2020년 4월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 스타벅스가 6월초까지 미국 매장의 90%를 재개장할 것이라고 밝혔습니다.
(2) 구글이 예상을 웃도는 1분기 실적을 공개하면서 시간외서 7% 넘게 오르고 있습니다.
(3) 독일 등 EU가 코로나 복구 계획에 친환경 투자를 포함할 것으로 보입니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 -0.77%
1개월 NDF 환율 1,221.38원 (-3.72원)
미 5년 breakeven rate 0.78% (+0.02%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.15%
- 일본 +0.76%
- 대만 +0.07%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.061%(-0.002%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 미 재무장관, "Fed가 주식 매입할 가능성 매우 낮다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.55%(+0.01%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "일본 채권시장의 유동성 감소중. 적극적인 채권매수 적절 판단"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.04% (-0.01%p)
미 2년 국채 0.21% (-0.01%p)
미 10년 국채 0.61% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.401%p (-0.033%pp)
미 BBB 회사채 2.84% (-0.07%p)
미 하이일드 8.37% (-0.07%p)
이머징 국채 6.49% (-0.07%p)
이머징 주식 7.51% (-0.16%p)
한국 주식 7.97% (-0.20%p)
한국 3년 국채 1.03% (+0.00%p)
한국 10년 국채 1.55% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.526%p (-0.028%p)
한국 3년 IRS 금리 0.95% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.34% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -2.04% (-0.08%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(27개, +5개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 93.8 (-0.8)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 35.4 (-0.1)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.1 (0.0)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 3.2 (-0.5)
- 조선건설기계 3.6 (-0.1)
- 철강 1.3 (0.0)
- 금융 15.1 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.09배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.59조원 +0.05조원
- 비중, 1.94%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.56 (-0.11%, Par=100)
[바이러스]
* 독일, 신규 확진자수 5주만에 1,000명 이하로 감소
* 프랑스, 5월 11일부터 상점 재개장 계획
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.3%(-0.3%p)
* EU 집행위원장, "코로나 복구 계획에 그린딜 포함돼야"
[무역분쟁]
[원자재]
* 러시아 에너지장관, "원유시장, 하반기부터 균형 찾아갈 것"
[주요기업]
* Alphabet CEO, "3월에 안드로이드 앱 다운로드 30% 증가"
- "검색 늘었지만 수익 연결 약해. 2020년 투자 오피스 중심 완만한 감소"
* Starbucks, 6월 초까지 미국 내 매장 90% 재개장 계획
* Ford, 1분기 매출 전년비 16% 감소. 2분기 영업손실 50억달러 예상
2020년 4월 29일 수요일
2020년 4월 28일 화요일
macro daily_2020.04.28
2020년 4월 28일 매크로 데일리
세줄요약
(1) VIX가 이틀째 장대 음봉을 나타냈습니다. 기계가 재등장할 가능성이 높아졌습니다.
(2) 인민은행 총재가 지나치게 공격적인 부양은 인플레를 촉발할 수 있다고 경고했습니다.
