2020년 1월 23일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 헤지펀드들의 주식 롱 비율이 사상최고 수준인 것으로 나타났습니다.
(2) 브렉시트 불확실성이 완화되며 영국 부동산주들이 52주 신고가를 기록했습니다.
(3) 중국 10년 국채금리가 어제 장중 3%를 밑돌았습니다.
야간선물, 305.80 (-0.31%) 외인 -1,347계약
1개월 NDF 환율 1,164.80원 (+0.35원)
시간외 등락률
* 중국A -0.88%
* 일본 -0.67%
* 대만 -0.48%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.302%(-0.014%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(+0.01%p)
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준금리 > 2년 국채금리 역전
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.52% (-0.01%p)
미 10년 국채 1.77% (-0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.241%p (-0.001%pp)
미 BBB 회사채 3.02% (+0.01%p)
미 하이일드 4.96% (-0.14%p)
이머징 국채 4.60% (+0.05%p)
이머징 주식 7.57% (+0.12%p)
한국 주식 8.16% (-0.12%p)
한국 3년 국채 1.44% (+0.04%p)
한국 10년 국채 1.73% (+0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.295%p (+0.003%p)
한국 3년 IRS 금리 1.43% (+0.04%p)
한국 3년 CRS 금리 0.81% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.60% (-0.04%p)
- 상향 :
- 하향 : 미국, 일본
* 미 12월 기존주택판매, 연율 554만채. 예상 543만채, 전월 535만채
4. 52주 최고(199개, +68개) vs. 최저(14개, -3개)
+ 52주 최고
* 영국 부동산 (브렉시트 불확실성 완화로 경제전망 개선)
- Berkeley Group (영국 부동산), Barratt Development (영국 부동산)
+ 52주 최저
* 유럽 자동차 (테슬라 약진속 M/S 하락 우려)
- Renault (프랑스 자동차), Peugeot (프랑스 자동차)
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.4 (-0.1)
- KOSDAQ 8.2 (-0.1)
- 전기전자 41.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (+0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (+0.0)
- 정유화학 7.7 (-0.1)
- 조선건설기계 4.7 (+0.1)
- 철강 2.7 (0.0)
- 금융 17.1 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.02배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.56조원 +0.06조원
- 비중, 2.24%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.74 (-0.03%)
* Citi, "올해 CLO 매출, 작년보다 30% 감소한 800억달러 예상"
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 7.92% (-0.01%p)
* 중국 금융당국, 기업들에 직접 자금조달 독려. 은행대출 축소 유도
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(0.0%p)
* 보수당 EU 탈퇴협정법 상원 수정안 하원서 부결. 하원안대로 상원서 재통과될 듯
- 법 통과시 브렉시트 위한 국내법 마련
[무역분쟁]
* 미 재무장관, 디지털세 불공정 평가. 대유럽 자동차 관세 압박
- 미 대통령, "유럽과 무역합의가 중국보다 힘들어"
[원자재]
2020년 1월 23일 목요일
2020년 1월 22일 수요일
macro daily_2020.01.22
2020년 1월 22일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 트럼프 대통령이 유럽과 무역협상 타결을 기대한다고 말했습니다.
(2) ECB가 디지털 화폐의 잠재력을 평가할 것이라고 밝혔습니다.
(3) 미 FF실효금리와 2년 국채금리가 역전됐습니다.
