2020년 6월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) MSCI World 종목들 가운데 52주 최저가 1개도 없었습니다.
(2) 중국 5월 자동차 판매가 전년대비 11% 증가해 두달 연속 늘었습니다.
(3) 정부가 35.3조원 규모의 3차 추경안을 공개했습니다. 석달내 75% 집행합니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.94%
1개월 NDF 환율 1,219.99원 (-5.41원)
미 5년 breakeven rate 0.86% (+0.01%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.35%
- 일본 +1.21%
- 대만 +0.98%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.026%(+0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.50%(-0.15%p)
* 인민은행 부총재, "중소기업 대상 대출 매입계획, QE 아니고 지준율 인하와 배치되지 않아"
- "은행들에 부실대출 충당금 확충 지시"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.521%p (+0.015%pp)
미 BBB 회사채 2.68% (+0.00%p)
미 하이일드 6.91% (-0.12%p)
이머징 국채 5.26% (-0.04%p)
이머징 주식 6.56% (-0.28%p)
한국 주식 7.07% (-0.16%p)
한국 3년 국채 0.83% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.36% (-0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.527%p (-0.040%p)
한국 3년 IRS 금리 0.76% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.14% (-0.04%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 중국 5월 자동차 판매, 전년비 11.7% 증가. 2개월 연속 증가
4. 52주 최고(52개, +5개) vs. 최저(0개, -2개)
+ 52주 최고
* 통신용 반도체 (하반기 핸셋 수요 반등 기대)
- Marvelll Technology (미국 반도체), Mediatek (대만 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.3 (-0.0)
- KOSDAQ 7.5 (+0.1)
- 전기전자 33.5 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 1.5 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.2 (-0.0)
- 금융 15.0 (0.0)
* 고객예탁금, 44.3조원 +0.5조원
* 중소형주/대형주, 1.13배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.81조원 -0.03조원
- 비중, 2.12%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.83 (+0.19%, Par=100)
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(-0.2%p)
* 정부, 35.3조원 규모 3차추경안 공개. 6월내 국회 통과 3개월내 75% 집행 계획
[무역분쟁]
* 미 무역대표부, 디지털 세금 관련 인도와 스페인 조사키로
[원자재]
* 미 쉐일기업 Parsley Energy, 유정 폐쇄 한주 만에 생산재개 준비
[주요기업]
2020년 6월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) CNN머니에서 집계하는 탐욕-공포 지수가 탐욕으로 전환됐습니다.
(2) 뉴욕시의 확진자수가 11주만에 일간 1,000명을 하회했습니다.
(3) 미국 통신 데이터센터 REITs들이 52주 신고가를 기록했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.60%
1개월 NDF 환율 1,223.00원 (-2.00원)
미 5년 breakeven rate 0.85% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +1.09%
- 일본 +0.50%
- 대만 +0.24%
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1.중앙은행들
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.024%(+0.001%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.65%(-0.52%p)
* 인민은행, 일부 지역은행으로부터 중소기업 대출 매입
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.66% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.506%p (+0.014%pp)
미 BBB 회사채 2.68% (+0.01%p)
미 하이일드 7.03% (+0.01%p)
이머징 국채 5.30% (-0.26%p)
이머징 주식 6.84% (0.00%p)
한국 주식 7.23% (0.00%p)
한국 3년 국채 0.84% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.40% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.567%p (+0.011%p)
한국 3년 IRS 금리 0.77% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.10% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.70% (-0.02%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 5월 ISM 제조업지수, 43.1. 예상 43.8, 전월 41.5
- 신규주문, 생산, 고용 상승. 공급자 인도 하락
4. 52주 최고(47개, +9개) vs. 최저(2개, -6개)
+ 52주 최고
* 미 특수 REITs (통신, 데이터센터 REITs 수요 증가)
- American Tower (미국 특수 REITs), Equinix (미국 특수 REITs)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.3 (-0.1)
- KOSDAQ 7.4 (+0.0)
- 전기전자 33.6 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 1.5 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (+0.0)
* 고객예탁금, 43.8조원 -0.7조원
* 중소형주/대형주, 1.13배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.84조원 +0.01조원
- 비중, 2.16%, -0.06%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.65 (+0.08%, Par=100)
* LBO 시장 재개. 레버리지론 시장 중심 <블룸버그>
[바이러스]
* 뉴욕시 COVID-19 확진자수, 11주만에 일간 1,000명 하회
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(+0.2%p)
* 미 대통령, G7 회의 가을까지 연기 계획
- 한국, 호주, 인도, 러시아 정상 초청
- 문재인 대통령, 초청 수락
[무역분쟁]
* 중국 상무부, 국영기업에 미국산 대두와 돈육 수입중단 지시 <블룸버그>
[원자재]
[주요기업]
2020년 6월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 홍콩 보안법 제정 이후 홍콩에서 대만 등 외국으로 자금이동이 늘고 있습니다.
