2020년 6월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 뉴저지주가 이동제한 명령을 해제했습니다. 이제 미국내 이동제한 주는 없습니다.
(2) 순환매가 끝나고 주도주로 매기가 몰렸습니다. 나스닥지수가 신고가를 기록했습니다.
(3) Fed가 25일 완화된 도드-프랭크법 적용 안을 공개합니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.60%
1개월 NDF 환율 1,198.09원 (-1.60원)
미 5년 breakeven rate 0.98% (-0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.20%
- 일본 -0.95%
- 대만 +0.14%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.051%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 6월 25일 은행 스트레스 테스트 결과 발표
- 도드 프랭크법 결과도 같은 날 발표
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.89%(-0.01%p)
* 중국 은감위, 일부 중형 국유은행들에 구조화 예금 3분의 1 축소 지시 <블룸버그>
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 감독위원장, "7월에 은행 배당 관련 가이던스 제시"
- "배당제한 없애는데 예민한 부분 있어"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.07% (0.00%p)
미 2년 국채 0.20% (-0.02%p)
미 10년 국채 0.82% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.620%p (-0.028%pp)
미 BBB 회사채 2.50% (-0.09%p)
미 하이일드 6.04% (+0.01%p)
이머징 국채 4.92% (-0.10%p)
이머징 주식 6.25% (-0.02%p)
한국 주식 6.61% (-0.01%p)
한국 3년 국채 0.85% (-0.05%p)
한국 10년 국채 1.38% (-0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.532%p (-0.018%p)
한국 3년 IRS 금리 0.83% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.76% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(18개, -16개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 미 대형주 (순환매 후 다시 주도주 집중)
- Apple (미국 IT H/W), Amazon (미국 인터넷 소매)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.6 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.4 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 4.0 (+0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 1.5 (-0.1)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (0.0)
* 고객예탁금, 44.5조원 +0.0조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.24조원 +0.13조원
- 비중, 2.24%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.47 (+0.16%, Par=100)
* JP Morgan, "CLO 등급 하향이 유동성 제한할 것"
[바이러스]
* 미국 일간 바이러스 감염자 수 증가율 0.9%. 3월 이후 최저
* 미 뉴저지주, 이동제한 명령 즉각 완화. 미국 이동제한 주 제로(0)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.6%(-0.2%p)
* 유럽 국가들, 올해 신규 국채발행 금액 1조유로 상회
[무역분쟁]
[원자재]
* 쉐일 에너지 기업 Chesapeak, 파산신청 계획
[주요기업]
* Cathay Pacific, 390억 홍콩달러 자본확충 발표
2020년 6월 10일 수요일
2020년 6월 9일 화요일
macro daily_2020.06.09
2020년 6월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 스탠 드럭큰밀러가 Fed의 능력을 과소평가하는 실수를 저질렀다고 말했습니다.
(2) Fed가 메인스트리트 프로그램을 확대키로 했습니다.
(3) 수소 트럭 기업 니콜라가 상장 이틀간 110% 올랐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.44%
1개월 NDF 환율 1,196.00원 (-9.90원)
미 5년 breakeven rate 1.00% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.35%
- 일본 +0.13%
- 대만 +0.53%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.051%(+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 더 많은 산업 포함 위해 메인스트리트 프로그램 확대키로
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.89%(-0.01%p)
* 인민은행, "15일 MLF 롤오버 예정. 롤오버 규모는 시장 수요에 따를 것"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "독일 헌재와 문제 풀어나가라 준비돼 있다"
- "그린본드 살 수 있는 만큼 사겠다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.07% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.22% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.87% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.648%p (-0.041%pp)
미 BBB 회사채 2.59% (-0.03%p)
미 하이일드 6.03% (-0.03%p)
이머징 국채 5.02% (-0.03%p)
이머징 주식 6.27% (-0.00%p)
한국 주식 6.62% (-0.00%p)
한국 3년 국채 0.90% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.45% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.550%p (-0.013%p)
한국 3년 IRS 금리 0.86% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.07% (+0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.74% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(34개, -19개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 핸셋 밸류체인 (5G 핸셋 하반기 출시 기대)
- Apple (미국 IT H/W), UMC (대만 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.6 (-0.1)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.5 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 4.0 (+0.1)
- 화장품 1.4 (-0.0)
- 정유화학 1.6 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.0)
- 철강 1.2 (-0.0)
- 금융 15.0 (+0.0)
* 고객예탁금, 44.5조원 -0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.11조원 +0.00조원
- 비중, 2.22%, 0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.32 (+0.35%, Par=100)
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(-0.3%p)
* 북한, 남한과 모든 소통 채널 닫기로 결정 <조선중앙통신>
* 미국-러시아, 6월22일 비엔나서 핵무기 관련 회담
[무역분쟁]
[원자재]
* 리비아, 1월 이후 5개월 만에 원유 공급 재개
[주요기업]
* 이재용 삼성전자 부회장, 영장실질심사서 구속영장 기각
세줄요약
(1) 스탠 드럭큰밀러가 Fed의 능력을 과소평가하는 실수를 저질렀다고 말했습니다.
