2019년 12월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미중 무역협상 원칙적 합의 소식에 NDF서 원/달러가 15원 이상 내렸습니다. 위안/달러는 7위안을 밑돌았습니다.
(2) 신임 ECB 총재가 유로존 경기반등을 시사했습니다.
(3) 마이크론이 52주 신고가를 기록했습니다.
야간선물, 285.20 (+0.83%) 외인 +529계약
1개월 NDF 환율 1,170.97원 (-15.79원)
시간외 등락률
* 중국A +0.80%
* 일본 1.18%
* 대만 +0.92%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.357%(+0.072%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
* ECB, 기준금리 0.00%로 동결
- 금리인상 직전까지 QE 지속
- 첫번째 금리인상 후에도 채권 재투자
* 신임 ECB 총재, "유로존 경기, 바닥탈출 신호 보여줘"
- "내재 물가, 위쪽으로 움직이고 있다"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.66% (+0.05%p)
미 10년 국채 1.89% (+0.13%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.231%p (+0.055%pp)
미 BBB 회사채 3.24% (+0.09%p)
미 하이일드 5.48% (+0.14%p)
이머징 국채 4.90% (+0.12%p)
이머징 주식 7.13% (-0.06%p)
한국 주식 6.64% (-0.11%p)
한국 3년 국채 1.38% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.62% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.235%p (-0.005%p)
한국 3년 IRS 금리 1.35% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.58% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.60% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 주간 신규실업수당 청구건수, 25.2만건. 2017년 9월 이후 최고
4. 52주 최고(130개, +77개) vs. 최저(6개, -5개)
+ 52주 최고
* 글로벌 반도체 (5G 핸셋 등 반도체 수요처 증가)
- AMD (미국 반도체), Micron Technology (미국 반도체)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.0 (+0.0)
- KOSDAQ 8.2 (+0.0)
- 전기전자 39.7 (+0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (-0.0)
- 정유화학 8.6 (-0.0)
- 조선건설기계 4.8 (0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 0.96배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.10조원 +0.01조원
- 비중, 2.23%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.82 (+0.07%)
* Barclays, 내년 미 레버리지론 공급 3,000억~3,200억달러 예상
- 2017년 2018년 수준 하회할 전망
[중국 크레딧]China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 10.73% (-0.12%p)
* 중국 국유기업 Tewoo, 달러채 12.5억달러 중 57% 채무조정
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.9%(-0.2%p)
* 중국 정부, 2020년 성장률 목표 제시 안해
- 재정정책 효율성과 통화정책 신중함 강조
[무역분쟁]
* 미중, 원칙적으로 무역협정에 합의. 트럼프 서명 대기
[원자재]
2019년 12월 13일 금요일
2019년 12월 12일 목요일
macro daily_2019.12.12
2019년 12월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 12월 FOMC서 2020년 점도표가 하향조정되며 달러가 약세를 보였습니다.
(2) 필라델피아 반도체지수가 신고가를 기록했습니다. 마이크론이 3.8% 올랐습니다.
(3) 미국의 퀀트 헤지펀드 Acadian이 중국 경기민감주에 롱 베팅했습니다.
