macro daily_2021.06.11

 2021년 6월 11일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 5월 CPI 발표 이후 숏스퀴즈로 미 금리가 하락하며 S&P500이 사상최고를 경신했습니다.

(2) 인민은행이 친환경 부문의 비이성적 투자 과열을 경고했습니다.

(3) 중국 부동산주들이 52주 최저를 기록했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.490%, +0.058%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.0조원 -2.1조원

한국 백신 접종률 11.1%(+0.7%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.35%

1개월 NDF 환율 1,112.60원 (-2.90원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.205%(-0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 한은, "국내 소비자물가 상승률, 하반기에도 2% 내외 등락 전망"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.15%p)

* 인민은행 총재보, 친환경에 대한 비이성적 투자 리스크 경고 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

* ECB, 기준금리 0%로 동결. PEPP 1.85조유로 유지

- ECB 총재, "PEPP 출구전략 논의 너무 일러"

- "성장 리스크, 전반적으로 균형적" 

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.055% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.43% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.289%p (-0.044%pp)

미 BBB 회사채 2.51% (-0.05%p)

미 하이일드 3.86% (-0.03%p)

이머징 국채 4.48% (-0.07%p)

이머징 주식 6.80% (+0.02%p) 

한국 주식 8.23% (+0.09%p) 

한국 3년 국채 1.27% (+0.14%p)

한국 10년 국채 2.09% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.965%p (+0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 1.35% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 0.42% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (160개 +3개)

 

* 미국 REITs (시중금리 하락 + REITs 대형 딜)

- Public Storage (미국 특수리츠), Prologis (미국 산업리츠)

52주 최저, (13개 +4개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 217.4 (+0.1) 

- KOSDAQ 13.2 (-0.2)

- 전기전자 75.0 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.7 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.7 (+0.1)

- 조선건설기계 6.2 (-0.1)

- 철강 8.1 (0.0)

- 금융 33.1 (0.0)

5. 뉴스 

1) Intel, 반도체 디자인 하우스 SiFive 20억달러 이상 인수 제안 <블룸버그>

2) 중국 차량공유 서비스기업 Didi, 미국 주식시장 IPO 신청

3) Electronic Arts, 해커들로부터 데이터 해킹 당해 <MotherBoard>

4) 미 5월 근원 소비자물가, 전년비 +3.8%. 예상 +3.5%

- 예상 최고치 +3.8%

5) 중국 상무부, "미-중 관계장관들 무역 및 투자 실무협력 추진키로"

macro daily_2021.06.10

 2021년 6월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 오늘 종가 기준 중국종목 4개가 MSCI지수에서 편출됩니다.

(2) 리츠가 52주 신고가가 가장 많은 업종이 됐습니다. 

(3) 미 상원이 반도체 투자 지원예산 520억달러를 통과시켰습니다.

미 5년 breakeven rate 2.432%, -0.056%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.1조원 +0.5조원

한국 백신 접종률 10.4%(+0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.04%

1개월 NDF 환율 1,116.30원 (+1.10원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.207%(-0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.069% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.48% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.333%p (-0.048%pp)

미 BBB 회사채 2.56% (-0.05%p)

미 하이일드 3.89% (-0.04%p)

이머징 국채 4.55% (-0.05%p)

이머징 주식 6.78% (+0.03%p) 

한국 주식 8.14% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 1.13% (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.10% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.965%p (+0.018%p)

한국 3년 IRS 금리 1.32% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.42% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (157개 -59개)

 

* 미국 REITs (시중금리 하락 + REITs 대형 딜)

- Public Storage (미국 특수리츠), Prologis (미국 산업리츠)

52주 최저, (9개 -1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 216.8 (0.0) 

- KOSDAQ 13.3 (0.0)

- 전기전자 74.8 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 11.7 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.6 (+0.0)

- 조선건설기계 6.3 (-0.0)

- 철강 8.1 (+0.1)

- 금융 33.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) MSCI, 오늘 종가로 국주식 4개 편출

- AC World 0.005%, 이머징지수 0.039%

2) G7, COVID-19 백신 10억회분 추가 구매에 합의 

- 바이러스 발원지 연구키로 

3) Global Foundries, IPO 주관사 추가

4) 중국 정부, 석탄가격 급등에 가격통제 가능성 검토 <블룸버그>

5) 미 상원, 반도체 투자 지원예산 520억달러 통과

macro daily_2021.06.09

 2021년 6월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국의 5년 인플레이션 기대가 두 달 만에 2.5%를 밑돌았습니다. 

(2) 중국 금융당국이 시중은행들에 차이나 에버그란데 익스포져 점검을 지시했습니다. 

(3) 미 행정부가 공급망 확충 계획 초안을 공개했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.488%, -0.047%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 66.6조원 +2.5조원

한국 백신 접종률 10.4%(+0.9%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.08%

1개월 NDF 환율 1,117.23원 (+3.03원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.218%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.18%(-0.05%p)

* 중국 금융당국, 시중은행들에 China Evergrande 익스포져 점검 지시

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.078% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.53% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.380%p (-0.032%pp)

미 BBB 회사채 2.61% (-0.03%p)

미 하이일드 3.93% (-0.09%p)

이머징 국채 4.60% (-0.04%p)

이머징 주식 6.75% (-0.00%p) 

한국 주식 8.14% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 1.16% (-0.03%p)

한국 10년 국채 2.11% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.947%p (-0.011%p)

한국 3년 IRS 금리 1.33% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.41% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (216개 -17개)

 

* 미국 REITs (시중금리 하락 + REITs 대형 딜)