(2) Fed가 메인스트리트 프로그램을 확대키로 했습니다.
(3) 수소 트럭 기업 니콜라가 상장 이틀간 110% 올랐습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.44%
1개월 NDF 환율 1,196.00원 (-9.90원)
미 5년 breakeven rate 1.00% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.35%
- 일본 +0.13%
- 대만 +0.53%
자세히 보기
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.051%(+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 더 많은 산업 포함 위해 메인스트리트 프로그램 확대키로
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.89%(-0.01%p)
* 인민은행, "15일 MLF 롤오버 예정. 롤오버 규모는 시장 수요에 따를 것"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "독일 헌재와 문제 풀어나가라 준비돼 있다"
- "그린본드 살 수 있는 만큼 사겠다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.07% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.22% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.87% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.648%p (-0.041%pp)
미 BBB 회사채 2.59% (-0.03%p)
미 하이일드 6.03% (-0.03%p)
이머징 국채 5.02% (-0.03%p)
이머징 주식 6.27% (-0.00%p)
한국 주식 6.62% (-0.00%p)
한국 3년 국채 0.90% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.45% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.550%p (-0.013%p)
한국 3년 IRS 금리 0.86% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.07% (+0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.74% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(34개, -19개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 핸셋 밸류체인 (5G 핸셋 하반기 출시 기대)
- Apple (미국 IT H/W), UMC (대만 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.6 (-0.1)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.5 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 4.0 (+0.1)
- 화장품 1.4 (-0.0)
- 정유화학 1.6 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (+0.0)
- 철강 1.2 (-0.0)
- 금융 15.0 (+0.0)
* 고객예탁금, 44.5조원 -0.1조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.11조원 +0.00조원
- 비중, 2.22%, 0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 94.32 (+0.35%, Par=100)
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(-0.3%p)
* 북한, 남한과 모든 소통 채널 닫기로 결정 <조선중앙통신>
* 미국-러시아, 6월22일 비엔나서 핵무기 관련 회담
[무역분쟁]
[원자재]
* 리비아, 1월 이후 5개월 만에 원유 공급 재개
[주요기업]
* 이재용 삼성전자 부회장, 영장실질심사서 구속영장 기각
2020년 6월 8일 월요일
macro daily_2020.06.08
2020년 6월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 필라델피아 반도체지수가 사상 최고치를 경신했습니다.
(2) OPEC+가 7월말까지 감산을 연장하는데 합의했습니다.
(3) 아스트라제네카가 길리어드에 합병을 제안한 것으로 알려졌습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.46%
1개월 NDF 환율 1,202.05원 (-5.15원)
미 5년 breakeven rate 0.98% (+0.09%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.58%
- 일본 +1.27%
- 대만 +0.99%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.049%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.90%(-0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.06% (0.00%p)
미 2년 국채 0.21% (+0.02%p)
미 10년 국채 0.90% (+0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.689%p (+0.066%pp)
미 BBB 회사채 2.62% (-0.08%p)
미 하이일드 6.06% (-0.29%p)
이머징 국채 5.05% (-0.07%p)
이머징 주식 6.27% (-0.08%p)
한국 주식 6.62% (-0.13%p)
한국 3년 국채 0.90% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.46% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.563%p (+0.021%p)
한국 3년 IRS 금리 0.86% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.72% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 5월 비농업 고용자수, +250.9만명. 예상 -750만명, 전월 -1,972.4만명
* 중국 5월 수출, 전년비 -3.3%. 예상 -6.5%, 전월 +3.5%
- 수입, -16.7%. 예상 -7.9%, 전월 -14.2%
4. 52주 최고(53개, +11개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 5G 핸셋 (미뤄진 5G 핸셋 하반기 출시 기대)
- Apple (미국 IT H/W), Skyworks Solution (미국 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.7 (+0.3)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.5 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (+0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 1.6 (+0.1)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (-0.0)
* 고객예탁금, 44.6조원 +0.6조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.11조원 +0.10조원
- 비중, 2.22%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.99 (+0.56%, Par=100)
* 투자자들, 레버리지론 강세속 발행시장으로 눈 돌릴 것 <블룸버그>
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.1%(+0.3%p)
* 미 대통령, 급여보호 프로그램(PPP) 개정안 서명
- 8주내 지원금 75% 이상 소진 -> 24주내 60% 이상 소진
[무역분쟁]
* 미 대통령, "EU, 미국산 바닷가재 관세 내리지 않으면 자동차에 수입관세 부과"
[원자재]
* OPEC 대변인, "OPEC+ 회원국, 970만 b/d 감산 7월말까지 연장 합의"
[주요기업]
* AstraZeneca, Gilead Science에 합병 제의
세줄요약
(1) 필라델피아 반도체지수가 사상 최고치를 경신했습니다.
