+0.0)
- 철강 2.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.00배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.31조원 +0.01조원
- 비중, 2.26%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.07 (-0.03%)
* Morgan Stanley, "내년 CLO 판매, 750억달러 예상 vs. 올해 1,040억달러"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(-0.2%p)
[무역분쟁]
* 미 행정부, 화웨이 거래제한 90일 추가 유예. 세번째 유예
* 미중, 5월에 결렬된 합의안 바탕으로 관세 철회 규모 논의 <블룸버그>
[경협]
세줄요약
(1) 내년 글로벌 CLO 판매가 20% 가량 감소할 것으로 예측되고 있습니다.
(2) 유럽의 10월 신차등록대수가 두달 연속 늘었습니다. 폭스바겐의 구모델 밀어내기가 있었습니다.
(3) 무디스가 내년 한국 기업들의 신용등급 강등 가능성을 경고했습니다.
야간선물, 286.00 (-0.07%) 외인 +136계약
1개월 NDF 환율 1,167.80원 (+0.08원)
시간외 등락률
* 중국A -0.27%
* 일본 -0.26%
* 대만 -0.22%
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 95.8%(-1.3%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 4.2%(+1.3%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "경제전망 양호하지만 하방 리스크 주목"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, "은행들의 신용공급 능력 강화. 신중한 통화정책 유지"
* 국가외환관리국, "외환시장 수급, 기본적으로 균형적이고 안정적"
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입 재개
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "정해둔 정책 경로 없다. 위험 증가하면 추가 확장정책 고려"
- "국채매입 금리인하에 한계 있다고 생각하지 않아. ETF 매입 유연하게 가져갈 것"
2. Credit Cycle : 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.60% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.78% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.188%p (-0.031%pp)
한국 3년 국채 1.48% (-0.04%p)
한국 10년 국채 1.73% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.245%p (-0.018%p)
미 BBB 회사채 3.23% (-0.00%p)
미 하이일드 5.68% (-0.01%p)
이머징 국채 5.00% (+0.01%p)
이머징 주식 7.31% (-0.03%p)
한국 주식 6.62% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.70% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 인도
* EU 10월 신차등록, 전년비 +8.7%. 전월 +14.5%
* 미 10월 주택착공, 연율 131.4만채. 예상 132.0만채, 전월 126.6만채
- 건축허가, 연율 146.1만채. 예상 138.5만채, 전월 139.1만채
4. 52주 최고(102개, +15개) vs. 최저(11개, +2개)
+ 52주 최고
* 중국 바이오테크 (중국 수요 증가 + 미 FDA 승인)
- Jiangsu Hengrui (중국 제약), Beigene (중국 바이오테크)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.0 (+0.2)
- KOSDAQ 5.7 (-0.1)
- 전기전자 27.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 4.5 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.0)
- 정유화학 5.4 (-0.0)
- 자동차 4.9 (+0.0)
- 철강 2.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.00배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.31조원 +0.01조원
- 비중, 2.26%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.07 (-0.03%)
* Morgan Stanley, "내년 CLO 판매, 750억달러 예상 vs. 올해 1,040억달러"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(-0.2%p)
[무역분쟁]
* 미 행정부, 화웨이 거래제한 90일 추가 유예. 세번째 유예
* 미중, 5월에 결렬된 합의안 바탕으로 관세 철회 규모 논의 <블룸버그>
[경협]
2019년 11월 19일 화요일
macro daily_2019.11.19
2019년 11월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 보스턴연은 총재가 미국의 주택투자가 올라오고 있다고 말했습니다.
(2) 멀티클라우드 도입이 늘면서 보안 S/W 기업들의 수혜가 점쳐지고 있습니다.
(3) 알리바바의 134억달러 규모 홍콩상장에 예상을 웃도는 수요가 몰렸습니다.