(3) EU의 주간 전력 사용량이 7주만에 증가 반전했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.54%
1개월 NDF 환율 1,221.61원 (-4.59원)
미 5년 breakeven rate 0.76% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.40%
- 일본 +0.35%
- 대만 +0.72%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(+0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 지방채 매입기구 대상 중소 카운티와 시로 확대
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.54%(+0.14%p)
* 인민은행 총재, "지나치게 공격적인 부양은 인플레 촉발할 위험"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* 일본은행, 무제한 국채매입 발표. 물가 모멘텀 손상
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.22% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.66% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.434%p (+0.058%pp)
미 BBB 회사채 2.91% (+0.06%p)
미 하이일드 8.44% (+0.06%p)
이머징 국채 6.56% (+0.06%p)
이머징 주식 7.67% (-0.00%p)
한국 주식 8.17% (-0.03%p)
한국 3년 국채 1.03% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.58% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.554%p (+0.026%p)
한국 3년 IRS 금리 0.95% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.33% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -1.96% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(27개, +5개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
* 미 진단장비 (전세계 바이러스 테스트 증가)
- Danaher (미국 의료장비), Thermo Fisher (미국 의료장비)
+ 52주 최저
* 폴란드 은행 (자본확충 어려움 겪는중)
- Bank Millennium (폴란드 복합은행), Bank Pekao (폴란드 복합은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 94.6 (-0.6)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 35.5 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.1 (-0.3)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 3.7 (-0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 1.3 (-0.3)
- 금융 15.1 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.11배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.54조원 +0.07조원
- 비중, 1.91%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.65 (-0.39%, Par=100)
* S&P, 96개 재투자 CLO 트랜치에 '부정적' 등급전망 부여
[바이러스]
* 뉴욕시장, "뉴욕 일부 5월 15일부터 경제활동 재개"
* 프랑스, COVID-19 신규 확진자수 4,326명. 4월18일 이후 최고
* 이탈리아, COVID-18 신규 확진자수 1,739명. 7주래 최저
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.6%(-0.2%p)
* 채권단, 두산중공업에 8,000억원 추가 지원. 두산그룹 3조원 자구안 마련
[무역분쟁]
[원자재]
* EU 주간 전력 사용량, 3월 첫째주 이후 처음 증가 반전
[주요기업]
* Adidas CFO, "2분기 광고비 전년동기대비 축소할 것"
- "온라인 매출은 목표 40억유로(전체 매출의 20%) 초과할 듯"
- "스포츠용품 산업 구조조정 가능성 높아"
세줄요약
(1) VIX가 이틀째 장대 음봉을 나타냈습니다. 기계가 재등장할 가능성이 높아졌습니다.
(2) 인민은행 총재가 지나치게 공격적인 부양은 인플레를 촉발할 수 있다고 경고했습니다.
(3) EU의 주간 전력 사용량이 7주만에 증가 반전했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.54%
1개월 NDF 환율 1,221.61원 (-4.59원)
미 5년 breakeven rate 0.76% (+0.04%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.40%
- 일본 +0.35%
- 대만 +0.72%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(+0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 지방채 매입기구 대상 중소 카운티와 시로 확대
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.54%(+0.14%p)
* 인민은행 총재, "지나치게 공격적인 부양은 인플레 촉발할 위험"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* 일본은행, 무제한 국채매입 발표. 물가 모멘텀 손상
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.22% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.66% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.434%p (+0.058%pp)
미 BBB 회사채 2.91% (+0.06%p)
미 하이일드 8.44% (+0.06%p)
이머징 국채 6.56% (+0.06%p)
이머징 주식 7.67% (-0.00%p)
한국 주식 8.17% (-0.03%p)
한국 3년 국채 1.03% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.58% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.554%p (+0.026%p)
한국 3년 IRS 금리 0.95% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.33% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -1.96% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(27개, +5개) vs. 최저(7개, +2개)
+ 52주 최고
* 미 진단장비 (전세계 바이러스 테스트 증가)
- Danaher (미국 의료장비), Thermo Fisher (미국 의료장비)
+ 52주 최저
* 폴란드 은행 (자본확충 어려움 겪는중)
- Bank Millennium (폴란드 복합은행), Bank Pekao (폴란드 복합은행)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 94.6 (-0.6)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 35.5 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.8 (-0.0)
- 자동차 4.1 (-0.3)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 3.7 (-0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 1.3 (-0.3)
- 금융 15.1 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.11배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.54조원 +0.07조원
- 비중, 1.91%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 89.65 (-0.39%, Par=100)
* S&P, 96개 재투자 CLO 트랜치에 '부정적' 등급전망 부여
[바이러스]
* 뉴욕시장, "뉴욕 일부 5월 15일부터 경제활동 재개"
* 프랑스, COVID-19 신규 확진자수 4,326명. 4월18일 이후 최고
* 이탈리아, COVID-18 신규 확진자수 1,739명. 7주래 최저
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.6%(-0.2%p)
* 채권단, 두산중공업에 8,000억원 추가 지원. 두산그룹 3조원 자구안 마련
[무역분쟁]
[원자재]
* EU 주간 전력 사용량, 3월 첫째주 이후 처음 증가 반전
[주요기업]
* Adidas CFO, "2분기 광고비 전년동기대비 축소할 것"
- "온라인 매출은 목표 40억유로(전체 매출의 20%) 초과할 듯"
- "스포츠용품 산업 구조조정 가능성 높아"
2020년 4월 27일 월요일
macro daily_2020.04.27
2020년 4월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 1분기 글로벌 기업들의 실적에서 온라인 부문 성장이 확인됐습니다.
