2020년 1월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국의 이란 혁명수비대 사령관 폭사로 주가는 내리고 유가는 올랐습니다.
(2) 미 12월 ISM 제조업지수가 컴퓨터 기계 등을 중심으로 부진했습니다.
(3) 중국 정부가 금융기관 지원을 시사했습니다.
야간선물, 290.90 (-0.21%) 외인 -1,056계약
1개월 NDF 환율 1,165.27원 (-1.65원)
시간외 등락률
* 중국A -0.21%
* 일본 -0.24%
* 대만 -0.45%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.303%(-0.061%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권없음), "미 경제, 제조업 둔화에도 성장할 수 있다는 것 보여줘"
* 리치몬드연은 총재(중립 투표권없음), "미 성장률, 정상수준 복귀하는 것. 추세하회 아냐"
* 클리브랜드연은 총재(매파 투표권있음), "올해 성장류 2% 예상. 경제 펀더멘털 강하다"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(-0.20%p)
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.52% (-0.05%p)
미 10년 국채 1.79% (-0.09%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.264%p (-0.042%pp)
미 BBB 회사채 3.06% (-0.07%p)
미 하이일드 5.12% (-0.03%p)
이머징 국채 4.68% (+0.03%p)
이머징 주식 7.58% (-0.04%p)
한국 주식 8.58% (-0.01%p)
한국 3년 국채 1.27% (-0.05%p)
한국 10년 국채 1.56% (-0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.289%p (-0.013%p)
한국 3년 IRS 금리 1.25% (-0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 0.72% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.60% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 미 12월 ISM 제조업지수, 47.2. 예상 49.0, 전월 48.1
- 생산 49.1 -> 43.2
- 건설, 잡화 긍정적 vs. IT, 기계 부정적
4. 52주 최고(49개, -44개) vs. 최저(4개, +1개)
+ 52주 최고
* 미 국방 (미국-이란 간 지정학적 리스크 고조)
- Lockheed Martin (미국 국방), Raytheon (미국 국방)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.4 (+0.3)
- KOSDAQ 8.3 (+0.1)
- 전기전자 40.4 (+0.3)
- 커뮤니케이션 6.1 (+0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 8.5 (-0.1)
- 조선건설기계 4.8 (-0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, +0.04배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.14조원 -0.02조원
- 비중, 2.12%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.54 (+0.03%)
* 미 1월 CLO 판매 51억달러. 일년전 100억달러 하회 관측 <블룸버그>
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 9.37% (-0.42%p)
* 중국 금융감독 당국, 중소형 은행과 보험사 지원 시사 <블룸버그>
- 그림자금융 부동산투기 억제는 지속
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 45.3%(+0.7%p)
* 이란, 핵합의 사실상 탈퇴 선언. 우라늄 농축 능력과 농도에 대한 제한 철폐 시사
* 글로벌 대형 제약사들, 올해에도 약가 인상 이어갈 듯 <블룸버그>
[무역분쟁]
[원자재]
2020년 1월 6일 월요일
2020년 1월 3일 금요일
macro daily_2020.01.03
2020년 1월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 야간선물 시장에서 외국인이 5,000계약 이상 선물을 순매수했습니다.
(2) 중국 부동산 개발사들의 회사채 금리가 내렸습니다.
(3) 애플 주가가 300달러를 웃도는 등 글로벌 중국 관련주들이 일제히 강세를 보였습니다.