야간선물, 287.05 (-0.16%) 외인 -231계약
1개월 NDF 환율 1,166.51원 (+2.13원)
시간외 등락률
* 중국A -0.30%
* 일본 -0.06%
* 대만 +0.23%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 97.1%(+1.3%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 2.9%(-1.3%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장, 미 대통령 재무장관과 회담
- 미 대통령, "마이너스 금리와 달러에 대해 논의"
* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), "Fed 정책, 좋은 지점에 위치. 경계하며 기다릴 것"
* 보스턴연은 총재 (매파 투표권있음), "경제상황 양호. 주거투자 올라오고 있는 것으로 보여"
- "미 은행들에 대한 추가 자본완충 고려해야"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입 재개
* ECB 수석 이코노미스트, "정책 한계점에 도달했다고 생각하지 않는다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.59% (-0.02%p)
미 10년 국채 1.81% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.219%p (-0.001%pp)
한국 3년 국채 1.52% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.78% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.263%p (-0.017%p)
미 BBB 회사채 3.23% (-0.02%p)
미 하이일드 5.69% (-0.02%p)
이머징 국채 4.99% (-0.01%p)
이머징 주식 7.34% (-0.00%p)
한국 주식 6.61% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.70% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 아르헨티나, 사우디, 남아공
* 미 NAHB 주택시장지수, 70. 예상 71, 전월 71
4. 52주 최고(87개, -18개) vs. 최저(9개, 0개)
+ 52주 최고
* 미 보안 S/W (다중 클라우드 증가로 네트워크 보안 투자 증가)
- Fortinet (미국 시스템 S/W), Paloalto Networks (미국 시스템 S/W)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.8 (-0.3)
- KOSDAQ 5.8 (+0.1)
- 전기전자 27.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 4.5 (+0.0)
- 금융 17.3 (+0.0)
- 정유화학 5.4 (-0.1)
- 자동차 4.9 (0.0)
- 철강 2.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.01배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.30조원 -0.01조원
- 비중, 2.23%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.09 (0.00%)
* Morgan Stanley, 2020년 저등급 크레딧물 언더퍼폼
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.2%(+0.3%p)
[무역분쟁]
* 척 슈머 미 민주당 상원의원, "미 대통령, 화웨이에 유화적(soft)"
[경협]
* 북한, 미국의 회담 제안에 적대정책 철회 우선 강조
세줄요약
(1) 보스턴연은 총재가 미국의 주택투자가 올라오고 있다고 말했습니다.
(2) 멀티클라우드 도입이 늘면서 보안 S/W 기업들의 수혜가 점쳐지고 있습니다.
(3) 알리바바의 134억달러 규모 홍콩상장에 예상을 웃도는 수요가 몰렸습니다.
야간선물, 287.05 (-0.16%) 외인 -231계약
1개월 NDF 환율 1,166.51원 (+2.13원)
시간외 등락률
* 중국A -0.30%
* 일본 -0.06%
* 대만 +0.23%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 97.1%(+1.3%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 2.9%(-1.3%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장, 미 대통령 재무장관과 회담
- 미 대통령, "마이너스 금리와 달러에 대해 논의"
* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), "Fed 정책, 좋은 지점에 위치. 경계하며 기다릴 것"
* 보스턴연은 총재 (매파 투표권있음), "경제상황 양호. 주거투자 올라오고 있는 것으로 보여"
- "미 은행들에 대한 추가 자본완충 고려해야"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입 재개
* ECB 수석 이코노미스트, "정책 한계점에 도달했다고 생각하지 않는다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.59% (-0.02%p)
미 10년 국채 1.81% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.219%p (-0.001%pp)
한국 3년 국채 1.52% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.78% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.263%p (-0.017%p)
미 BBB 회사채 3.23% (-0.02%p)
미 하이일드 5.69% (-0.02%p)
이머징 국채 4.99% (-0.01%p)
이머징 주식 7.34% (-0.00%p)