(2) 1분기말 비상 재고 축적 수요가 있었습니다. 2분기에 되돌려질 것으로 보입니다.
(3) 뉴욕시가 이르면 15일 경제활동을 재개합니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.00%
1개월 NDF 환율 1,229.73원 (-5.92원)
미 5년 breakeven rate 0.72% (+0.09%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.29%
- 일본 +1.30%
- 대만 +0.88%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(+0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 국채매입 일 150억달러에서 100억달러로 축소
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.40%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.04% (-0.01%p)
미 2년 국채 0.22% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.60% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.376%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 2.85% (-0.01%p)
미 하이일드 8.38% (+0.14%p)
이머징 국채 6.50% (+0.03%p)
이머징 주식 7.67% (+0.01%p)
한국 주식 8.20% (+0.01%p)
한국 3년 국채 1.01% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.54% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.528%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.93% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.34% (-0.08%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -1.95% (-0.38%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(22개, +6개) vs. 최저(5개, -6개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 95.2 (-0.7)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 35.5 (-0.3)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.1)
- 자동차 4.4 (-0.4)
- 화장품 1.4 (+0.1)
- 정유화학 3.7 (+0.0)
- 조선건설기계 3.7 (+0.0)
- 철강 1.6 (0.0)
- 금융 15.1 (-0.1)
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.47조원 +0.07조원
- 비중, 1.92%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.00 (-0.17%, Par=100)
* CLO 매니저들, CLO 구성시 투기등급 비율 상향 요구 <블룸버그>
[바이러스]
* 뉴욕시장, "이르면 15일 경제활동 재개" <블룸버그>
* 이탈리아 스페인 사망자 감소. 스페인 6주만에 어린이 외출 허용
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.8%(-0.2%p)
* 미 재무장관, "시간 두고 재정적자 증가에 관심 필요"
[무역분쟁]
[원자재]
* Haliburton, "베네수엘라서 원유생산 중단"
[주요기업]
* Verizon, COVID19로 데이터 사용 +9%
- 비디오 사용 +41%
- 게임 사용 +213%
* Hermes, "중국 매출, 경제활동 재개후 두자릿수 증가"
* Nestle, "네스프레소 온라인 매출, 3월 한달간 60% 증가"
세줄요약
(1) 1분기 글로벌 기업들의 실적에서 온라인 부문 성장이 확인됐습니다.
(2) 1분기말 비상 재고 축적 수요가 있었습니다. 2분기에 되돌려질 것으로 보입니다.
(3) 뉴욕시가 이르면 15일 경제활동을 재개합니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +1.00%
1개월 NDF 환율 1,229.73원 (-5.92원)
미 5년 breakeven rate 0.72% (+0.09%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.29%
- 일본 +1.30%
- 대만 +0.88%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(+0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 국채매입 일 150억달러에서 100억달러로 축소
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.40%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.04% (-0.01%p)
미 2년 국채 0.22% (+0.00%p)
미 10년 국채 0.60% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.376%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 2.85% (-0.01%p)
미 하이일드 8.38% (+0.14%p)
이머징 국채 6.50% (+0.03%p)
이머징 주식 7.67% (+0.01%p)
한국 주식 8.20% (+0.01%p)
한국 3년 국채 1.01% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.54% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.528%p (+0.007%p)
한국 3년 IRS 금리 0.93% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.34% (-0.08%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -1.95% (-0.38%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(22개, +6개) vs. 최저(5개, -6개)
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 95.2 (-0.7)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 35.5 (-0.3)
- 커뮤니케이션 5.8 (+0.1)
- 자동차 4.4 (-0.4)
- 화장품 1.4 (+0.1)
- 정유화학 3.7 (+0.0)
- 조선건설기계 3.7 (+0.0)
- 철강 1.6 (0.0)
- 금융 15.1 (-0.1)
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.47조원 +0.07조원
- 비중, 1.92%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.00 (-0.17%, Par=100)
* CLO 매니저들, CLO 구성시 투기등급 비율 상향 요구 <블룸버그>
[바이러스]
* 뉴욕시장, "이르면 15일 경제활동 재개" <블룸버그>
* 이탈리아 스페인 사망자 감소. 스페인 6주만에 어린이 외출 허용
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.8%(-0.2%p)
* 미 재무장관, "시간 두고 재정적자 증가에 관심 필요"
[무역분쟁]
[원자재]
* Haliburton, "베네수엘라서 원유생산 중단"
[주요기업]
* Verizon, COVID19로 데이터 사용 +9%
- 비디오 사용 +41%
- 게임 사용 +213%
* Hermes, "중국 매출, 경제활동 재개후 두자릿수 증가"
* Nestle, "네스프레소 온라인 매출, 3월 한달간 60% 증가"
2020년 4월 24일 금요일
macro daily_2020.04.24
2020년 4월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 오클라호마주가 원유유정 일시폐쇄를 허용하며 유가가 올랐습니다.