야간선물, 293.20 (+0.84%) 외인 +5,054계약
1개월 NDF 환율 1,157.65원 (-0.53원)
시간외 등락률
* 중국A +0.46%
* 일본 +0.02%
* 대만 +1.01%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.364%(-0.019%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.50%(-0.50%p)
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.57% (+0.00%p)
미 10년 국채 1.88% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.306%p (-0.042%pp)
미 BBB 회사채 3.13% (-0.04%p)
미 하이일드 5.15% (-0.04%p)
이머징 국채 4.65% (-0.04%p)
이머징 주식 7.62% (0.00%p) 기준변경
한국 주식 8.59% (0.00%p) 기준변경
한국 3년 국채 1.32% (-0.04%p)
한국 10년 국채 1.63% (-0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.302%p (-0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 1.28% (-0.04%p)
한국 3년 CRS 금리 0.73% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.60% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 유로존 12월 제조업 PMI, 46.3. 잠정치 45.9 상회
4. 52주 최고(93개, +85개) vs. 최저(3개, +2개)
+ 52주 최고
* 중국 관련주 (인민은행 지준율 인하로 경기개선 기대)
- Kering (프랑스 명품), Caterpillar (미국 건설장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.4 (+0.3)
- KOSDAQ 8.3 (+0.1)
- 전기전자 40.4 (+0.3)
- 커뮤니케이션 6.1 (+0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 8.5 (-0.1)
- 조선건설기계 4.8 (-0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, +0.04배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.14조원 -0.02조원
- 비중, 2.12%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.50 (+0.05%)
* 지난주 미 레버리지론 펀드서 5.7억달러 순유출
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 9.79% (-0.46%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(0.0%p)
* 글로벌 대형 제약사들, 올해에도 약가 인상 이어갈 듯 <블룸버그>
[무역분쟁]
[원자재]
세줄요약
(1) 야간선물 시장에서 외국인이 5,000계약 이상 선물을 순매수했습니다.
(2) 중국 부동산 개발사들의 회사채 금리가 내렸습니다.
(3) 애플 주가가 300달러를 웃도는 등 글로벌 중국 관련주들이 일제히 강세를 보였습니다.
야간선물, 293.20 (+0.84%) 외인 +5,054계약
1개월 NDF 환율 1,157.65원 (-0.53원)
시간외 등락률
* 중국A +0.46%
* 일본 +0.02%
* 대만 +1.01%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.364%(-0.019%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.50%(-0.50%p)
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.57% (+0.00%p)
미 10년 국채 1.88% (-0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.306%p (-0.042%pp)
미 BBB 회사채 3.13% (-0.04%p)
미 하이일드 5.15% (-0.04%p)
이머징 국채 4.65% (-0.04%p)
이머징 주식 7.62% (0.00%p) 기준변경
한국 주식 8.59% (0.00%p) 기준변경
한국 3년 국채 1.32% (-0.04%p)
한국 10년 국채 1.63% (-0.04%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.302%p (-0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 1.28% (-0.04%p)
한국 3년 CRS 금리 0.73% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.60% (0.00%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 유로존 12월 제조업 PMI, 46.3. 잠정치 45.9 상회
4. 52주 최고(93개, +85개) vs. 최저(3개, +2개)
+ 52주 최고
* 중국 관련주 (인민은행 지준율 인하로 경기개선 기대)
- Kering (프랑스 명품), Caterpillar (미국 건설장비)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.4 (+0.3)
- KOSDAQ 8.3 (+0.1)
- 전기전자 40.4 (+0.3)
- 커뮤니케이션 6.1 (+0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 8.5 (-0.1)
- 조선건설기계 4.8 (-0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, +0.04배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.14조원 -0.02조원
- 비중, 2.12%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.50 (+0.05%)
* 지난주 미 레버리지론 펀드서 5.7억달러 순유출
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 9.79% (-0.46%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(0.0%p)
* 글로벌 대형 제약사들, 올해에도 약가 인상 이어갈 듯 <블룸버그>
[무역분쟁]
[원자재]
2020년 1월 2일 목요일
macro daily_2020.01.02
2020년 1월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인민은행이 지준율을 인하하고 대출 기준금리를 변경했습니다.
(2) 중국 부동산 개발주들이 올해 업황 회복 기대로 52주 최고를 기록했습니다.
(3) 한국 12월 수출 등 글로벌 주요 경기지표들이 예상을 웃돌았습니다.
