2020년 9월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) JP모건이 21일까지 트레이딩 플로어 스탭들의 복귀를 지시했습니다.
(2) 정상으로 복귀가 가시화하면서 언택트 주식들이 내렸습니다.
(3) 일본 웨이퍼 기업들의 주가가 52주 최고를 경신했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.84%
1개월 NDF 환율 1,188.20원 (+3.30원)
미 5년 breakeven rate 1.55% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.58%
- 일본 -0.65%
- 대만 -0.80%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.069%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.16%(-0.09%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 기준금리 0%로 동결. PEPP 규모 1.35조유로 동결
- PEPP, 2021년 6월까지 가동. 2022년말까지 만기채권 재투자
* ECB 총재, "지표, 견고한 반등 암시. 3분기 GDP 반등 강할 것"
- "재정정책, 옳게, 시의적절하게, 효율적으로 단행"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (-0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.543%p (-0.09%pp)
미 BBB 회사채 2.15% (-0.01%p)
미 하이일드 5.55% (-0.07%p)
이머징 국채 4.49% (-0.03%p)
이머징 주식 5.62% (+0.01%p)
한국 주식 6.09% (+0.08%p)
한국 3년 국채 0.91% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.52% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.610%p (+0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 0.90% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.06% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(24개, +15개) vs. 최저(19개, +17개)
+ 52주 최고
* 일본 특수화학 (웨이퍼 등 반도체소재 수요증가 기대)
- Nitto Denko (일본 특수화학), ShinEtsu (일본 특수화학)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 84.8 (+0.2)
- KOSDAQ 7.0 (+0.1)
- 전기전자 32.2 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (+0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.3 (-0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (+0.0)
* 고객예탁금, 57.2조원 -2.2조원
* 중소형주/대형주, 1.18배, +0.02배
* 코스닥 신용금액, 8.60조원 +0.07조원
- 비중, 2.52%, -0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
[주요기업]
* JP모건, 트레이딩 플로어 스탭들에 9월21일까지 회사복귀 지시
* Peloton, 2021년 매출 가이던스 35.0억~36.5억달러 제시. 예상 27.4억달러
- "디지털 구독자, 50만명 도달. 새 제품 투자하고 생산확대"
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(-0.1%p)
* 미 민주당, 상원서 공화당 경기부양책 부결 처리
* EU 집행위원장, "영국의 하드 브렉시트 포함 모든 시나리오 준비"
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.03 (+0.09%, Par=100)
* 미 대출펀드, 한주간 2.6억달러 순유출
2020년 9월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 스탠 드럭큰밀러가 주식시장이 광기에 사로잡혀 있다고 경고했습니다.
(2) 미 공화당이 5,000억달러 규모 재정 부양책을 공개했습니다.
(3) D램 현물가격 반등이 이어지고 있습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.11%
1개월 NDF 환율 1,184.95원 (-4.15원)
미 5년 breakeven rate 1.57% (+0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.45%
- 일본 +0.29%
- 대만 +0.78%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.066%(+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.25%(-0.01%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 위원들, "유로존 경기회복 확신. 추가 부양 필요성 줄어" <블룸버그>
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.70% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.552%p (+0.14%pp)
미 BBB 회사채 2.16% (+0.06%p)
미 하이일드 5.62% (+0.14%p)
이머징 국채 4.52% (+0.09%p)
이머징 주식 5.61% (+0.04%p)
한국 주식 6.01% (-0.07%p)
한국 3년 국채 0.91% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.52% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.607%p (-0.001%p)
한국 3년 IRS 금리 0.88% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.04% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(9개, +6개) vs. 최저(2개, -1개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 84.6 (+0.1)
- KOSDAQ 6.9 (-0.1)
- 전기전자 32.1 (+0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (+0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.3 (+0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (0.0)
* 고객예탁금, 59.4조원 -3.6조원
* 중소형주/대형주, 1.16배, -0.00배
* 코스닥 신용금액, 8.53조원 +0.08조원
- 비중, 2.58%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
* 스탠 드럭큰밀러, "주식시장, 향후 3~5년 간 매우 어려운 시간 될 것"
- "주식시장, 처음으로 인플레 걱정돼. 주식시장 강한 광기 사로잡혀"
[주요기업]
* Byte Dance, 미국 정부와 Tik Tok 완전매각 외 방법 논의
* AstraZnenca COVID-19 임상 다음주 재개
* Nintendo, 올 회계연도에 스위치 생산 20% 더 늘리기로
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(0.0%p)
* 미 공화당, 5,000억달러 규모 COVID-19 지원 정책 공개
* 뉴욕시, 9월30일부터 식당 실내 운영 좌석 25%까지 허용
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.94 (+0.18%, Par=100)
2020년 9월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 장마감 후 아스트라제네카가 코로나 백신 임상 3상을 보류했다고 발표했습니다.
(2) 이번주 옵션 만기를 앞두고 테크를 중심으로 나스닥이 -4%, 테슬라가 -21%를 나타냈습니다.