(2) 이탈리아의 완치자 수가 확진자 수보다 처음으로 많아졌습니다.
(3) 렘데시비르가 중국 임상서 효과가 없었다는 보도를 길리어드가 부인했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 0.22%
1개월 NDF 환율 1,233.25원 (+3.45원)
미 5년 breakeven rate 0.63% (-0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.32%
- 일본 -0.41%
- 대만 -0.40%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(-0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, 4월 회의서 통화정책에 큰 변화 주지 않을 듯
- 채권 매입 관리와 기간에 중점
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.40%(0.00%p)
* 인민은행 상해지점, "은행대출, 주택구매하는데 잘못 이용돼선 안돼"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, EU 정상들에 GDP 15% 감소 경고
- "EU 각국, 너무 느리고 너무 소극적이었다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 27일 금정위서 무제한 국채매입 논의할 듯 <니혼게이자이>
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.22% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.59% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.414%p (+0.012%pp)
미 BBB 회사채 2.86% (-0.05%p)
미 하이일드 8.24% (-0.10%p)
이머징 국채 6.47% (-0.03%p)
이머징 주식 7.66% (-0.13%p)
한국 주식 8.19% (-0.14%p)
한국 3년 국채 1.03% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.55% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.521%p (+0.023%p)
한국 3년 IRS 금리 0.96% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.26% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -1.57% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(22개, +6개) vs. 최저(5개, -6개)
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 442만건. 예상 450만건, 전월 523만건
* 유로존 4월 제조업 PMI, 33.6. 예상 38.0, 전월 44.5
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 95.9 (-0.1)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 35.8 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 4.8 (-0.1)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 3.7 (-0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 1.6 (0.0)
- 금융 15.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.11배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.40조원 +0.06조원
- 비중, 1.87%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.16 (-0.04%, Par=100)
* 지난주 미 레버리지론 펀드서 3.91억달러 순유출
[바이러스]
* FT, "Gilead, 렘데시비르 중국 COVID-19 임상 조기 종료"
- 시험군 158명. 대조군 79명 비교
* Gilead, "임상 참가자 부족으로 조기 종료. 의미부여 어려워"
* 이탈리아, COVID-19 완치자 수가 확진자 수 처음으로 웃돌아
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 46.0%(0.0%p)
* EU 정상, 2조유로 규모 회복 계획 고려 <로이터>
[무역분쟁]
[원자재]
* 미 오클라호마주, 원유기업들의 일시 유정폐쇄 허용 행정명령
[주요기업]
* Apple, 2021년까지 맥북 인텔 프로세서를 자체 프로세서로 전환 <블룸버그>
세줄요약
(1) 오클라호마주가 원유유정 일시폐쇄를 허용하며 유가가 올랐습니다.
(2) 이탈리아의 완치자 수가 확진자 수보다 처음으로 많아졌습니다.