야간선물, 301.85 (-0.05%) 외인 -397계약
1개월 NDF 환율 1,169.25원 (+2.18원)
시간외 등락률
* 중국A -0.11%
* 일본 -0.31%
* 대만 -0.07%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.316%(-0.032%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.59%(-0.01%p)
* 인민은행, "내일 만기 앞두고 MLF 수요 사전점검"
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
* ECB, "디지털 화폐 잠재력 평가할 것. 일본 스위스 캐나다, 스웨덴 동참"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준금리 > 2년 국채금리 역전
미 기준금리 1.55% (+0.01%p)
미 2년 국채 1.53% (-0.03%p)
미 10년 국채 1.77% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.242%p (-0.020%pp)
미 BBB 회사채 3.01% (-0.05%p)
미 하이일드 5.10% (-0.02%p)
이머징 국채 4.55% (-0.05%p)
이머징 주식 7.45% (+0.00%p)
한국 주식 8.28% (+0.04%p)
한국 3년 국채 1.40% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.69% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.292%p (-0.028%p)
한국 3년 IRS 금리 1.39% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 0.83% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.64% (+0.03%p)
- 상향 : 미국
- 하향 :
* 독일 1월 ZEW 서베이, 25.6. 전월 11.2
4. 52주 최고(131개, -97개) vs. 최저(17개, +12개)
+ 52주 최고
* 캐나다 원유수송 (캐나다 오일 수송능력 부족 심화 예상)
- OneOK (캐나다 에너지수송), Enbridge (캐나다 에너지수송)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.5 (-0.2)
- KOSDAQ 8.3 (+0.0)
- 전기전자 41.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.3 (+0.0)
- 화장품 1.7 (+0.0)
- 정유화학 7.8 (-0.0)
- 조선건설기계 4.6 (-0.1)
- 철강 2.7 (-0.0)
- 금융 17.1 (-0.1)
* 중소형주/대형주, 1.01배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.50조원 +0.04조원
- 비중, 2.25%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.79 (0.00%)
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 7.93% (+0.51%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(-0.3%p)
* 미 대통령 탄핵심리 오늘부터 시작
[무역분쟁]
* 미 대통령, "유럽과 자동차 관세와 관련해 합의할 것으로 기대"
- "유럽과 큰 규모의 무역합의 예상하고 있다"
[원자재]
* Halliburton, "미 쉐일오일 시추 이미 peak out. 앞으로 감소할 것"
세줄요약
(1) 트럼프 대통령이 유럽과 무역협상 타결을 기대한다고 말했습니다.
(2) ECB가 디지털 화폐의 잠재력을 평가할 것이라고 밝혔습니다.
(3) 미 FF실효금리와 2년 국채금리가 역전됐습니다.
야간선물, 301.85 (-0.05%) 외인 -397계약
1개월 NDF 환율 1,169.25원 (+2.18원)
시간외 등락률
* 중국A -0.11%
* 일본 -0.31%
* 대만 -0.07%
자세히 보기
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.316%(-0.032%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.59%(-0.01%p)
* 인민은행, "내일 만기 앞두고 MLF 수요 사전점검"
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
* ECB, "디지털 화폐 잠재력 평가할 것. 일본 스위스 캐나다, 스웨덴 동참"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준금리 > 2년 국채금리 역전
미 기준금리 1.55% (+0.01%p)
미 2년 국채 1.53% (-0.03%p)
미 10년 국채 1.77% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.242%p (-0.020%pp)
미 BBB 회사채 3.01% (-0.05%p)
미 하이일드 5.10% (-0.02%p)
이머징 국채 4.55% (-0.05%p)
이머징 주식 7.45% (+0.00%p)
한국 주식 8.28% (+0.04%p)
한국 3년 국채 1.40% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.69% (-0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.292%p (-0.028%p)
한국 3년 IRS 금리 1.39% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 0.83% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.64% (+0.03%p)
- 상향 : 미국
- 하향 :
* 독일 1월 ZEW 서베이, 25.6. 전월 11.2
4. 52주 최고(131개, -97개) vs. 최저(17개, +12개)
+ 52주 최고
* 캐나다 원유수송 (캐나다 오일 수송능력 부족 심화 예상)
- OneOK (캐나다 에너지수송), Enbridge (캐나다 에너지수송)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.5 (-0.2)
- KOSDAQ 8.3 (+0.0)
- 전기전자 41.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.3 (+0.0)
- 화장품 1.7 (+0.0)
- 정유화학 7.8 (-0.0)
- 조선건설기계 4.6 (-0.1)
- 철강 2.7 (-0.0)
- 금융 17.1 (-0.1)
* 중소형주/대형주, 1.01배, -0.02배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.50조원 +0.04조원
- 비중, 2.25%, +0.05%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.79 (0.00%)
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 7.93% (+0.51%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.0%(-0.3%p)
* 미 대통령 탄핵심리 오늘부터 시작
[무역분쟁]
* 미 대통령, "유럽과 자동차 관세와 관련해 합의할 것으로 기대"
- "유럽과 큰 규모의 무역합의 예상하고 있다"
[원자재]
* Halliburton, "미 쉐일오일 시추 이미 peak out. 앞으로 감소할 것"
2020년 1월 21일 화요일
macro daily_2020.01.21
2020년 1월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 금융시장이 '마틴 루터 킹 데이'로 휴장했습니다.