야간선물, 282.45 (+0.61%) 외인 +2,406계약
1개월 NDF 환율 1,188.97원 (-5.70원)
시간외 등락률
* 중국A +0.29%
* 일본 0.28%
* 대만 +0.83%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.285%(-0.042%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, 기준금리 1.50~1.75%로 동결. 만장일치 결정
- 점도표, 2020년 동결로 하향 이동
- FOMC 성명, 글로벌 경제상황과 정체된 인플레 언급
* Fed 의장, "인플레 2% 아래에 머무르는 상황 건전하지 않아"
- "인플레 2% 향해 오를 것으로 기대"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.61% (-0.04%p)
미 10년 국채 1.76% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.176%p (-0.011%pp)
미 BBB 회사채 3.15% (-0.05%p)
미 하이일드 5.34% (-0.06%p)
이머징 국채 4.78% (-0.06%p)
이머징 주식 7.19% (-0.04%p)
한국 주식 6.75% (-0.02%p)
한국 3년 국채 1.38% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.62% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.240%p (+0.011%p)
한국 3년 IRS 금리 1.35% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.60% (0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.60% (+0.01%p)
- 상향 : 미국, 터키
- 하향 : 영국
* 미 11월 소비자물가, 전년비 +2.1%. 예상 +2.0%, 전월 +1.8%
4. 52주 최고(53개, -13개) vs. 최저(11개, +4개)
+ 52주 최고
* 핸셋 밸류체인 (내년 5G 핸셋 판매 기대)
- AAC (중국 전자제조서비스), Zebra Technology (미국 전자계측장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.0 (-0.1)
- KOSDAQ 8.2 (+0.0)
- 전기전자 39.7 (-0.1)
- 커뮤니케이션 6.1 (0.0)
- 자동차 6.3 (+0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 8.6 (0.0)
- 조선건설기계 4.8 (-0.1)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 0.96배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.09조원 +0.02조원
- 비중, 2.26%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.76 (+0.10%)
[중국 크레딧]China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 10.85% (-0.29%p)
* 미 퀀트 헤지펀드 Acadian, 중국 경기민감주 롱 베팅 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(-0.7%p)
* S&P, 경기회복 지연시 인도 국가신용등급 하향 경고
[무역분쟁]
* EU 무역대표, "국제무역 관련 규정 강화할 의향 있다"
[원자재]
* 미 대형 철강 3사, 국내 강판가격 톤당 50달러 인상. 올들어 세번째
* EIA, "IMO 2020 규제, 원유가격 올리지 않을 것"
세줄요약
(1) 12월 FOMC서 2020년 점도표가 하향조정되며 달러가 약세를 보였습니다.
(2) 필라델피아 반도체지수가 신고가를 기록했습니다. 마이크론이 3.8% 올랐습니다.
(3) 미국의 퀀트 헤지펀드 Acadian이 중국 경기민감주에 롱 베팅했습니다.
야간선물, 282.45 (+0.61%) 외인 +2,406계약
1개월 NDF 환율 1,188.97원 (-5.70원)
시간외 등락률
* 중국A +0.29%
* 일본 0.28%
* 대만 +0.83%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.285%(-0.042%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* FOMC, 기준금리 1.50~1.75%로 동결. 만장일치 결정
- 점도표, 2020년 동결로 하향 이동
- FOMC 성명, 글로벌 경제상황과 정체된 인플레 언급
* Fed 의장, "인플레 2% 아래에 머무르는 상황 건전하지 않아"
- "인플레 2% 향해 오를 것으로 기대"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.61% (-0.04%p)
미 10년 국채 1.76% (-0.05%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.176%p (-0.011%pp)
미 BBB 회사채 3.15% (-0.05%p)
미 하이일드 5.34% (-0.06%p)
이머징 국채 4.78% (-0.06%p)
이머징 주식 7.19% (-0.04%p)
한국 주식 6.75% (-0.02%p)
한국 3년 국채 1.38% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.62% (-0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.240%p (+0.011%p)
한국 3년 IRS 금리 1.35% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.60% (0.00%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.60% (+0.01%p)
- 상향 : 미국, 터키
- 하향 : 영국
* 미 11월 소비자물가, 전년비 +2.1%. 예상 +2.0%, 전월 +1.8%
4. 52주 최고(53개, -13개) vs. 최저(11개, +4개)
+ 52주 최고
* 핸셋 밸류체인 (내년 5G 핸셋 판매 기대)
- AAC (중국 전자제조서비스), Zebra Technology (미국 전자계측장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.0 (-0.1)
- KOSDAQ 8.2 (+0.0)
- 전기전자 39.7 (-0.1)
- 커뮤니케이션 6.1 (0.0)
- 자동차 6.3 (+0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 8.6 (0.0)
- 조선건설기계 4.8 (-0.1)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 0.96배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.09조원 +0.02조원
- 비중, 2.26%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.76 (+0.10%)
[중국 크레딧]China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 10.85% (-0.29%p)
* 미 퀀트 헤지펀드 Acadian, 중국 경기민감주 롱 베팅 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.3%(-0.7%p)
* S&P, 경기회복 지연시 인도 국가신용등급 하향 경고
[무역분쟁]
* EU 무역대표, "국제무역 관련 규정 강화할 의향 있다"
[원자재]
* 미 대형 철강 3사, 국내 강판가격 톤당 50달러 인상. 올들어 세번째
* EIA, "IMO 2020 규제, 원유가격 올리지 않을 것"
2019년 12월 11일 수요일
macro daily_2019.12.11
2019년 12월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 니켈 가격이 상해서 대규모 거래를 동반하며 반등했습니다.