- Public Storage (미국 특수리츠), Prologis (미국 산업리츠)

52주 최저, (10개 -1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 216.8 (0.0) 

- KOSDAQ 13.3 (0.0)

- 전기전자 74.8 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 11.7 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.6 (+0.0)

- 조선건설기계 6.3 (-0.0)

- 철강 8.1 (+0.1)

- 금융 33.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 행정부, 공급망 개선책 초안 공개 

- 반도체 의약품 등 생산 인센티브 세부안 발표 예정

2) LG에너지솔루션, 상장예비심사 청구. 연내 상장 목표

3) Rosenblatt, "하반기 PC 수요 부진에 따른 D램가격 부진 우려"

4) 미 국세청장, 상원 청문회서 암호화폐 규제 위한 추가 지원 요청 

5) 미국-EU, COVID-19 바이러스 발원지 조사에 합의

macro daily_2021.06.08

 2021년 6월 8일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 바이오젠의 알츠하이머 치료제가 FDA 승인을 받았습니다. 나스닥 바이오테크가 3.6% 올랐습니다.

(2) 독일 총리가 반도체 부족으로 경기회복이 지연되고 있다며 지원의사를 밝혔습니다.

(3) 코로나 여파로 세계 4위 심천항 운영이 차질을 빚고 있습니다.  

미 5년 breakeven rate 2.535%, -0.027%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.1조원 -0.7조원

한국 백신 접종률 10.4%(+0.9%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.22%

1개월 NDF 환율 1,110.47원 (-2.33원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.223%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.23%(+0.08%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.084% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.56% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.412%p (+0.003%pp)

미 BBB 회사채 2.64% (+0.01%p)

미 하이일드 4.02% (+0.05%p)

이머징 국채 4.64% (+0.05%p)

이머징 주식 6.75% (0.00%p) 

한국 주식 8.13% (0.00%p) 

한국 3년 국채 1.19% (-0.02%p)

한국 10년 국채 2.15% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.958%p (+0.006%p)

한국 3년 IRS 금리 1.33% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.42% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (233개 -24개)

 

* 미국 REITs (Blackstone, 데이터센터 리츠 인수)

- Public Storage (미국 특수리츠), Prologis (미국 산업리츠)

52주 최저, (11개 +1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 216.8 (+0.4) 

- KOSDAQ 13.3 (+0.0)

- 전기전자 74.8 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.7 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.6 (+0.0)

- 조선건설기계 6.3 (-0.0)

- 철강 8.0 (0.0)

- 금융 33.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Biogen, 알츠하이머 치료제 FDA 승인 획득 

- 주가 +38.3%, 나스닥 바이오테크 지수 +3.6%

2) 독일 총리, "반도체 부족이 경기회복 가로막아"

- "반도체 프로젝트 지원할 것"

3) Amazon, 글로벌 최저 법인세 대상 기업에 포함

4) 세계 4위 항구 심천 컨테이너 터미널, 하역인력 COVID-19 확진으로 운영 차질 <블룸버그>

5) 미 증권위, AMC 등 MEME 주식들 부정행위 조사 시사

macro daily_2021.06.07

 2021년 6월 7일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 국내 백신접종회수가 1,000만회에 육박하면서 접종률도 10%에 근접했습니다.

(2) 필라델피아 반도체지수가 역사적 고점을 2.5% 남겨뒀습니다.

(3) 옐런 재무장관이 금리상승이 사회와 Fed에 플러스가 될 것이라고 말했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.562%, -0.014%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.8조원 -1.0조원

한국 백신 접종률 9.5%(+1.3%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.57%

1개월 NDF 환율 1,110.64원 (-5.81원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.218%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권없음), "자산매입 축소, 간절하게 인내하겠다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(+0.05%p)

* 인민은행 총재, "상장 기업들에 탄소 관련 정보 공개 요구"

- "정보공개 기준 통합하겠다" 

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

* 이탈리아 중앙은행장, "인플레이션 리스크 경계해야"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.084% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.55% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.409%p (-0.062%pp)

미 BBB 회사채 2.63% (-0.06%p)

미 하이일드 3.97% (-0.10%p)

이머징 국채 4.59% (-0.07%p)

이머징 주식 6.75% (+0.04%p) 

한국 주식 8.13% (-0.03%p) 

한국 3년 국채 1.21% (+0.02%p)

한국 10년 국채 2.16% (-0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.952%p (-0.051%p)

한국 3년 IRS 금리 1.32% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.43% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (257개 +56개)

 

* 미국 반도체 (1분기 실적호조)

- Nvidia (미국 반도체), Broadcomm (미국 반도체)

52주 최저, (10개 -2개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 216.4 (+0.2) 

- KOSDAQ 13.3 (-0.0)

- 전기전자 74.7 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.9 (-0.0)

- 자동차 11.7 (+0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.6 (-0.0)

- 조선건설기계 6.3 (+0.0)

- 철강 8.0 (0.0)

- 금융 33.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 재무장관, "금리상승, 사회와 Fed에 플러스 될 것"

2) 미 5월 비농업 고용자수, 55.9만명 증가. 예상 +67.5만명, 전월 +26.6만명

- 실업률 5.8%. 예상 5.9%, 전월 6.1%

3) G7 재무장관, 법인세 최저한도 15% 이상 원칙에 합의 

4) Vitol 아시아 헤드, "미국 원유생산 회복 더뎌지면서 OPEC+가 원유가 결정"

5) Pershing Square Spac, Universal Music과 합병 <DJ>

- 합병 후 Universal Musci 가치 400억달러

- 6월22일 합병 서명할 듯 <CNBC>