(3) 에너지 기업들이 헤지를 늘리면서 WTI가 7% 급락했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.85%
1개월 NDF 환율 1,189.75원 (+3.30원)
미 5년 breakeven rate 1.57% (-0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.49%
- 일본 -0.99%
- 대만 -1.21%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.064%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.26%(+0.01%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (0.00%p)
미 10년 국채 0.68% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.538%p (-0.37%pp)
미 BBB 회사채 2.10% (-0.05%p)
미 하이일드 5.48% (-0.03%p)
이머징 국채 4.43% (-0.04%p)
이머징 주식 5.57% (-0.00%p)
한국 주식 6.08% (-0.05%p)
한국 3년 국채 0.94% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.55% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.608%p (+0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 0.89% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.05% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 8월 NFIB 소기업 심리지수, 100.2. 예상 99.0, 전월 98.8
4. 52주 최고(3개, -1개) vs. 최저(3개, -7개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 84.5 (-0.1)
- KOSDAQ 7.0 (-0.0)
- 전기전자 32.0 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (-0.0)
- 조선건설기계 3.3 (0.0)
- 철강 0.8 (-0.0)
- 금융 16.7 (0.0)
* 고객예탁금, 61.1조원 -0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.16배, -0.02배
* 코스닥 신용금액, 8.45조원 -0.02조원
- 비중, 2.53%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
* 미 400대 부자에 헤지펀드 매니저 25명 포함
[주요기업]
* AstraZnenca COVID-19 백신 3상 임상 보류
* GM, Nikola와 새 픽업 트럭 협업키로. 지분 20억달러 취득
* Disney, 뮬란 스트리밍 서비스 공개후 주말 Disney+ 다운로드 68% 증가
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(-0.1%p)
* 미 공화당 상원대표, "이르면 이번주 COVID 예산안 표결 희망"
- "공화당의 모든 아이디어 담아내지 못해. 민주당도 같은 생각이길"
* 미 정부, 노동력 착취한 중국 기업들 처벌 발표
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.75 (-0.05%, Par=100)
2020년 9월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 금융시장이 노동절로 휴장했습니다.
(2) 유럽 주식시장이 자동차, 기계 등 가치주를 중심으로 1.6% 올랐습니다.
(3) 연말 전환기간 종료를 앞두고 영국이 노딜 브렉시트를 경고했습니다.
1개월 NDF 환율 1,187.80원 (-0.45원)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.30%
- 일본 +0.56%
- 대만 +0.49%
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1.중앙은행들
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (0.00%p)
미 10년 국채 0.72% (0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.575%p (0.00%pp)
미 BBB 회사채 2.15% (0.00%p)
미 하이일드 5.51% (0.00%p)
이머징 국채 4.47% (0.00%p)
이머징 주식 7.07% (0.00%p)
한국 주식 6.13% (0.00%p)
한국 3년 국채 0.98% (+0.04%p)
한국 10년 국채 1.58% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.600%p (0.000%p)
한국 3년 IRS 금리 0.90% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.03% (+0.02%p)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 84.6 (-0.6)
- KOSDAQ 7.0 (-0.0)
- 전기전자 32.0 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.6 (+0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (+0.0)
- 조선건설기계 3.3 (-0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (+0.0)
* 고객예탁금, 63.2조원 +15.8조원
* 중소형주/대형주, 1.18배, +0.02배
* 코스닥 신용금액, 8.50조원 +0.03조원
- 비중, 2.55%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.2%(-0.1%p)
* 미 대통령, 중국서 사업 영위하는 기업들의 연방정부 계약 금지 시사
* 영국, EU와 협상서 노딜 브렉시트 경고. 연말까지 전환기간
* 독일 총리, 러시아 야권 운동가 독극물 중독 사건 러시아 가스관과 연계 준비
2020년 9월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 11월 미 대선 전 COVID-19 백신 출시 가능성이 낮아졌습니다.
(2) 소프트뱅크가 미 성장주 콜옵션 프리미엄으로 40억달러를 썼습니다.
(3) 지난주 D램 현물가격이 2% 올랐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.90%
1개월 NDF 환율 1,187.43원 (-2.22원)
미 5년 breakeven rate 1.58% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.47%
- 일본 +0.13%
- 대만 -0.59%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.064%(+0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장 (비둘기파 투표권있음), "지금부터 경기회복 더 어려워질 것"
- "추가 재정지원 있어야 하고 필요해"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(+0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.09% (0.00%p)
미 2년 국채 0.14% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.72% (+0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.575%p (+0.65%pp)
미 BBB 회사채 2.15% (+0.10%p)
미 하이일드 5.51% (+0.26%p)
이머징 국채 4.47% (+0.09%p)
이머징 주식 7.07% (+1.58%p)
한국 주식 6.13% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.94% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.54% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.600%p (-0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 0.88% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.01% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (+0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 8월 비농업 고용자수, +137.1만명. 예상 +135.0만명, 전월 +173.4만명
- 실업률, 8.4%. 예상 9.8%, 전월 10.2%
4. 52주 최고(4개, -42개) vs. 최저(10개, +3개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
* 중국 은행 (저수익 대출 압박)
- Bank of Communication (중국 은행), ICBC (중국 은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 85.2 (-0.0)
- KOSDAQ 7.0 (-0.1)
- 전기전자 32.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.6 (+0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.1 (0.0)
- 정유화학 0.8 (0.0)
- 조선건설기계 3.3 (-0.0)
- 철강 0.8 (0.0)
- 금융 16.7 (+0.0)
* 고객예탁금, 47.3조원 -1.3조원
* 중소형주/대형주, 1.16배, +0.01배
* 코스닥 신용금액, 8.47조원 +0.06조원
- 비중, 2.57%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[헤지펀드]
* Soft Bank, 미 성장주 콜옵션 매수 베팅으로 40억달러 수익
* Citadel, Two sigma와 Milennium으로부터 퀀트팀 운용역 보강
[주요기업]
* 글로벌 백신 제조사들, 안정성 입증전 FDA에 심사 제출 않기로 <블룸버그>
- 이번주 제조사들 공동성명 발표할 듯
- 미 대선 전 백신출시 가능성 낮아져
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(+0.2%p)
* 미 재무장관-하원의장, 10월 연방정부 폐쇄 피하는데 합의
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 95.81 (+0.06%, Par=100)