(2) IMF가 2020년 경제 전망치를 수정했습니다. 중국 일본을 상향하고 미국 인도를 하향했습니다.
(3) 미국과 프랑스가 연말까지 관세인상을 멈추는데 합의했습니다.
야간선물, 306.05 (-0.10%) 외인 -1,1790계약
1개월 NDF 환율 1,158.50원 (+0.42원)
세줄요약
(1) 미국 금융시장이 '마틴 루터 킹 데이'로 휴장했습니다.
(2) IMF가 2020년 경제 전망치를 수정했습니다. 중국 일본을 상향하고 미국 인도를 하향했습니다.
(3) 미국과 프랑스가 연말까지 관세인상을 멈추는데 합의했습니다.
야간선물, 306.05 (-0.10%) 외인 -1,1790계약
1개월 NDF 환율 1,158.50원 (+0.42원)
2020년 1월 19일 일요일
macro daily_2020.01.20
2020년 1월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국의 12월 주택착공건수가 14년 만에 최고를 기록했습니다.
(2) 중국 금융시장 개방과 패시브 성장 기대로 글로벌 자산운용사들 주가가 52주 최고를 기록했습니다.
(3) 미 천연가스 가격이 4년만에 mmbtu당 2달러를 밑돌았습니다.
야간선물, 304.40 (+0.20%) 외인 +770계약
1개월 NDF 환율 1,160.9원 (+0.91원)
시간외 등락률
* 중국A +0.10%
* 일본 -0.04%
* 대만 +0.43%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.348%(+0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 필라델피아연은 총재(매파 투표권있음), "교역 불확실성 축소에 따른 투자 확대 기대"
- "올해 경제성장률 2% 예상. 인플레 2%에 가까워지는 중"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(-0.18%p)
* 중국 국가외환관리국, "작년 외화 수요공급 전체적으로 균형"
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.54% (0.00%p)
미 2년 국채 1.56% (-0.01%p)
미 10년 국채 1.82% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.262%p (+0.022%pp)
미 BBB 회사채 3.06% (-0.03%p)
미 하이일드 5.12% (+0.08%p)
이머징 국채 4.60% (-0.03%p)
이머징 주식 7.45% (-0.05%p)
한국 주식 8.24% (-0.02%p)
한국 3년 국채 1.42% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.74% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.320%p (+0.040%p)
한국 3년 IRS 금리 1.42% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.82% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.61% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 독일, 캐나다, 남아공
* 미 12월 주택착공, 연율 160.8만건. 2006년 12월 이후 최고
* 미 11월 JOLTS 구인건수, 680만건. 예상 725만건, 전월 736만건
4. 52주 최고(228개, +65개) vs. 최저(5개, -1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 자산운용사 (중국 금융시장 개방 + 유럽 패시브시장 확대)
- Black Rock (미국 자산운용), Fidelity National (미국 자산운용)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.7 (-0.0)
- KOSDAQ 8.3 (-0.1)
- 전기전자 41.8 (+0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (+0.0)
- 자동차 6.3 (+0.0)
- 화장품 1.7 (+0.0)
- 정유화학 7.8 (-0.1)
- 조선건설기계 4.7 (0.0)
- 철강 2.7 (-0.0)
- 금융 17.2 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, 0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.46조원 +0.04조원
- 비중, 2.20%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.70 (-0.04%)
* Wells Fargo, "트리플A 등급 CLO 다른 등급대비 싸보여"
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 7.42% (-0.28%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(-0.2%p)
[무역분쟁]
[원자재]
* 미 천연가스 가격, 2016년 2월 이후 처음으로 mmbtu당 2달러 하회
세줄요약
(1) 미국의 12월 주택착공건수가 14년 만에 최고를 기록했습니다.