(2) 트럼프 대통령이 중국과 1차 무역합의를 깰 계획이 없다고 블룸버그가 보도했습니다.
(3) Fed 의장이 B/S가 무한대로 커질 수는 없다고 말했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.20%
1개월 NDF 환율 1,231.11원 (-7.24원)
미 5년 breakeven rate 0.83% (-0.05%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.11%
- 일본 +0.87%
- 대만 +0.56%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.023%(-0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 국채 매입 규모 일 50억달러 -> 45억달러로 축소
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "Fed 자산, 무한대로 커질 수 없다"
- "수일내 기업대출 기구 가동될 것"
- "의회가 부여한 역할에 머무를 필요 있다"
* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권있음), "경제활동 재개, 회복의 기운 느끼게 해"
- "포워드 가이던스 자산매입 통한 정책 부양 예상"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.17%(-0.03%p)
* 인민은행, 그린본드 대상에서 청정 화석연료 프로젝트 제외 계획
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.65% (-0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.492%p (-0.032%pp)
미 BBB 회사채 2.67% (-0.07%p)
미 하이일드 7.02% (-0.05%p)
이머징 국채 5.56% (+0.10%p)
이머징 주식 6.84% (-0.02%p)
한국 주식 7.23% (-0.03%p)
한국 3년 국채 0.81% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.37% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.556%p (+0.023%p)
한국 3년 IRS 금리 0.77% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.13% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.68% (-0.07%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(38개, +9개) vs. 최저(8개, +4개)
+ 52주 최고
* 미 반도체 (하반기 수요 긍정 전망)
- Marvell Technology (미국 반도체), Inphi (미국 반도체)
+ 52주 최저
* 홍콩 은행 (홍콩 보안법 제정으로 자금이탈 우려)
- Bank of East Asia (홍콩 은행), Hang Seng Bank (홍콩 은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (-0.0)
- KOSDAQ 7.4 (+0.1)
- 전기전자 33.6 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 3.9 (0.0)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 1.5 (-0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.12배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.83조원 +0.07조원
- 비중, 2.22%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.57 (+0.13%, Par=100)
* Morgan Stanley, "매크로 여건 긍정적. BB- 등급 CLO 담아라"
[바이러스]
* 브라질, COVID-19 바이러스 확진자수 증가율 상승
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(+0.1%p)
* 미 대통령, "홍콩의 특별지위 박탈절차 시작. WHO와 관계 끊겠다"
* 독일, EU와 Lufthansa 구제안 합의
[무역분쟁]
* 미 대통령, 중국과 1차 무역합의 깰 계획 없어 <블룸버그>
[원자재]
* Vale, 연간 철광석 출하량 당초 가이던스 하회 가능성 시사
[주요기업]
2020년 5월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 트럼프 대통령이 SNS 기업들의 반독점 행정명령에 서명했습니다.
(2) 트럼프 대통령이 오늘 중국 관련 기자회견을 한다고 밝혔습니다.