(3) 렘데시비르가 중국 임상서 효과가 없었다는 보도를 길리어드가 부인했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 0.22%
1개월 NDF 환율 1,233.25원 (+3.45원)
미 5년 breakeven rate 0.63% (-0.00%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 -0.32%
- 일본 -0.41%
- 대만 -0.40%
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1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.063%(-0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, 4월 회의서 통화정책에 큰 변화 주지 않을 듯
- 채권 매입 관리와 기간에 중점
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.40%(0.00%p)
* 인민은행 상해지점, "은행대출, 주택구매하는데 잘못 이용돼선 안돼"
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB 총재, EU 정상들에 GDP 15% 감소 경고
- "EU 각국, 너무 느리고 너무 소극적이었다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행, 27일 금정위서 무제한 국채매입 논의할 듯 <니혼게이자이>
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.22% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.59% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.414%p (+0.012%pp)
미 BBB 회사채 2.86% (-0.05%p)
미 하이일드 8.24% (-0.10%p)
이머징 국채 6.47% (-0.03%p)
이머징 주식 7.66% (-0.13%p)
한국 주식 8.19% (-0.14%p)
한국 3년 국채 1.03% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.55% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.521%p (+0.023%p)
한국 3년 IRS 금리 0.96% (-0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.26% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -1.57% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(22개, +6개) vs. 최저(5개, -6개)
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 442만건. 예상 450만건, 전월 523만건
* 유로존 4월 제조업 PMI, 33.6. 예상 38.0, 전월 44.5
+ 52주 최고
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 95.9 (-0.1)
- KOSDAQ 7.1 (-0.0)
- 전기전자 35.8 (+0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (+0.0)
- 자동차 4.8 (-0.1)
- 화장품 1.3 (0.0)
- 정유화학 3.7 (-0.0)
- 조선건설기계 3.7 (-0.0)
- 철강 1.6 (0.0)
- 금융 15.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.11배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.40조원 +0.06조원
- 비중, 1.87%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.16 (-0.04%, Par=100)
* 지난주 미 레버리지론 펀드서 3.91억달러 순유출
[바이러스]
* FT, "Gilead, 렘데시비르 중국 COVID-19 임상 조기 종료"
- 시험군 158명. 대조군 79명 비교
* Gilead, "임상 참가자 부족으로 조기 종료. 의미부여 어려워"
* 이탈리아, COVID-19 완치자 수가 확진자 수 처음으로 웃돌아
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 46.0%(0.0%p)
* EU 정상, 2조유로 규모 회복 계획 고려 <로이터>
[무역분쟁]
[원자재]
* 미 오클라호마주, 원유기업들의 일시 유정폐쇄 허용 행정명령
[주요기업]
* Apple, 2021년까지 맥북 인텔 프로세서를 자체 프로세서로 전환 <블룸버그>
2020년 4월 23일 목요일
macro daily_2020.04.23
2020년 4월 23일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 원유 ETF USO가 앞으로 원월물만 보유하고 신규설정을 중단하기로 했습니다.
(2) ECB도 4월 7일 이후 투기등급으로 떨어진 채권은 담보로 인정합니다.
(3) 네덜란드의 원유저장기업 Vopak이 52주 신고가를 기록했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.04%
1개월 NDF 환율 1,232.85원 (+0.55원)
미 5년 breakeven rate 0.63% (+0.12%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.02%
- 일본 +1.26%
- 대만 +0.74%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.071%(+0.004%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.40%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 일부 정크본드 은행대출 담보로 인정키로
* ECB 수석 이코노미스트, "EU 해결책은 공동 차입이 아닌 공동 재정"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.21% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.61% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.402%p (+0.042%pp)
미 BBB 회사채 2.91% (+0.09%p)
미 하이일드 8.34% (+0.53%p)
이머징 국채 6.50% (+0.23%p)
이머징 주식 7.79% (-0.02%p)
한국 주식 8.33% (+0.02%p)
한국 3년 국채 1.04% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.54% (+0.08%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.498%p (+0.073%p)
한국 3년 IRS 금리 0.97% (+0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.28% (-0.12%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -1.56% (-0.06%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(16개, -4개) vs. 최저(11개, +6개)
+ 52주 최고
* 글로벌 원유 저장소 (원유 공급 초과로 저장공간 부족)
- Vopak (네덜란드 에너지 저장운송)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 96.0 (-0.2)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 35.8 (0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 4.9 (-0.1)
- 화장품 1.3 (+0.0)
- 정유화학 3.7 (-0.1)
- 조선건설기계 3.7 (0.0)
- 철강 1.6 (0.0)
- 금융 15.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.34조원 +0.10조원
- 비중, 1.87%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.20 (+0.05%, Par=100)
* Fitch, "레버리지론 부도 2009년 수준 웃돌 것"
[바이러스]
* 미 재무장관, "늦은 여름이면 대부분 경제활동 재개"
- "원유 기업들 지원 검토 중"
* 미 COVID-19 확진자 수 1.8% 증가. 전일 +4.7%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 46.0%(+0.2%p)
* 문재인 대통령, "금융조치 135조원으로 확대"
- 소상공인과 신용도 낮은 기업에도 유동성 지원
* 홍남기 경제부총리, "3차 추경 상당규모. 대부분 적자국채로 충당"
[무역분쟁]
[원자재]
* USCF, 원유 ETF USO 원월물만 보유하고 신규설정 중단
* 미 대통령, 미 해군에 위협 가하는 이란 선박 격침 지시
[주요기업]
* Heineken, 바이러스 영향 하반기까지 지속 전망
* Roche CEO, "2021년 말까지 COVID-19 백신 출시 어려워"
세줄요약
(1) 원유 ETF USO가 앞으로 원월물만 보유하고 신규설정을 중단하기로 했습니다.