한국 주식 6.61% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.70% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 : 아르헨티나, 사우디, 남아공
* 미 NAHB 주택시장지수, 70. 예상 71, 전월 71
4. 52주 최고(87개, -18개) vs. 최저(9개, 0개)
+ 52주 최고
* 미 보안 S/W (다중 클라우드 증가로 네트워크 보안 투자 증가)
- Fortinet (미국 시스템 S/W), Paloalto Networks (미국 시스템 S/W)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.8 (-0.3)
- KOSDAQ 5.8 (+0.1)
- 전기전자 27.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 4.5 (+0.0)
- 금융 17.3 (+0.0)
- 정유화학 5.4 (-0.1)
- 자동차 4.9 (0.0)
- 철강 2.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.01배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.30조원 -0.01조원
- 비중, 2.23%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.09 (0.00%)
* Morgan Stanley, 2020년 저등급 크레딧물 언더퍼폼
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.2%(+0.3%p)
[무역분쟁]
* 척 슈머 미 민주당 상원의원, "미 대통령, 화웨이에 유화적(soft)"
[경협]
* 북한, 미국의 회담 제안에 적대정책 철회 우선 강조
2019년 11월 18일 월요일
macro daily_2019.11.18
2019년 11월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) IEA가 2020년 공급과 재고 증가로 원유시장이 조용할 것이라고 전망했습니다.
(2) KKR이 아시아를 겨냥해 125억달러 규모 사모펀드를 설정한다고 발표했습니다.
(3) 인민은행이 경기조절형 정책을 확대하겠다고 밝혔습니다.
야간선물, 288.20 (+0.03%) 외인 -85계약
1개월 NDF 환율 1,163.34원 (-3.80원)
시간외 등락률
* 중국A +0.14%
* 일본 +0.13%
* 대만 +0.34%
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 95.8%(+2.2%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 4.2%(-2.2%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, "경기조정형 정책 확대하겠다. 경기하강 압력 제어"
- "인플레 기대 확산은 경계"
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입 재개
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.61% (+0.02%p)
미 10년 국채 1.83% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.220%p (-0.011%pp)
한국 3년 국채 1.52% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.80% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.280%p (+0.010%p)
미 BBB 회사채 3.25% (+0.02%p)
미 하이일드 5.71% (+0.05%p)
이머징 국채 5.00% (+0.01%p)
이머징 주식 7.34% (-0.05%p)
한국 주식 6.60% (-0.10%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.70% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 10월 소매판매, 전월비 +0.3%. 예상 +0.2%, 전월 -0.3%
* 미 10월 산업생산, 전월비 -0.8%. 예상 -0.4%. 전월 -0.3%
4. 52주 최고(105개, +45개) vs. 최저(9개, -12개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체장비 (Applied Materials 어닝 서프라이즈)
- Applied Materials (미국 반도체장비), KLA Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.1 (-0.4)
- KOSDAQ 5.7 (-0.1)
- 전기전자 27.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 4.5 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.1)
- 정유화학 5.5 (+0.0)
- 자동차 4.9 (0.0)
- 철강 2.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.00배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.31조원 +0.04조원
- 비중, 2.24%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.09 (0.00%)
* Barclays, "2020년 CLO 판매, 20% 감소한 800억~900억달러 예상"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.9%(-0.2%p)
* 독일 의회 예산위, 2020년 균형재정 목표
[무역분쟁]
* 미중 무역대표, 16일에 전화통화 <신화통신>
[경협]
* 미 대통령, 북 국무위원장에 신속한 행동과 합의 촉구
- 미 국방부, 이달 한미 연합 공중훈련 연기 결정
세줄요약
(1) IEA가 2020년 공급과 재고 증가로 원유시장이 조용할 것이라고 전망했습니다.
(2) KKR이 아시아를 겨냥해 125억달러 규모 사모펀드를 설정한다고 발표했습니다.
(3) 인민은행이 경기조절형 정책을 확대하겠다고 밝혔습니다.