(2) Capex 선행지표인 일본 공작기계 주문의 반등이 지연되고 있습니다.
(3) 일본 10년 국채금리가 0%까지 오르면서 일본 은행주가 올랐습니다.
야간선물, 279.60 (+0.05%) 외인 -353계약
1개월 NDF 환율 1,189.71원 (-1.52원)
시간외 등락률
* 중국A +0.31%
* 일본 0.00%
* 대만 +0.09%
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t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.327%(+0.026%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.65% (+0.03%p)
미 10년 국채 1.84% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.187%p (-0.021%pp)
미 BBB 회사채 3.20% (+0.01%p)
미 하이일드 5.40% (-0.07%p)
이머징 국채 4.84% (-0.02%p)
이머징 주식 7.23% (-0.00%p)
한국 주식 6.77% (-0.04%p)
한국 3년 국채 1.39% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.62% (-0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.229%p (-0.023%p)
한국 3년 IRS 금리 1.35% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.60% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 일본 11월 공작기계주문, 전년비 -37.9%. 전월 -37.4%
* 중국 11월 사회총융자, 1.75조위안. 예상 1.48조위안, 전월 0.61조위안
* 미 11월 NFIB 소기업심리지수, 104.7. 예상 103.0, 전월 102.4
4. 52주 최고(66개, -25개) vs. 최저(7개, +1개)
+ 52주 최고
* 일본 금융 (재정지출 증가로 장기금리 상승)
- Seven Bank (일본 은행), Tokio Marine (일본 화재보험)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.1 (+0.0)
- KOSDAQ 8.2 (-0.0)
- 전기전자 39.8 (-0.1)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 8.6 (-0.0)
- 조선건설기계 4.9 (0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 0.96배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.07조원 -0.04조원
- 비중, 2.26%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.66 (+0.06%)
[중국 크레딧]China Evergrande 21년6월 만기 수익률 11.14% (+0.40%p)
* 내몽골 지방정부 투자기구, 투자자들 풋 행사 직후 원리금 지연 지급 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.0%(+0.9%p)
* 미 하원, 다음주 USMCA 무역협정 개정안 표결
[무역분쟁]
* 중국 정부, 15일 예정된 관세인상 데드라인 연기 기대
[원자재]
* 니켈가격, 톤당 1만 3,000달러 부근에서 중국 추정 매수세 대규모 유입 <블룸버그>
* EIA, "IMO 2020 규제, 원유가격 올리지 않을 것"
세줄요약
(1) 니켈 가격이 상해서 대규모 거래를 동반하며 반등했습니다.
(2) Capex 선행지표인 일본 공작기계 주문의 반등이 지연되고 있습니다.
(3) 일본 10년 국채금리가 0%까지 오르면서 일본 은행주가 올랐습니다.