(2) OPEC+가 7월말까지 감산을 연장하는데 합의했습니다.
(3) 아스트라제네카가 길리어드에 합병을 제안한 것으로 알려졌습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.46%
1개월 NDF 환율 1,202.05원 (-5.15원)
미 5년 breakeven rate 0.98% (+0.09%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.58%
- 일본 +1.27%
- 대만 +0.99%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.049%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.90%(-0.05%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.06% (0.00%p)
미 2년 국채 0.21% (+0.02%p)
미 10년 국채 0.90% (+0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.689%p (+0.066%pp)
미 BBB 회사채 2.62% (-0.08%p)
미 하이일드 6.06% (-0.29%p)
이머징 국채 5.05% (-0.07%p)
이머징 주식 6.27% (-0.08%p)
한국 주식 6.62% (-0.13%p)
한국 3년 국채 0.90% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.46% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.563%p (+0.021%p)
한국 3년 IRS 금리 0.86% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.72% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 5월 비농업 고용자수, +250.9만명. 예상 -750만명, 전월 -1,972.4만명
* 중국 5월 수출, 전년비 -3.3%. 예상 -6.5%, 전월 +3.5%
- 수입, -16.7%. 예상 -7.9%, 전월 -14.2%
4. 52주 최고(53개, +11개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 5G 핸셋 (미뤄진 5G 핸셋 하반기 출시 기대)
- Apple (미국 IT H/W), Skyworks Solution (미국 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.7 (+0.3)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.5 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (+0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 1.6 (+0.1)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (-0.0)
* 고객예탁금, 44.6조원 +0.6조원
* 중소형주/대형주, 1.08배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.11조원 +0.10조원
- 비중, 2.22%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.99 (+0.56%, Par=100)
* 투자자들, 레버리지론 강세속 발행시장으로 눈 돌릴 것 <블룸버그>
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.1%(+0.3%p)
* 미 대통령, 급여보호 프로그램(PPP) 개정안 서명
- 8주내 지원금 75% 이상 소진 -> 24주내 60% 이상 소진
[무역분쟁]
* 미 대통령, "EU, 미국산 바닷가재 관세 내리지 않으면 자동차에 수입관세 부과"
[원자재]
* OPEC 대변인, "OPEC+ 회원국, 970만 b/d 감산 7월말까지 연장 합의"
[주요기업]
* AstraZeneca, Gilead Science에 합병 제의
2020년 6월 5일 금요일
macro daily_2020.06.05
2020년 6월 5일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 등 글로벌 장기 금리가 상승세를 이어가며 장단기 금리차가 확대됐습니다.
(2) 코로나 타격을 입은 회사들의 CB 발행이 증가하고 있습니다.