야간선물, 288.20 (+0.03%) 외인 -85계약
1개월 NDF 환율 1,163.34원 (-3.80원)
시간외 등락률
* 중국A +0.14%
* 일본 +0.13%
* 대만 +0.34%
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 95.8%(+2.2%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 4.2%(-2.2%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, "경기조정형 정책 확대하겠다. 경기하강 압력 제어"
- "인플레 기대 확산은 경계"
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입 재개
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.61% (+0.02%p)
미 10년 국채 1.83% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.220%p (-0.011%pp)
한국 3년 국채 1.52% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.80% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.280%p (+0.010%p)
미 BBB 회사채 3.25% (+0.02%p)
미 하이일드 5.71% (+0.05%p)
이머징 국채 5.00% (+0.01%p)
이머징 주식 7.34% (-0.05%p)
한국 주식 6.60% (-0.10%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.70% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 10월 소매판매, 전월비 +0.3%. 예상 +0.2%, 전월 -0.3%
* 미 10월 산업생산, 전월비 -0.8%. 예상 -0.4%. 전월 -0.3%
4. 52주 최고(105개, +45개) vs. 최저(9개, -12개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체장비 (Applied Materials 어닝 서프라이즈)
- Applied Materials (미국 반도체장비), KLA Tencor (미국 반도체장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.1 (-0.4)
- KOSDAQ 5.7 (-0.1)
- 전기전자 27.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 4.5 (-0.0)
- 금융 17.3 (-0.1)
- 정유화학 5.5 (+0.0)
- 자동차 4.9 (0.0)
- 철강 2.5 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.00배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.31조원 +0.04조원
- 비중, 2.24%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.09 (0.00%)
* Barclays, "2020년 CLO 판매, 20% 감소한 800억~900억달러 예상"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.9%(-0.2%p)
* 독일 의회 예산위, 2020년 균형재정 목표
[무역분쟁]
* 미중 무역대표, 16일에 전화통화 <신화통신>
[경협]
* 미 대통령, 북 국무위원장에 신속한 행동과 합의 촉구
- 미 국방부, 이달 한미 연합 공중훈련 연기 결정
2019년 11월 15일 금요일
macro daily_2019.11.15
2019년 11월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 세인트루이스연은 총재가 내년 미국 경제의 강한 성장을 예측했습니다.
(2) 미중이 1단계 무역합의에 어려움을 겪고 있다고 FT가 보도했습니다.
(3) 홍콩에서 신저가를 기록하는 대형주가 늘고 있습니다.
야간선물, 283.90 (-0.04%) 외인 -1,351계약
1개월 NDF 환율 1,169.13원 (-0.67원)
시간외 등락률
* 중국A +0.07%
* 일본 -0.11%
* 대만 +0.11%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 93.6%(+1.3%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 6.4%(-1.3%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은, 연말 맞아 28일 42일짜리 Repo 운영계획 공개
* Fed 의장 (중립 투표권있음), "미 경제 매우 강하고 여전히 긍정적"
* 세인트루이스연은 총재(비둘기파 투표권있음), "금리 수익률 곡선, 2020년 강한 성장률 암시"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권없음), "미 경제, 내년 2% 성장할 좋은 기회"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입 재개
* ECB 부총재, "은행 스트레스 테스트에 환경 리스크 시나리오 추가 고려"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.59% (-0.05%p)
미 10년 국채 1.82% (-0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.231%p (-0.016%pp)
한국 3년 국채 1.51% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.78% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.270%p (-0.013%p)
미 BBB 회사채 3.23% (-0.08%p)
미 하이일드 5.66% (+0.10%p)
이머징 국채 4.99% (-0.03%p)
이머징 주식 7.39% (+0.07%p)
한국 주식 6.70% (-0.08%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.70% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* EU 3분기 GDP, 전년비 +1.2%. 예상 +1.1%, 전분기 +1.1%
4. 52주 최고(60개, -32개) vs. 최저(21개, +5개)
+ 52주 최고
* 프랑스 명품 (중국 온라인 매출 증가)
- Hermes Intl' (프랑스 명품), Kering (프랑스 명품)
+ 52주 최저
* 홍콩 상장 대형주 (홍콩 정세 불안속 자금이탈 우려)
- China Petroleum (홍콩 복합석유가스), China Mobile (홍콩 무선통신)
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.5 (-0.5)
- KOSDAQ 5.8 (-0.1)
- 전기전자 27.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 4.5 (-0.0)
- 금융 17.4 (-0.0)
- 정유화학 5.5 (+0.1)
- 자동차 4.9 (0.0)
- 철강 2.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.01배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.27조원 +0.01조원
- 비중, 2.24%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.09 (0.00%)
* 지난주 미 레버리지론 펀드서 8,800만달러 순유출
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(+0.2%p)
* 미 재무장관-미 민주당 하원대표, 2020년 지출 합의 근접
[무역분쟁]
* 미-중, 1단계 무역합의에 어려움 겪는중
[경협]
* 북한, "비건 12월 협상 제안해와. 만날 용의 있지만 근본 해결책 있어야"
세줄요약
(1) 세인트루이스연은 총재가 내년 미국 경제의 강한 성장을 예측했습니다.