야간선물, 279.60 (+0.05%) 외인 -353계약
1개월 NDF 환율 1,189.71원 (-1.52원)
시간외 등락률
* 중국A +0.31%
* 일본 0.00%
* 대만 +0.09%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.327%(+0.026%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.65% (+0.03%p)
미 10년 국채 1.84% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.187%p (-0.021%pp)
미 BBB 회사채 3.20% (+0.01%p)
미 하이일드 5.40% (-0.07%p)
이머징 국채 4.84% (-0.02%p)
이머징 주식 7.23% (-0.00%p)
한국 주식 6.77% (-0.04%p)
한국 3년 국채 1.39% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.62% (-0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.229%p (-0.023%p)
한국 3년 IRS 금리 1.35% (+0.01%p)
한국 3년 CRS 금리 0.60% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 일본 11월 공작기계주문, 전년비 -37.9%. 전월 -37.4%
* 중국 11월 사회총융자, 1.75조위안. 예상 1.48조위안, 전월 0.61조위안
* 미 11월 NFIB 소기업심리지수, 104.7. 예상 103.0, 전월 102.4
4. 52주 최고(66개, -25개) vs. 최저(7개, +1개)
+ 52주 최고
* 일본 금융 (재정지출 증가로 장기금리 상승)
- Seven Bank (일본 은행), Tokio Marine (일본 화재보험)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.1 (+0.0)
- KOSDAQ 8.2 (-0.0)
- 전기전자 39.8 (-0.1)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 8.6 (-0.0)
- 조선건설기계 4.9 (0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 0.96배, -0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.07조원 -0.04조원
- 비중, 2.26%, -0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.66 (+0.06%)
[중국 크레딧]China Evergrande 21년6월 만기 수익률 11.14% (+0.40%p)
* 내몽골 지방정부 투자기구, 투자자들 풋 행사 직후 원리금 지연 지급 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.0%(+0.9%p)
* 미 하원, 다음주 USMCA 무역협정 개정안 표결
[무역분쟁]
* 중국 정부, 15일 예정된 관세인상 데드라인 연기 기대
[원자재]
* 니켈가격, 톤당 1만 3,000달러 부근에서 중국 추정 매수세 대규모 유입 <블룸버그>
* EIA, "IMO 2020 규제, 원유가격 올리지 않을 것"
2019년 12월 10일 화요일
macro daily_2019.12.10
2019년 12월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 구리가격이 5개월 만에 6,000달러를 웃돌았습니다. 철광석은 이틀간 5% 올랐습니다.
(2) IMO 2020 규제로 내년 선박공급이 감소할 것으로 보이는 가운데 머스크가 52주 신고가를 기록했습니다.
(3) 올해 중국 회사채 부도액이 1,258억위안으로 작년의 1,220억위안을 웃돌았습니다.
야간선물, 277.15 (-0.27%) 외인 -249계약
1개월 NDF 환율 1,189.50원 (-0.44원)
시간외 등락률
* 중국A -0.29%
* 일본 -0.11%
* 대만 -0.27%
자세히 보기
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.301%(+0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.62% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.83% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.208%p (-0.014%pp)
미 BBB 회사채 3.19% (-0.02%p)
미 하이일드 5.47% (-0.15%p)
이머징 국채 4.86% (-0.00%p)
이머징 주식 7.23% (+0.05%p)
한국 주식 6.81% (-0.03%p)
한국 3년 국채 1.41% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.66% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.252%p (+0.002%p)
한국 3년 IRS 금리 1.34% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 0.62% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (+0.00%p)
- 상향 : 이탈리아
- 하향 :
* 오늘 오전 10:30 중국 소비자물가 생산자물가 발표 예정
4. 52주 최고(66개, -25개) vs. 최저(7개, +1개)
+ 52주 최고
* 핸셋 밸류체인 (iPhone 등 5G 핸셋 판매 호조 기대)
- Skyworks Solution (미국 반도체), Murata (미국 전자부품)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.1 (+0.1)
- KOSDAQ 8.2 (+0.0)
- 전기전자 39.9 (+0.1)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 8.6 (-0.0)
- 조선건설기계 4.9 (+0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 0.97배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.11조원 -0.05조원
- 비중, 2.27%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.60 (+0.00%)
* Citi, 2020년 레버리지론 판매 3% 감소한 3,250억달러 예상
[중국 크레딧]China Evergrande 21년6월 만기 수익률 10.74% (+0.22%p)
* 올해 중국 회사채 디폴트 누적 금액 1,258억위안. 작년 1,220억위안 상회
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(+0.4%p)
[무역분쟁]
* 미 농무부 장관, "12월 15일 대중국 관세인상 강행하지 않을 듯"
[원자재]
* 2020년 전세계 해상운임, IMO 규제에 따른 공급축소로 상승 전망
세줄요약
(1) 구리가격이 5개월 만에 6,000달러를 웃돌았습니다. 철광석은 이틀간 5% 올랐습니다.