(3) 코스닥 신용이 3개월 만에 6조원을 웃돌았습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -2.29%
1개월 NDF 환율 1,216.81원 (-2.09원)
미 5년 breakeven rate 0.89% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.26%
- 일본 -0.18%
- 대만 +0.30%
자세히 보기
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.046%(+0.007%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.95%(-0.02%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 기준금리 0.00%로 동결
- PEPP 규모 2021년 6월까지 6,000억유로 확대키로
* ECB 총재, "유럽 경제, 3분기에 반등할 것으로 기대"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.06% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.82% (+0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.623%p (+0.067%pp)
미 BBB 회사채 2.70% (+0.00%p)
미 하이일드 6.35% (-0.35%p)
이머징 국채 5.12% (-0.12%p)
이머징 주식 6.35% (-0.12%p)
한국 주식 6.75% (-0.25%p)
한국 3년 국채 0.89% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.43% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.542%p (-0.010%p)
한국 3년 IRS 금리 0.85% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.13% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.71% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수 187.7만건. 예상 183.3만건, 전월 212.6만건
4. 52주 최고(42개, -22개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 통신용 반도체 (하반기 핸셋 수요 회복 기대)
- Skyworks Solution (미국 반도체), Marvell Technology (미국 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (+0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.5 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 1.5 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (0.0)
* 고객예탁금, 44.0조원 +0.5조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, 0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.01조원 +0.11조원
- 비중, 2.20%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.47 (+0.34%, Par=100)
* 지난주 미 회사채 펀드로 156억달러 순유입. 사상최대 규모
* 지난주 미 대출 펀드서 4,200만달러 순유출
[바이러스]
* Royal Caribbean, 전환사채 5.0~5.5% 이율로 발행 계획 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(-0.9%p)
* 미래통합당 비대위원장, "장기적으로 기본소득 지급 고려해야"
* 프랑스 재무장관, "재정지출 재원으로 증세 고려 안해"
[무역분쟁]
* 미 국무장관, "증권 거래소들, 중국 기업들에 대한 규정 강화해야"
[원자재]
[주요기업]
* American Airline, 다음달부터 국내 노선 증편
* Elon Musk, Amazon 기업분할 주장
세줄요약
(1) 미국 등 글로벌 장기 금리가 상승세를 이어가며 장단기 금리차가 확대됐습니다.
(2) 코로나 타격을 입은 회사들의 CB 발행이 증가하고 있습니다.
(3) 코스닥 신용이 3개월 만에 6조원을 웃돌았습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -2.29%
1개월 NDF 환율 1,216.81원 (-2.09원)
미 5년 breakeven rate 0.89% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.26%
- 일본 -0.18%
- 대만 +0.30%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.046%(+0.007%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.95%(-0.02%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 기준금리 0.00%로 동결
- PEPP 규모 2021년 6월까지 6,000억유로 확대키로
* ECB 총재, "유럽 경제, 3분기에 반등할 것으로 기대"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.06% (0.00%p)
미 2년 국채 0.19% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.82% (+0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.623%p (+0.067%pp)
미 BBB 회사채 2.70% (+0.00%p)
미 하이일드 6.35% (-0.35%p)
이머징 국채 5.12% (-0.12%p)
이머징 주식 6.35% (-0.12%p)
한국 주식 6.75% (-0.25%p)
한국 3년 국채 0.89% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.43% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.542%p (-0.010%p)
한국 3년 IRS 금리 0.85% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.13% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.71% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수 187.7만건. 예상 183.3만건, 전월 212.6만건
4. 52주 최고(42개, -22개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 통신용 반도체 (하반기 핸셋 수요 회복 기대)
- Skyworks Solution (미국 반도체), Marvell Technology (미국 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (+0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.0)
- 전기전자 33.5 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 1.5 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (0.0)
* 고객예탁금, 44.0조원 +0.5조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, 0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 6.01조원 +0.11조원
- 비중, 2.20%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.47 (+0.34%, Par=100)
* 지난주 미 회사채 펀드로 156억달러 순유입. 사상최대 규모
* 지난주 미 대출 펀드서 4,200만달러 순유출
[바이러스]
* Royal Caribbean, 전환사채 5.0~5.5% 이율로 발행 계획 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 42.8%(-0.9%p)
* 미래통합당 비대위원장, "장기적으로 기본소득 지급 고려해야"
* 프랑스 재무장관, "재정지출 재원으로 증세 고려 안해"
[무역분쟁]
* 미 국무장관, "증권 거래소들, 중국 기업들에 대한 규정 강화해야"
[원자재]
[주요기업]
* American Airline, 다음달부터 국내 노선 증편
* Elon Musk, Amazon 기업분할 주장
2020년 6월 4일 목요일
macro daily_2020.06.04
2020년 6월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 나스닥100지수가 사상최고치를 경신했습니다. 필반도체지수는 2% 남았습니다.
