2024년 11월 22일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 게리 겐슬러 SEC 위원장이 사임을 발표하며 비트코인이 10만달러에 근접했습니다.
(2) 스웨덴 배터리기업 노스볼트가 CH11 파산을 신청했습니다.
(3) 퀀트펀드 투시그마가 인력 10%를 줄입니다. 운용역은 포함되지 않았습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.075%p (-0.020%p)
한국 고객예탁금, 49.8조원 -0.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.51% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,398.89원 (+0.29원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
- 2024년 12월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.441%(-0.006%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "실행되지 않은 정책을 가정해선 안된다" <Barron's>
- "인플레 낮아지고 디스인플레 계속될 것으로 기대"
- "인플레 우리가 원하는 지점에 있진 않아"
* 시카고연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "내년까지 금리 꽤 낮아질 것"
* 캔자스시티연은 총재 (매파 투표권없음), "지금 금리 수준이 너무 억제적이라고 생각하지 않는다"
* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권있음), "인플레 지속적으로 낮아질 것으로 생각" <FT>
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.84%(0.00%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.31%, 이탈리아 3.57%, 스프레드 1.26%p)
일본은행
* 일본은행 총재, "12월 금정위 결과 예측 불가능"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.58% (0.00%p)
미 2년 국채 4.34% (+0.03%p)
미 10년 국채 4.41% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.075%p (-0.020pp)
미 BBB 회사채 5.49% (+0.01%p)
미 하이일드 7.28% (+0.01%p)
이머징 국채 7.39% (-0.02%p)
이머징 주식 7.43% (+0.01%p)
한국 주식 9.23% (+0.01%p)
한국 3년 국채 2.83 (-0.04%p)
한국 10년 국채 2.98% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.150%p (+0.012%p)
한국 3년 IRS 금리 2.86% (-0.03%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (144개 +55개)
* 미국 에너지 (미국내 에너지생산 증가 기대)
- Cheniere (미국 LNG), Baker Hughes (미국 에너지장비)
52주 최저 (2개 -2개)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 258.1 (-1.0)
- KOSDAQ 8.1 (-0.1)
- 전기전자 67.2 (-0.0)
- 커뮤니케이션 7.8 (-0.0)
- 자동차 28.2 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
- 정유화학 8.4 (-0.0)
- 조선건설기계 7.4 (-0.0)
- 철강 3.3 (-0.0)
- 금융 44.7 (-0.1)
5. 뉴스
1) 미 증권위원장, 내년 1월 20일에 사임 계획
2) 스웨덴 배터리기업 Northvolt, Chapter11 파산신청
3) 헤지펀드 two-sigma, 전체 인력의 10% 감원. 운용역 불포함
4) Charles Schwab, 규정 개정시 현물 가상자산 거래 가능성