야간선물, 293.25 (-0.66%) 외인 -347계약
1개월 NDF 환율 1,154.28원 (-0.47원)
시간외 등락률
* 중국A 0.00%
* 일본 0.00%
* 대만 0.00%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.383%(-0.013%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 3.00%(+0.30%p)
* 인민은행, 지급준비율 50bp 인하. 1월 6일부터 적용
- 대형은행 12.5%, 중소은행 10.5%로 인하
- "시중에 8,000억위안 유동성 공급 효과"
* 인민은행, 신규 대출 취급시 기준으로 대출금리 사용 금지
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.57% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.92% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.348%p (+0.030%pp)
미 BBB 회사채 3.17% (+0.04%p)
미 하이일드 5.19% (+0.06%p)
이머징 국채 4.69% (+0.03%p)
이머징 주식 6.83% (0.00%p)
한국 주식 6.43% (0.00%p)
한국 3년 국채 1.36% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.67% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.317%p (-0.000%p)
한국 3년 IRS 금리 1.32% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.72% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.60% (+0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 한국 12월 수출, 전년비 -5.2%. 예상 -8.6%, 전월 -14.4%
* 중국 12월 국가통계국 제조업 PMI, 50.2. 예상 50.1, 전월 50.2
4. 52주 최고(8개, -31개) vs. 최저(1개, -1개)
+ 52주 최고
* 중국 부동산 개발 (산업 구조조정 + 부동산 경기 회복 기대)
- China Resources Land (중국 부동산 개발), Poly Development (중국 부동산 개발)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.1 (+0.0)
- KOSDAQ 8.2 (+0.0)
- 전기전자 40.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (-0.0)
- 정유화학 8.6 (+0.1)
- 조선건설기계 4.8 (+0.0)
- 철강 2.8 (-0.0)
- 금융 17.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 0.99배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.16조원 -0.03조원
- 비중, 2.14%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.46 (+0.08%)
* Morgan Stanley, 직접대출 투자기구에 7.5억달러 조달
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 10.25% (-0.19%p)
* 쓰촨 허난 등 중국 지방정부, 1월부터 특수채 발행 시작 <블룸버그>
- 2019년 이어 2년 연속. SOC 건설 목적
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(+0.1%p)
[무역분쟁]
* 미중, 1월 15일 백악관서 1차 합의 서명 예정
- 미 대통령, "2차 협상 위해 추후 베이징 방문할 것"
[원자재]
세줄요약
(1) 인민은행이 지준율을 인하하고 대출 기준금리를 변경했습니다.
(2) 중국 부동산 개발주들이 올해 업황 회복 기대로 52주 최고를 기록했습니다.
(3) 한국 12월 수출 등 글로벌 주요 경기지표들이 예상을 웃돌았습니다.
야간선물, 293.25 (-0.66%) 외인 -347계약
1개월 NDF 환율 1,154.28원 (-0.47원)
시간외 등락률
* 중국A 0.00%
* 일본 0.00%
* 대만 0.00%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.383%(-0.013%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 3.00%(+0.30%p)
* 인민은행, 지급준비율 50bp 인하. 1월 6일부터 적용
- 대형은행 12.5%, 중소은행 10.5%로 인하
- "시중에 8,000억위안 유동성 공급 효과"
* 인민은행, 신규 대출 취급시 기준으로 대출금리 사용 금지
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.57% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.92% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.348%p (+0.030%pp)
미 BBB 회사채 3.17% (+0.04%p)
미 하이일드 5.19% (+0.06%p)
이머징 국채 4.69% (+0.03%p)
이머징 주식 6.83% (0.00%p)
한국 주식 6.43% (0.00%p)
한국 3년 국채 1.36% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.67% (-0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.317%p (-0.000%p)
한국 3년 IRS 금리 1.32% (-0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.72% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.60% (+0.01%p)
- 상향 :
- 하향 :
* 한국 12월 수출, 전년비 -5.2%. 예상 -8.6%, 전월 -14.4%
* 중국 12월 국가통계국 제조업 PMI, 50.2. 예상 50.1, 전월 50.2
4. 52주 최고(8개, -31개) vs. 최저(1개, -1개)
+ 52주 최고
* 중국 부동산 개발 (산업 구조조정 + 부동산 경기 회복 기대)
- China Resources Land (중국 부동산 개발), Poly Development (중국 부동산 개발)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.1 (+0.0)
- KOSDAQ 8.2 (+0.0)
- 전기전자 40.1 (-0.0)
- 커뮤니케이션 6.1 (0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (-0.0)
- 정유화학 8.6 (+0.1)
- 조선건설기계 4.8 (+0.0)
- 철강 2.8 (-0.0)
- 금융 17.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 0.99배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.16조원 -0.03조원
- 비중, 2.14%, -0.04%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.46 (+0.08%)
* Morgan Stanley, 직접대출 투자기구에 7.5억달러 조달
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 10.25% (-0.19%p)
* 쓰촨 허난 등 중국 지방정부, 1월부터 특수채 발행 시작 <블룸버그>
- 2019년 이어 2년 연속. SOC 건설 목적
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(+0.1%p)
[무역분쟁]
* 미중, 1월 15일 백악관서 1차 합의 서명 예정
- 미 대통령, "2차 협상 위해 추후 베이징 방문할 것"
[원자재]
2019년 12월 24일 화요일
macro daily_2019.12.24
2019년 12월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 감독당국이 지역별로 상이한 회사채 발행규정을 통일할 계획입니다.