(2) 주요국 장기 금리가 일제히 올랐습니다. 경기 부양책이 먹히고 있습니다.
(3) 보잉, 유럽 자동차 등 COVID-19 피해주들이 순환매로 급등했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.53%
1개월 NDF 환율 1,215.86원 (-1.04원)
미 5년 breakeven rate 0.88% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.92%
- 일본 +0.84%
- 대만 +1.60%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.039%(+0.013%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 지방정부 지원 프로그램 대상 및 범위 확대
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.97%(+0.47%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.06% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.19% (+0.03%p)
미 10년 국채 0.75% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.556%p (+0.035%pp)
미 BBB 회사채 2.70% (+0.02%p)
미 하이일드 6.70% (-0.21%p)
이머징 국채 5.24% (-0.02%p)
이머징 주식 6.47% (-0.09%p)
한국 주식 7.00% (-0.07%p)
한국 3년 국채 0.87% (+0.04%p)
한국 10년 국채 1.42% (+0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.552%p (+0.025%p)
한국 3년 IRS 금리 0.87% (+0.11%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.14% (0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.71% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 5월 ADP 민간고용자수, -276만명. 예상 -900만명, 전월 -1,955만명
4. 52주 최고(64개, +12개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 투자 (반도체 기업들 투자 재개)
- ASML (네덜란드 반도체 장비), Keyence (일본 전자계측장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (+0.1)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.5 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 1.5 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (+0.0)
- 금융 15.0 (-0.0)
* 고객예탁금, 43.5조원 -0.8조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.04배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.90조원 +0.09조원
- 비중, 2.17%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.15 (+0.35%, Par=100)
[바이러스]
* 뉴욕시 COVID-19 바이러스 사망자 10주만에 50명 하회
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(-0.4%p)
* 독일 정부, 1,300억유로 규모 부양책 공개
- 2020년 말까지 한시적으로 부가가치세 인하
[무역분쟁]
* 미국 정부, 중국 여객기 운항 중단키로
[원자재]
* 천연가스 선물가격, 제로(0)달러 하회 가능성 <블룸버그>
[주요기업]
세줄요약
(1) 나스닥100지수가 사상최고치를 경신했습니다. 필반도체지수는 2% 남았습니다.
(2) 주요국 장기 금리가 일제히 올랐습니다. 경기 부양책이 먹히고 있습니다.
(3) 보잉, 유럽 자동차 등 COVID-19 피해주들이 순환매로 급등했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.53%
1개월 NDF 환율 1,215.86원 (-1.04원)
미 5년 breakeven rate 0.88% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.92%
- 일본 +0.84%
- 대만 +1.60%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.039%(+0.013%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 지방정부 지원 프로그램 대상 및 범위 확대
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.97%(+0.47%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.06% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.19% (+0.03%p)
미 10년 국채 0.75% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.556%p (+0.035%pp)
미 BBB 회사채 2.70% (+0.02%p)
미 하이일드 6.70% (-0.21%p)
이머징 국채 5.24% (-0.02%p)
이머징 주식 6.47% (-0.09%p)
한국 주식 7.00% (-0.07%p)
한국 3년 국채 0.87% (+0.04%p)
한국 10년 국채 1.42% (+0.06%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.552%p (+0.025%p)
한국 3년 IRS 금리 0.87% (+0.11%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.14% (0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.71% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 5월 ADP 민간고용자수, -276만명. 예상 -900만명, 전월 -1,955만명
4. 52주 최고(64개, +12개) vs. 최저(0개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 투자 (반도체 기업들 투자 재개)
- ASML (네덜란드 반도체 장비), Keyence (일본 전자계측장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (+0.1)
- KOSDAQ 7.5 (-0.0)
- 전기전자 33.5 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 1.5 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (+0.0)
- 금융 15.0 (-0.0)
* 고객예탁금, 43.5조원 -0.8조원
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.04배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.90조원 +0.09조원
- 비중, 2.17%, +0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 93.15 (+0.35%, Par=100)
[바이러스]
* 뉴욕시 COVID-19 바이러스 사망자 10주만에 50명 하회
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(-0.4%p)
* 독일 정부, 1,300억유로 규모 부양책 공개
- 2020년 말까지 한시적으로 부가가치세 인하
[무역분쟁]
* 미국 정부, 중국 여객기 운항 중단키로
[원자재]
* 천연가스 선물가격, 제로(0)달러 하회 가능성 <블룸버그>
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