(2) IMO 2020 규제로 내년 선박공급이 감소할 것으로 보이는 가운데 머스크가 52주 신고가를 기록했습니다.
(3) 올해 중국 회사채 부도액이 1,258억위안으로 작년의 1,220억위안을 웃돌았습니다.
야간선물, 277.15 (-0.27%) 외인 -249계약
1개월 NDF 환율 1,189.50원 (-0.44원)
시간외 등락률
* 중국A -0.29%
* 일본 -0.11%
* 대만 -0.27%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.301%(+0.005%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.62% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.83% (-0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.208%p (-0.014%pp)
미 BBB 회사채 3.19% (-0.02%p)
미 하이일드 5.47% (-0.15%p)
이머징 국채 4.86% (-0.00%p)
이머징 주식 7.23% (+0.05%p)
한국 주식 6.81% (-0.03%p)
한국 3년 국채 1.41% (-0.02%p)
한국 10년 국채 1.66% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.252%p (+0.002%p)
한국 3년 IRS 금리 1.34% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 0.62% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (+0.00%p)
- 상향 : 이탈리아
- 하향 :
* 오늘 오전 10:30 중국 소비자물가 생산자물가 발표 예정
4. 52주 최고(66개, -25개) vs. 최저(7개, +1개)
+ 52주 최고
* 핸셋 밸류체인 (iPhone 등 5G 핸셋 판매 호조 기대)
- Skyworks Solution (미국 반도체), Murata (미국 전자부품)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.1 (+0.1)
- KOSDAQ 8.2 (+0.0)
- 전기전자 39.9 (+0.1)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 8.6 (-0.0)
- 조선건설기계 4.9 (+0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 0.97배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.11조원 -0.05조원
- 비중, 2.27%, -0.03%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.60 (+0.00%)
* Citi, 2020년 레버리지론 판매 3% 감소한 3,250억달러 예상
[중국 크레딧]China Evergrande 21년6월 만기 수익률 10.74% (+0.22%p)
* 올해 중국 회사채 디폴트 누적 금액 1,258억위안. 작년 1,220억위안 상회
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.1%(+0.4%p)
[무역분쟁]
* 미 농무부 장관, "12월 15일 대중국 관세인상 강행하지 않을 듯"
[원자재]
* 2020년 전세계 해상운임, IMO 규제에 따른 공급축소로 상승 전망
2019년 12월 9일 월요일
macro daily_2019.12.09
2019년 12월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 고용과 소비심리 지표가 호조를 나타냈습니다. 주가와 장기금리가 올랐습니다.
(2) 중국 국무원이 내년 체계적 리스크를 피하는데 중점을 둘 것이라고 밝혔습니다.
(3) 북한이 서해 위성 발사장에서 중대한 실험을 했다고 발표했습니다.