(2) 중국 정부가 1월1일부터 돈육 스마트폰부품 등 3,890억달러 수입품의 관세를 인하합니다.
(3) 텐센트가 내년 유럽에 100억달러를 투자합니다.
야간선물, 292.45 (+0.15%) 외인 +1,129계약
1개월 NDF 환율 1,162.55원 (-1.53원)
시간외 등락률
* 중국A +0.11%
* 일본 +0.13%
* 대만 +0.24%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.394%(+0.017%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(-0.20%p)
* 인민은행, 14일만기 역RP 500억위안 2.65%에 공급
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.65% (+0.02%p)
미 10년 국채 1.93% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.278%p (-0.002%pp)
미 BBB 회사채 3.21% (+0.01%p)
미 하이일드 5.16% (+0.01%p)
이머징 국채 4.73% (+0.01%p)
이머징 주식 6.85% (-0.00%p)
한국 주식 6.41% (+0.00%p)
한국 3년 국채 1.38% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.64% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.265%p (-0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 1.33% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.69% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (-0.02%p)
- 상향 : 사우디 아라비아 2.00%(+0.10%p)
- 하향 : 인도 5.10%(-0.45%p)
* 미 11월 내구재주문, 전월비 -2.0%. 예상 +1.5%, 전월 +0.2%
- 비국방 자본재주문, +0.1%. 예상 +0.1%, 전월 +1.1%
4. 52주 최고(86개, -40개) vs. 최저(2개, -5개)
+ 52주 최고
* 글로벌 제약 (라이센싱 딜 M&A 증가)
- Roche (스위스 제약), Sanofi (프랑스 제약)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.1 (+0.2)
- KOSDAQ 8.2 (-0.0)
- 전기전자 40.1 (+0.2)
- 커뮤니케이션 6.1 (0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 8.5 (-0.1)
- 조선건설기계 4.8 (-0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 0.96배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.22조원 +0.03조원
- 비중, 2.23%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.40 (+0.02%)
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 10.44% (+0.01%p)
* 중국 감독당국, 지역별 회사채 발행규정 통일 작업 착수 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(+0.1%p)
* 영국 내각, 2020년 정부지출 확대 관측 <블룸버그>
[무역분쟁]
* 중국 정부, 돈육 스마트폰 부품 수입관세 인하. 3,890억달러 규모
[원자재]
* 중국 구리 제련소들, 이번주 생산축소 규모 논의 <블룸버그>
세줄요약
(1) 중국 감독당국이 지역별로 상이한 회사채 발행규정을 통일할 계획입니다.
(2) 중국 정부가 1월1일부터 돈육 스마트폰부품 등 3,890억달러 수입품의 관세를 인하합니다.
(3) 텐센트가 내년 유럽에 100억달러를 투자합니다.