(2) 중국 금융시장 개방과 패시브 성장 기대로 글로벌 자산운용사들 주가가 52주 최고를 기록했습니다.
(3) 미 천연가스 가격이 4년만에 mmbtu당 2달러를 밑돌았습니다.
야간선물, 304.40 (+0.20%) 외인 +770계약
1개월 NDF 환율 1,160.9원 (+0.91원)
시간외 등락률
* 중국A +0.10%
* 일본 -0.04%
* 대만 +0.43%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.348%(+0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 필라델피아연은 총재(매파 투표권있음), "교역 불확실성 축소에 따른 투자 확대 기대"
- "올해 경제성장률 2% 예상. 인플레 2%에 가까워지는 중"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.60%(-0.18%p)
* 중국 국가외환관리국, "작년 외화 수요공급 전체적으로 균형"
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.54% (0.00%p)
미 2년 국채 1.56% (-0.01%p)
미 10년 국채 1.82% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.262%p (+0.022%pp)
미 BBB 회사채 3.06% (-0.03%p)
미 하이일드 5.12% (+0.08%p)
이머징 국채 4.60% (-0.03%p)
이머징 주식 7.45% (-0.05%p)
한국 주식 8.24% (-0.02%p)
한국 3년 국채 1.42% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.74% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.320%p (+0.040%p)
한국 3년 IRS 금리 1.42% (+0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.82% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.61% (-0.01%p)
- 상향 :
- 하향 : 독일, 캐나다, 남아공
* 미 12월 주택착공, 연율 160.8만건. 2006년 12월 이후 최고
* 미 11월 JOLTS 구인건수, 680만건. 예상 725만건, 전월 736만건
4. 52주 최고(228개, +65개) vs. 최저(5개, -1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 자산운용사 (중국 금융시장 개방 + 유럽 패시브시장 확대)
- Black Rock (미국 자산운용), Fidelity National (미국 자산운용)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.7 (-0.0)
- KOSDAQ 8.3 (-0.1)
- 전기전자 41.8 (+0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (+0.0)
- 자동차 6.3 (+0.0)
- 화장품 1.7 (+0.0)
- 정유화학 7.8 (-0.1)
- 조선건설기계 4.7 (0.0)
- 철강 2.7 (-0.0)
- 금융 17.2 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, 0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.46조원 +0.04조원
- 비중, 2.20%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.70 (-0.04%)
* Wells Fargo, "트리플A 등급 CLO 다른 등급대비 싸보여"
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 7.42% (-0.28%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(-0.2%p)
[무역분쟁]
[원자재]
* 미 천연가스 가격, 2016년 2월 이후 처음으로 mmbtu당 2달러 하회
2020년 1월 17일 금요일
macro daily_2020.01.17
2020년 1월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미일EU 등 주요국 경제지표가 호조를 나타냈습니다.
(2) TSMC가 2019년을 웃도는 Capex 가이던스를 발표하면서 글로벌 반도체장비주들이 올랐습니다.
(3) Fed 이사가 미 주택시장이 고무적이라고 평가했습니다.
