2021년 12월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 신규실업수당 청구건수가 1969년 이후 최저를 기록하며 긴축 우려가 커졌습니다.
(2) 미국 유수의 헤지펀드와 벤처캐피털이 뉴욕과 캘리포니아를 뜨고 있습니다.
(3) 피치가 헝다에 제한적 파산 등급을 부여했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.822%, -0.077%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 63.0조원 -1.4조원
K200 야간선물 등락률, -0.32%
1개월 NDF 환율 1,178.50원 (+4.30원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.777%(+0.025%p)
미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 8명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 1명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.17%(+0.01%p)
* 인민은행, 금융기관의 외환보유 준비율 7% -> 9%로 인상
ECB : 인플레 2%에서 안정 (2021년 인플레 컨센서스 2.5%)
* ECB, PEPP 재투자분에 대해 만기와 지역 선택에 유연성 부여할 듯
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.056%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.68% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.48% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.804%p (-0.037%pp)
미 BBB 회사채 2.70% (-0.03%p)
미 하이일드 4.36% (-0.03%p)
이머징 국채 4.74% (-0.08%p)
이머징 주식 7.59% (-0.01%p)
한국 주식 9.78% (+0.01%p)
한국 3년 국채 1.79% (-0.03%p)
한국 10년 국채 2.18% (+0.00%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.390%p (+0.030%p)
한국 3년 IRS 금리 1.81% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 1.10% (+0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (80개 +5개)
* 1등 필수소비재 (양호한 가격 전가력)
- Estee Lauder (미국 개인용품), P&G (미국 개인용품)
52주 최저, (15개 +6개)
4. 한국시장
* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- 2022년 영업이익 증가율 예상치 : +7.2% (+0.1%p)
- KOSPI 252.3 (-0.2)
- KOSDAQ 15.7 (+0.1)
- 전기전자 83.5 (+0.0)
- 커뮤니케이션 11.1 (+0.0)
- 자동차 14.0 (0.0)
- 화장품 2.8 (0.0)
- 정유화학 22.4 (0.0)
- 조선건설기계 7.2 (0.0)
- 철강 11.6 (0.0)
- 금융 37.5 (0.0)
5. 뉴스
1) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 18.4만건. 1969년 이후 최저
2) 미 상무부 장관, "중국으로 향하는 반도체 투자 자금 막아야"
3) Volkswagen, 향후 5년간 신기술에 890억유로 투자 계획. 총투자는 1,590억유로
- 2025년 영업이익률 8~9% 목표
4) Citadel CEO, "플리로다, 인재 모으기 좋은 장소"
- 벤처캐피털 안드리센 호로비치 창업주들 라스 베가스에 부동산 구입
5) Fitch, China Evergrande에 제한적 파산 등급 부여