(3) 지난 한주간 미국 크레딧 펀드로 사상최대 규모의 자금유입이 있었습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -1.09%
1개월 NDF 환율 1,238.25원 (-1.30원)
미 5년 breakeven rate 0.88% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.47%
- 일본 -0.54%
- 대만 -0.22%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "소비자 심리, 경제활동 재개의 큰 걸림돌"
- "경제 재개하면 주택시장 상황 개선될 것"
- "마이너스 금리보다 더 유용한 수단 많다"
* 댈러스연은 총재(중립 투표권있음), "미 경제, 바닥 지났다" <로이터>
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.20%(+0.19%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.17% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.523%p (+0.013%pp)
미 BBB 회사채 2.74% (-0.03%p)
미 하이일드 7.07% (-0.03%p)
이머징 국채 5.46% (+0.02%p)
이머징 주식 6.86% (-0.04%p)
한국 주식 7.26% (-0.02%p)
한국 3년 국채 0.82% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.35% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.533%p (+0.042%p)
한국 3년 IRS 금리 0.80% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (+0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.61% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(29개, -15개) vs. 최저(4개, -1개)
+ 52주 최고
* 미 오프라인 소매 (미국 경제 하반기 회복 기대)
- Lowe's (미국 가정용품 소매), Home Depot (미국 일반상점)
+ 52주 최저
* 홍콩 부동산 (홍콩 보안법 제정으로 자금이탈 우려)
- NWS Hldgs (홍콩 복합기업), Swire Pacific (홍콩 복합 부동산)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.4 (-0.1)
- KOSDAQ 7.3 (-0.1)
- 전기전자 33.7 (-0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.1)
- 자동차 3.9 (-0.1)
- 화장품 1.2 (0.0)
- 정유화학 1.5 (0.0)
- 조선건설기계 4.0 (-0.0)
- 철강 1.2 (0.0)
- 금융 15.0 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.11배, -0.03배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.76조원 +0.10조원
- 비중, 2.21%, +0.09%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 92.45 (+0.50%, Par=100)
* 미 크레딧펀드로 지난 한주간 138억달러 순유입. 사상최대
- 레버리지론 펀드로 2,500만달러 순유입. 6주만에 순유입 반전
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(+0.5%p)
* 미 대통령, SNS 기업들 독점금지 행정명령에 서명
* 미 대통령, 오늘 중국 관련 기자회견 예정
[무역분쟁]
* 미 공화당 상원의원, "홍콩, 대중국 관세 대상에 포함될 수도"
[원자재]
[주요기업]
2020년 5월 28일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 마이크론이 분기 매출 가이던스를 올리면서 핸셋 회복을 언급했습니다.
(2) 뉴욕연은 총재가 하반기 미국 경제가 의미있는 반등을 나타낼 것이라고 말했습니다.
(3) CLO 펀드들이 Fed가 사주지 않는 BB 등급 회사채도 사고 있는 것으로 전해졌습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.22%
1개월 NDF 환율 1,238.10원 (+3.75원)
미 5년 breakeven rate 0.84% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.32%
- 일본 +0.65%
- 대만 +0.31%
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.031%(+0.004%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "경제활동 증가 신호 보이기 시작"
- "하반기에 의미 있는 반등 보게 될 것"
* 세인트루이스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "B/S 축소 언급하기 너무 일러"
- "4월이 미 경제 가장 안좋았던 시기였을 것"
인민은행 : 유연하고 적절한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.01%(+0.12%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, "유럽 경제, 시나리오상 중간과 심각 사이에 위치"
- "높은 부채 수준에 대해 지나친 경계 하고 있지 않다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.18% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.69% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.510%p (-0.011%pp)
미 BBB 회사채 2.77% (-0.03%p)
미 하이일드 7.10% (-0.39%p)
이머징 국채 5.44% (-0.14%p)
이머징 주식 6.90% (-0.14%p)
한국 주식 7.28% (-0.13%p)
한국 3년 국채 0.85% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.33% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.481%p (-0.014%p)
한국 3년 IRS 금리 0.82% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.11% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -3.60% (-0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(43개, +18개) vs. 최저(5개, -7개)
+ 52주 최고
* 미 오프라인 소매 (미국 경제 하반기 회복 기대)
- Lowe's (미국 가정용품 소매), Dollar General (미국 일반상점)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 88.5 (-0.3)
- KOSDAQ 7.4 (+0.1)
- 전기전자 33.7 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 4.0 (0.0)
- 화장품 1.2 (-0.1)
- 정유화학 1.5 (+0.0)
- 조선건설기계 4.0 (0.0)
- 철강 1.2 (-0.1)
- 금융 15.0 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.14배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.66조원 +0.06조원
- 비중, 2.12%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 91.99 (+0.53%, Par=100)
* 크레디스위스, "CLO 펀드들, 바이러스로 타격입은 BB 등급 채권도 매수중"
[바이러스]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.5%(-1.5%p)
* 미 국무장관, "홍콩, 고도의 자치권 못 누리는 상태"
- 홍콩의 특별지위 박탈하고 중국 관료와 기업에 대한 금융 제재
[무역분쟁]
* 미국, 홍콩의 관세율 최혜국 대우 중단에 무게 <블룸버그>
[원자재]
* 러시아, 감산합의 7월로 만료시키기를 희망 <블룸버그>
[주요기업]
* Micron, 회계연 3분기 매출 가이던스 46억~52억달러 -> 52억~54억달러 상향
- CEO, "클라우드 컴퓨팅 업체들, 메모리 주문 늘어"
- "핸셋 시장 회복 신호도 나타나"
* Boeing, 737맥스 워싱턴 공장서 생산 재개