야간선물, 278.05 (+0.49%) 외인 +281계약
1개월 NDF 환율 1,185.53원 (-4.26원)
시간외 등락률
* 중국A +0.22%
* 일본 +0.47%
* 대만 +0.63%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.296%(+0.034%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, MLF 오퍼레이션으로 3,000억위안 공급 1년금리 3.25%
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.61% (+0.02%p)
미 10년 국채 1.84% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.222%p (+0.013%pp)
미 BBB 회사채 3.21% (+0.03%p)
미 하이일드 5.62% (-0.05%p)
이머징 국채 4.86% (-0.05%p)
이머징 주식 7.18% (-0.09%p)
한국 주식 6.84% (-0.07%p)
한국 3년 국채 1.43% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.68% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.250%p (+0.015%p)
한국 3년 CRS 금리 0.63% (+0.03%p)
한국 3년 IRS 금리 1.37% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 11월 비농업 고용자수, +26.6만명. 예상 +18.0만명, 전월 15.6만명
- 시간당 평균임금 +3.1%. 예상 +3.0%, 전월 +3.2%
- 실업률 3.5%. 예상 3.6%, 전월 3.6%,
* 미 12월 미시간대 소비심리지수, 99.2. 예상 97.0, 전월 96.8
4. 52주 최고(91개, +51개) vs. 최저(6개, -9개)
+ 52주 최고
* 미 투자은행 (미국 주식시장에 대한 낙관론 확산)
- Goldman Sachs (미국 투자은행), Morgan Stanley (미국 투자은행)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.0 (-0.0)
- KOSDAQ 8.2 (-0.0)
- 전기전자 39.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (-0.0)
- 정유화학 8.6 (0.0)
- 조선건설기계 4.9 (0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 0.97배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.16조원 -0.02조원
- 비중, 2.30%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.60 (+0.32%)
[중국 크레딧]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(-0.1%p)
* 중국 국무원, 2020년 체계적 위험 회피하는데 중점
[무역분쟁]
* 중국 국무원, 미국산 대두와 돈육에 추가 관세 유예 작업중
- 미 백악관 경제자문위원장, 중국의 농산물 관세 철폐 결정에 사의
[원자재]
* OPEC+, 내년 3월까지 산유량 50만 b/d 추가 감축 결정. 감산규모 170만 b/d
세줄요약
(1) 미국 고용과 소비심리 지표가 호조를 나타냈습니다. 주가와 장기금리가 올랐습니다.
(2) 중국 국무원이 내년 체계적 리스크를 피하는데 중점을 둘 것이라고 밝혔습니다.
(3) 북한이 서해 위성 발사장에서 중대한 실험을 했다고 발표했습니다.
야간선물, 278.05 (+0.49%) 외인 +281계약
1개월 NDF 환율 1,185.53원 (-4.26원)
시간외 등락률
* 중국A +0.22%
* 일본 +0.47%
* 대만 +0.63%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.296%(+0.034%p)
미국 1년내 경기침체 확률 33.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, MLF 오퍼레이션으로 3,000억위안 공급 1년금리 3.25%
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.61% (+0.02%p)
미 10년 국채 1.84% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.222%p (+0.013%pp)
미 BBB 회사채 3.21% (+0.03%p)
미 하이일드 5.62% (-0.05%p)
이머징 국채 4.86% (-0.05%p)
이머징 주식 7.18% (-0.09%p)
한국 주식 6.84% (-0.07%p)
한국 3년 국채 1.43% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.68% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.250%p (+0.015%p)
한국 3년 CRS 금리 0.63% (+0.03%p)
한국 3년 IRS 금리 1.37% (+0.03%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 11월 비농업 고용자수, +26.6만명. 예상 +18.0만명, 전월 15.6만명
- 시간당 평균임금 +3.1%. 예상 +3.0%, 전월 +3.2%
- 실업률 3.5%. 예상 3.6%, 전월 3.6%,
* 미 12월 미시간대 소비심리지수, 99.2. 예상 97.0, 전월 96.8
4. 52주 최고(91개, +51개) vs. 최저(6개, -9개)
+ 52주 최고
* 미 투자은행 (미국 주식시장에 대한 낙관론 확산)
- Goldman Sachs (미국 투자은행), Morgan Stanley (미국 투자은행)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.0 (-0.0)
- KOSDAQ 8.2 (-0.0)
- 전기전자 39.8 (-0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (-0.0)
- 정유화학 8.6 (0.0)
- 조선건설기계 4.9 (0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 0.97배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.16조원 -0.02조원
- 비중, 2.30%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.60 (+0.32%)
[중국 크레딧]
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.7%(-0.1%p)
* 중국 국무원, 2020년 체계적 위험 회피하는데 중점
[무역분쟁]
* 중국 국무원, 미국산 대두와 돈육에 추가 관세 유예 작업중
- 미 백악관 경제자문위원장, 중국의 농산물 관세 철폐 결정에 사의
[원자재]
* OPEC+, 내년 3월까지 산유량 50만 b/d 추가 감축 결정. 감산규모 170만 b/d
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