야간선물, 292.45 (+0.15%) 외인 +1,129계약
1개월 NDF 환율 1,162.55원 (-1.53원)
시간외 등락률
* 중국A +0.11%
* 일본 +0.13%
* 대만 +0.24%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.394%(+0.017%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책 7일짜리 Repo 금리 2.30%(-0.20%p)
* 인민은행, 14일만기 역RP 500억위안 2.65%에 공급
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.65% (+0.02%p)
미 10년 국채 1.93% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.278%p (-0.002%pp)
미 BBB 회사채 3.21% (+0.01%p)
미 하이일드 5.16% (+0.01%p)
이머징 국채 4.73% (+0.01%p)
이머징 주식 6.85% (-0.00%p)
한국 주식 6.41% (+0.00%p)
한국 3년 국채 1.38% (-0.01%p)
한국 10년 국채 1.64% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.265%p (-0.015%p)
한국 3년 IRS 금리 1.33% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.69% (+0.01%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.59% (-0.02%p)
- 상향 : 사우디 아라비아 2.00%(+0.10%p)
- 하향 : 인도 5.10%(-0.45%p)
* 미 11월 내구재주문, 전월비 -2.0%. 예상 +1.5%, 전월 +0.2%
- 비국방 자본재주문, +0.1%. 예상 +0.1%, 전월 +1.1%
4. 52주 최고(86개, -40개) vs. 최저(2개, -5개)
+ 52주 최고
* 글로벌 제약 (라이센싱 딜 M&A 증가)
- Roche (스위스 제약), Sanofi (프랑스 제약)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 117.1 (+0.2)
- KOSDAQ 8.2 (-0.0)
- 전기전자 40.1 (+0.2)
- 커뮤니케이션 6.1 (0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (0.0)
- 정유화학 8.5 (-0.1)
- 조선건설기계 4.8 (-0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (0.0)
* 중소형주/대형주, 0.96배, +0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.22조원 +0.03조원
- 비중, 2.23%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.40 (+0.02%)
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 10.44% (+0.01%p)
* 중국 감독당국, 지역별 회사채 발행규정 통일 작업 착수 <블룸버그>
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.6%(+0.1%p)
* 영국 내각, 2020년 정부지출 확대 관측 <블룸버그>
[무역분쟁]
* 중국 정부, 돈육 스마트폰 부품 수입관세 인하. 3,890억달러 규모
[원자재]
* 중국 구리 제련소들, 이번주 생산축소 규모 논의 <블룸버그>
2019년 12월 23일 월요일
macro daily_2019.12.23
2019년 12월 23일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 애플이 5년내 위성을 통한 데이터전송 기술을 개발중인 것으로 전해졌습니다.
(2) BOA CEO가 미 기업들의 과도한 레버리지를 경고했습니다.
(3) 영국 하원이 보수당 총리의 브렉시트 법안을 통과시켰습니다.
야간선물, 293.35 (+0.38%) 외인 +43계약
1개월 NDF 환율 1,158.00원 (-2.35원)
시간외 등락률
* 중국A +0.12%
* 일본 +0.27%
* 대만 +0.28%
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1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.377%(+0.020%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, "기업들 외환 리스크 축소 돕겠다"
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.63% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.92% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.288%p (-0.002%pp)
미 BBB 회사채 3.20% (+0.00%p)
미 하이일드 5.15% (+0.02%p)
이머징 국채 4.72% (+0.04%p)
이머징 주식 6.85% (+0.01%p)
한국 주식 6.41% (-0.02%p)
한국 3년 국채 1.39% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.67% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.280%p (+0.005%p)
한국 3년 IRS 금리 1.35% (0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.68% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.61% (-0.01%p)
- 상향 : 중국 5.90%(+0.02%p), 브라질 2.11%(+0.01%p)
- 하향 : 독일 0.60%(-0.10%p), 호주 2.20%(-0.15%p), 터키 2.45%(-0.15%p)
* 미 11월 개인소득, 전년비 +0.5%. 예상 +0.3%, 전월 +0.1%
- 개인지출 +0.4%. 예상 +0.4%, 전월 +0.3%
4. 52주 최고(126개, +54개) vs. 최저(7개, +6개)
+ 52주 최고
* 글로벌 제약 (라이센싱 딜 M&A 증가)
- Jazz Pharmaceutical (미국 제약), Eli Lilly (미국 제약)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 116.9 (+0.1)
- KOSDAQ 8.2 (-0.0)
- 전기전자 39.9 (+0.1)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (+0.0)
- 정유화학 8.6 (+0.0)
- 조선건설기계 4.8 (0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 0.96배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.19조원 +0.03조원
- 비중, 2.21%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.38 (+0.05%)
* BofA CEO, "레버리지론 시장 스트레스 신호 보여. 특정 기업 레버리지 과도"
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 10.43% (+0.10%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.5%(+0.0%p)
* 영국 하원, 보수당 총리가 제출한 EU 탈퇴협정 법안 가결
[무역분쟁]
* 미 하원, USMCA 법안 승인. 상원으로 이송
* 중국 주석, 다보스포럼 불참. 미 대통령과 면담 불발될 듯
[원자재]
* 쿠웨이트 석유장관, "3월 OPEC 회의 결정 만장일치로 이뤄질 것"
세줄요약
(1) 애플이 5년내 위성을 통한 데이터전송 기술을 개발중인 것으로 전해졌습니다.