(2) ECB도 4월 7일 이후 투기등급으로 떨어진 채권은 담보로 인정합니다.
(3) 네덜란드의 원유저장기업 Vopak이 52주 신고가를 기록했습니다.
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.04%
1개월 NDF 환율 1,232.85원 (+0.55원)
미 5년 breakeven rate 0.63% (+0.12%p, 2% 근접시 달러유동성 축소우려)
* 주요국 주가지수 시간외
- 중국 +0.02%
- 일본 +1.26%
- 대만 +0.74%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 2분기중 Repo 운영 축소
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.071%(+0.004%p)
미국 1년내 경기침체 확률 100.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 1.40%(0.00%p)
ECB : 200억유로 자산매입 + 올해말까지 1,200억유로 QE 추가
* ECB, 일부 정크본드 은행대출 담보로 인정키로
* ECB 수석 이코노미스트, "EU 해결책은 공동 차입이 아닌 공동 재정"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.05% (0.00%p)
미 2년 국채 0.21% (+0.01%p)
미 10년 국채 0.61% (+0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.402%p (+0.042%pp)
미 BBB 회사채 2.91% (+0.09%p)
미 하이일드 8.34% (+0.53%p)
이머징 국채 6.50% (+0.23%p)
이머징 주식 7.79% (-0.02%p)
한국 주식 8.33% (+0.02%p)
한국 3년 국채 1.04% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.54% (+0.08%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.498%p (+0.073%p)
한국 3년 IRS 금리 0.97% (+0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 -0.28% (-0.12%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 -1.56% (-0.06%p)
- 상향 :
- 하향 :
4. 52주 최고(16개, -4개) vs. 최저(11개, +6개)
+ 52주 최고
* 글로벌 원유 저장소 (원유 공급 초과로 저장공간 부족)
- Vopak (네덜란드 에너지 저장운송)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 96.0 (-0.2)
- KOSDAQ 7.1 (+0.0)
- 전기전자 35.8 (0.0)
- 커뮤니케이션 5.7 (-0.0)
- 자동차 4.9 (-0.1)
- 화장품 1.3 (+0.0)
- 정유화학 3.7 (-0.1)
- 조선건설기계 3.7 (0.0)
- 철강 1.6 (0.0)
- 금융 15.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.10배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.34조원 +0.10조원
- 비중, 1.87%, +0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 90.20 (+0.05%, Par=100)
* Fitch, "레버리지론 부도 2009년 수준 웃돌 것"
[바이러스]
* 미 재무장관, "늦은 여름이면 대부분 경제활동 재개"
- "원유 기업들 지원 검토 중"
* 미 COVID-19 확진자 수 1.8% 증가. 전일 +4.7%
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 46.0%(+0.2%p)
* 문재인 대통령, "금융조치 135조원으로 확대"
- 소상공인과 신용도 낮은 기업에도 유동성 지원
* 홍남기 경제부총리, "3차 추경 상당규모. 대부분 적자국채로 충당"
[무역분쟁]
[원자재]
* USCF, 원유 ETF USO 원월물만 보유하고 신규설정 중단
* 미 대통령, 미 해군에 위협 가하는 이란 선박 격침 지시
[주요기업]
* Heineken, 바이러스 영향 하반기까지 지속 전망
* Roche CEO, "2021년 말까지 COVID-19 백신 출시 어려워"
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