(2) 미중이 1단계 무역합의에 어려움을 겪고 있다고 FT가 보도했습니다.
(3) 홍콩에서 신저가를 기록하는 대형주가 늘고 있습니다.
야간선물, 283.90 (-0.04%) 외인 -1,351계약
1개월 NDF 환율 1,169.13원 (-0.67원)
시간외 등락률
* 중국A +0.07%
* 일본 -0.11%
* 대만 +0.11%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 93.6%(+1.3%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 6.4%(-1.3%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은, 연말 맞아 28일 42일짜리 Repo 운영계획 공개
* Fed 의장 (중립 투표권있음), "미 경제 매우 강하고 여전히 긍정적"
* 세인트루이스연은 총재(비둘기파 투표권있음), "금리 수익률 곡선, 2020년 강한 성장률 암시"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권없음), "미 경제, 내년 2% 성장할 좋은 기회"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입 재개
* ECB 부총재, "은행 스트레스 테스트에 환경 리스크 시나리오 추가 고려"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.59% (-0.05%p)
미 10년 국채 1.82% (-0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.231%p (-0.016%pp)
한국 3년 국채 1.51% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.78% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.270%p (-0.013%p)
미 BBB 회사채 3.23% (-0.08%p)
미 하이일드 5.66% (+0.10%p)
이머징 국채 4.99% (-0.03%p)
이머징 주식 7.39% (+0.07%p)
한국 주식 6.70% (-0.08%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.70% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* EU 3분기 GDP, 전년비 +1.2%. 예상 +1.1%, 전분기 +1.1%
4. 52주 최고(60개, -32개) vs. 최저(21개, +5개)
+ 52주 최고
* 프랑스 명품 (중국 온라인 매출 증가)
- Hermes Intl' (프랑스 명품), Kering (프랑스 명품)
+ 52주 최저
* 홍콩 상장 대형주 (홍콩 정세 불안속 자금이탈 우려)
- China Petroleum (홍콩 복합석유가스), China Mobile (홍콩 무선통신)
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 89.5 (-0.5)
- KOSDAQ 5.8 (-0.1)
- 전기전자 27.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 4.5 (-0.0)
- 금융 17.4 (-0.0)
- 정유화학 5.5 (+0.1)
- 자동차 4.9 (0.0)
- 철강 2.5 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.01배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.27조원 +0.01조원
- 비중, 2.24%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.09 (0.00%)
* 지난주 미 레버리지론 펀드서 8,800만달러 순유출
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(+0.2%p)
* 미 재무장관-미 민주당 하원대표, 2020년 지출 합의 근접
[무역분쟁]
* 미-중, 1단계 무역합의에 어려움 겪는중
[경협]
* 북한, "비건 12월 협상 제안해와. 만날 용의 있지만 근본 해결책 있어야"
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