야간선물, 304.15 (+0.33%) 외인 -384계약
1개월 NDF 환율 1,160.50원 (-0.82원)
시간외 등락률
* 중국A +0.12%
* 일본 +0.40%
* 대만 +0.39%
자세히 보기
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.340%(+0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 보우만 Fed 이사(매파 투표권있음), "주택 및 건설 전망 긍정적. 주택판매 등 최근 주택관련 지표 고무적"
- "숙련 건설인력 부족은 걱정"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.86%(+0.18%p)
* 인민은행, 신규대출의 부동산 비중 제한 지속
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "일본 경제, 완만한 확장 추세"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.54% (0.00%p)
미 2년 국채 1.57% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.81% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.240%p (+0.018%pp)
미 BBB 회사채 3.09% (+0.03%p)
미 하이일드 5.04% (+0.05%p)
이머징 국채 4.63% (+0.02%p)
이머징 주식 7.50% (+0.04%p)
한국 주식 8.26% (-0.09%p)
한국 3년 국채 1.43% (+0.04%p)
한국 10년 국채 1.71% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.280%p (-0.025%p)
한국 3년 IRS 금리 1.40% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.79% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.62% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 중국 12월 사회총융자, 2.10조위안. 예상 1.65조위안, 전월 1.75조위안
* 미 12월 소매판매, 전월비 +0.3%. 예상 +0.3%, 전월 +0.3%
* 미 필라델피아연은 제조업지수, 17.0. 예상 3.8, 전월 0.3
4. 52주 최고(163개, +35개) vs. 최저(6개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 컨설팅 (보유한 데이터 가치 상승)
- Thomson Reuters (캐나다 리서치 컨설팅), IHS Markit (미국 리서치 컨설팅)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.7 (+0.0)
- KOSDAQ 8.4 (+0.1)
- 전기전자 41.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (+0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 7.9 (-0.0)
- 조선건설기계 4.7 (+0.1)
- 철강 2.7 (-0.0)
- 금융 17.2 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.42조원 +0.04조원
- 비중, 2.19%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.84 (0.00%)
* 지난주 미 대출 펀드로 3.27억달러 순유입
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 7.70% (-0.58%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.5%(-0.1%p)
* 미 상원, 다음주 화요일부터 미 대통령 탄핵심리 개시
[무역분쟁]
* 미 상원, USMCA 개정안 89 대 10으로 비준
[원자재]
세줄요약
(1) 미일EU 등 주요국 경제지표가 호조를 나타냈습니다.
(2) TSMC가 2019년을 웃도는 Capex 가이던스를 발표하면서 글로벌 반도체장비주들이 올랐습니다.
(3) Fed 이사가 미 주택시장이 고무적이라고 평가했습니다.
야간선물, 304.15 (+0.33%) 외인 -384계약
1개월 NDF 환율 1,160.50원 (-0.82원)
시간외 등락률
* 중국A +0.12%
* 일본 +0.40%
* 대만 +0.39%
자세히 보기
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.340%(+0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 보우만 Fed 이사(매파 투표권있음), "주택 및 건설 전망 긍정적. 주택판매 등 최근 주택관련 지표 고무적"
- "숙련 건설인력 부족은 걱정"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.86%(+0.18%p)
* 인민은행, 신규대출의 부동산 비중 제한 지속
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
* 일본은행 총재, "일본 경제, 완만한 확장 추세"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.54% (0.00%p)
미 2년 국채 1.57% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.81% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.240%p (+0.018%pp)
미 BBB 회사채 3.09% (+0.03%p)
미 하이일드 5.04% (+0.05%p)
이머징 국채 4.63% (+0.02%p)
이머징 주식 7.50% (+0.04%p)
한국 주식 8.26% (-0.09%p)
한국 3년 국채 1.43% (+0.04%p)
한국 10년 국채 1.71% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.280%p (-0.025%p)
한국 3년 IRS 금리 1.40% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.79% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.62% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 중국 12월 사회총융자, 2.10조위안. 예상 1.65조위안, 전월 1.75조위안
* 미 12월 소매판매, 전월비 +0.3%. 예상 +0.3%, 전월 +0.3%
* 미 필라델피아연은 제조업지수, 17.0. 예상 3.8, 전월 0.3
4. 52주 최고(163개, +35개) vs. 최저(6개, 0개)
+ 52주 최고
* 글로벌 컨설팅 (보유한 데이터 가치 상승)
- Thomson Reuters (캐나다 리서치 컨설팅), IHS Markit (미국 리서치 컨설팅)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.7 (+0.0)
- KOSDAQ 8.4 (+0.1)
- 전기전자 41.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (+0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 7.9 (-0.0)
- 조선건설기계 4.7 (+0.1)
- 철강 2.7 (-0.0)
- 금융 17.2 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.42조원 +0.04조원
- 비중, 2.19%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.84 (0.00%)
* 지난주 미 대출 펀드로 3.27억달러 순유입
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 7.70% (-0.58%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.5%(-0.1%p)
* 미 상원, 다음주 화요일부터 미 대통령 탄핵심리 개시
[무역분쟁]
* 미 상원, USMCA 개정안 89 대 10으로 비준
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