(2) BOA CEO가 미 기업들의 과도한 레버리지를 경고했습니다.
(3) 영국 하원이 보수당 총리의 브렉시트 법안을 통과시켰습니다.
야간선물, 293.35 (+0.38%) 외인 +43계약
1개월 NDF 환율 1,158.00원 (-2.35원)
시간외 등락률
* 중국A +0.12%
* 일본 +0.27%
* 대만 +0.28%
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
1.중앙은행들
Fed, 월 600억달러 규모 단기국채 매입
- 2020년 12월 16일 금리선물 Fed Fund 내재금리 1.377%(+0.020%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
* 인민은행, "기업들 외환 리스크 축소 돕겠다"
ECB : 11월부터 월 200억유로 자산매입
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle :
미 기준금리 1.55% (0.00%p)
미 2년 국채 1.63% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.92% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.288%p (-0.002%pp)
미 BBB 회사채 3.20% (+0.00%p)
미 하이일드 5.15% (+0.02%p)
이머징 국채 4.72% (+0.04%p)
이머징 주식 6.85% (+0.01%p)
한국 주식 6.41% (-0.02%p)
한국 3년 국채 1.39% (+0.01%p)
한국 10년 국채 1.67% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.280%p (+0.005%p)
한국 3년 IRS 금리 1.35% (0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.68% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2020년 경제성장률 컨센서스 2.61% (-0.01%p)
- 상향 : 중국 5.90%(+0.02%p), 브라질 2.11%(+0.01%p)
- 하향 : 독일 0.60%(-0.10%p), 호주 2.20%(-0.15%p), 터키 2.45%(-0.15%p)
* 미 11월 개인소득, 전년비 +0.5%. 예상 +0.3%, 전월 +0.1%
- 개인지출 +0.4%. 예상 +0.4%, 전월 +0.3%
4. 52주 최고(126개, +54개) vs. 최저(7개, +6개)
+ 52주 최고
* 글로벌 제약 (라이센싱 딜 M&A 증가)
- Jazz Pharmaceutical (미국 제약), Eli Lilly (미국 제약)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2020년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 116.9 (+0.1)
- KOSDAQ 8.2 (-0.0)
- 전기전자 39.9 (+0.1)
- 커뮤니케이션 6.1 (-0.0)
- 자동차 6.3 (0.0)
- 화장품 1.7 (+0.0)
- 정유화학 8.6 (+0.0)
- 조선건설기계 4.8 (0.0)
- 철강 2.8 (0.0)
- 금융 17.2 (+0.0)
* 중소형주/대형주, 0.96배, +0.01배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 5.19조원 +0.03조원
- 비중, 2.21%, +0.00%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 98.38 (+0.05%)
* BofA CEO, "레버리지론 시장 스트레스 신호 보여. 특정 기업 레버리지 과도"
[중국 크레딧] China Evergrande 2021년 6월 만기 회사채 수익률 10.43% (+0.10%p)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 44.5%(+0.0%p)
* 영국 하원, 보수당 총리가 제출한 EU 탈퇴협정 법안 가결
[무역분쟁]
* 미 하원, USMCA 법안 승인. 상원으로 이송
* 중국 주석, 다보스포럼 불참. 미 대통령과 면담 불발될 듯
[원자재]
* 쿠웨이트 석유장관, "3월 OPEC 회의 결정 만장일치로 이뤄질 것"
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