2023년 1월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 12월 민간고용자수가 예상을 웃돌며 주식시장이 내렸습니다.
(2) 세인트루이스연은 총재가 지난 가을보다 연착륙 확률이 높아졌다고 말했습니다.
(3) 러시아가 3일 휴전을 언급했으나 우크라이나가 즉각 거부했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.732%p (-0.061%p)
한국 고객예탁금, 46.3조원 -2.1조원
K200 야간선물 등락률, -0.17% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,273.93원 (+4.43원)
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1.중앙은행들
- 2023년 2월 1일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.687%(+0.027%p)
미국 1년내 경기침체 확률 65.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 6명
- 중립 : 9명
- 비둘기파 : 2명
- 극비둘기파 : 0명
* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권없음), "연착륙 가능성, 지난 가을보다 더 높아져"
- "금리, 가능하면 빨리 긴축 영역까지 올려놔야"
* 애틀랜타연은 총재 (비둘기파 투표권없음), "인플레 완화 신호에도 할 일 많아"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.70%(0.00%p)
* 인민은행, 첫 주택 구매자에 대한 금리인하 올해까지 연장
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.31%, 이탈리아 4.33%, 스프레드 2.02%p)
* 프랑스 중앙은행 총재, "ECB, 올 여름까지 최종금리 도달해야"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.434%(-0.031%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.43% (+0.08%p)
미 10년 국채 3.70% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.732%p (-0.061pp)
미 BBB 회사채 5.58% (+0.04%p)
미 하이일드 8.70% (-0.09%p)
이머징 국채 7.53% (+0.05%p)
이머징 주식 8.39% (-0.11%p)
한국 주식 8.65% (-0.20%p)
한국 3년 국채 3.65% (+0.03%p)
한국 10년 국채 3.57% (0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.080%p (-0.030%p)
한국 3년 IRS 금리 3.55% (+0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (34개 -9개)
* 글로벌 은행 (높은 금리수준 유지)
- Standard Chartered (영국 은행), HSBC (영국 은행)
52주 최저 (38개 +7개)
* Apple 밸류체인 (아이폰 판매 감소 우려)
- Apple (미국 IT H/W), Hon Hai (대만 제조서비스)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 217.8 (-0.7)
- KOSDAQ 17.2 (-0.0)
- 전기전자 39.6 (-0.6)
- 커뮤니케이션 9.4 (-0.0)
- 자동차 18.0 (+0.0)
- 화장품 2.0 (+0.0)
- 정유화학 25.2 (-0.0)
- 조선건설기계 7.8 (-0.0)
- 철강 8.5 (-0.1)
- 금융 41.0 (+0.0)
5. 뉴스
1) 미 12월 ADP 민간고용자수, 23.5만명 증가. 예상 +15.0만명, 전월 +12.7만명
2) 러시아 대통령, 1월 6~7일 우크라이나서 휴전 명령
- 우크라이나, 즉각 거부
3) Amazon, 1.8만명 감축 계획 확인. 3분기 기준 고용자수 154만명
4) 롯데건설, 2,500억원 회사채 모집에 1,600억원 입찰. 채안펀드 900억원
